Сравнение OPIGX с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Core Bond Fund (OPIGX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
OPIGX управляется Invesco. Фонд был запущен 15 апр. 1988 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности OPIGX и BND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OPIGX и BND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPIGX Invesco Core Bond Fund | -1.05% | 5.83% | 1.81% | 4.55% | -14.37% | -1.58% | 9.23% | 9.51% | -1.11% | 4.29% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.09% | 7.08% | 1.38% | 5.65% | -13.11% | -1.86% | 7.71% | 8.84% | -0.12% | 3.57% |
Доходность по периодам
С начала года, OPIGX показывает доходность -1.05%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции OPIGX уступали акциям BND по среднегодовой доходности: 1.52% против 1.68% соответственно.
OPIGX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -1.74%
- С начала года
- -1.05%
- 6 месяцев
- -1.06%
- 1 год
- 1.96%
- 3 года*
- 2.81%
- 5 лет*
- -0.74%
- 10 лет*
- 1.52%
BND
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- 3.60%
- 5 лет*
- 0.25%
- 10 лет*
- 1.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OPIGX и BND
OPIGX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%.
Доходность на риск
OPIGX vs. BND — Ранг доходности на риск
OPIGX
BND
Сравнение OPIGX c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Core Bond Fund (OPIGX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OPIGX | BND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.52 | 0.93 | -0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.73 | 1.32 | -0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.16 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 1.75 | -0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.99 | 4.78 | -1.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OPIGX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 | 0.93 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 | 0.04 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.30 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.59 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между OPIGX и BND составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OPIGX и BND
Дивидендная доходность OPIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что меньше доходности BND в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPIGX Invesco Core Bond Fund | 2.47% | 3.51% | 4.13% | 3.53% | 2.61% | 1.75% | 8.30% | 3.12% | 3.22% | 2.73% | 2.46% | 3.21% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.93% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок OPIGX и BND
Максимальная просадка OPIGX за все время составила -46.78%, что больше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPIGX и BND.
Загрузка...
Показатели просадок
| OPIGX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.78% | -18.58% | -28.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.81% | -2.44% | -0.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.93% | -17.91% | -2.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.96% | -18.58% | -1.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.06% | -2.54% | -3.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.07% | -3.07% | -3.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.08% | 0.90% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности OPIGX и BND
Invesco Core Bond Fund (OPIGX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND) имеют волатильность 1.65% и 1.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OPIGX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.65% | 1.63% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.91% | 2.52% | +0.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.60% | 4.30% | +0.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.98% | 6.00% | -0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.94% | 5.52% | -0.58% |