Сравнение OPIGX с VVOAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Core Bond Fund (OPIGX) и Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX).
OPIGX управляется Invesco. Фонд был запущен 15 апр. 1988 г.. VVOAX управляется Invesco. Фонд был запущен 25 июн. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности OPIGX и VVOAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OPIGX и VVOAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPIGX Invesco Core Bond Fund | -1.05% | 5.83% | 1.81% | 4.55% | -14.37% | -1.58% | 9.23% | 9.51% | -1.11% | 4.29% |
VVOAX Invesco Value Opportunities Fund | 5.98% | 20.24% | 30.01% | 15.20% | 1.33% | 35.60% | 5.49% | 29.84% | -19.92% | 17.07% |
Доходность по периодам
С начала года, OPIGX показывает доходность -1.05%, что значительно ниже, чем у VVOAX с доходностью 5.98%. За последние 10 лет акции OPIGX уступали акциям VVOAX по среднегодовой доходности: 1.52% против 14.64% соответственно.
OPIGX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -1.74%
- С начала года
- -1.05%
- 6 месяцев
- -1.06%
- 1 год
- 1.96%
- 3 года*
- 2.81%
- 5 лет*
- -0.74%
- 10 лет*
- 1.52%
VVOAX
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- -6.69%
- С начала года
- 5.98%
- 6 месяцев
- 11.47%
- 1 год
- 34.05%
- 3 года*
- 25.74%
- 5 лет*
- 16.70%
- 10 лет*
- 14.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OPIGX и VVOAX
OPIGX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии VVOAX в 1.22%.
Доходность на риск
OPIGX vs. VVOAX — Ранг доходности на риск
OPIGX
VVOAX
Сравнение OPIGX c VVOAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Core Bond Fund (OPIGX) и Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OPIGX | VVOAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.52 | 1.51 | -0.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.73 | 2.04 | -1.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.31 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 2.09 | -0.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.99 | 8.91 | -5.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OPIGX | VVOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 | 1.51 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 | 0.80 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.61 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.38 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между OPIGX и VVOAX составляет -0.16. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OPIGX и VVOAX
Дивидендная доходность OPIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что меньше доходности VVOAX в 9.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPIGX Invesco Core Bond Fund | 2.47% | 3.51% | 4.13% | 3.53% | 2.61% | 1.75% | 8.30% | 3.12% | 3.22% | 2.73% | 2.46% | 3.21% |
VVOAX Invesco Value Opportunities Fund | 9.84% | 10.43% | 7.79% | 2.27% | 9.79% | 8.82% | 0.25% | 1.95% | 15.44% | 5.11% | 1.10% | 15.87% |
Просадки
Сравнение просадок OPIGX и VVOAX
Максимальная просадка OPIGX за все время составила -46.78%, что меньше максимальной просадки VVOAX в -62.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPIGX и VVOAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OPIGX | VVOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.78% | -62.08% | +15.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.81% | -15.08% | +12.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.93% | -24.05% | +4.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.96% | -51.80% | +31.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.06% | -6.76% | +0.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.07% | -11.80% | +5.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.08% | 3.54% | -2.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности OPIGX и VVOAX
Текущая волатильность для Invesco Core Bond Fund (OPIGX) составляет 1.65%, в то время как у Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX) волатильность равна 7.27%. Это указывает на то, что OPIGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VVOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OPIGX | VVOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.65% | 7.27% | -5.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.91% | 14.27% | -11.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.60% | 22.91% | -18.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.98% | 21.06% | -15.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.94% | 24.20% | -19.26% |