PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение OPIGX с BAGIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OPIGX с BAGIX

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Core Bond Fund (OPIGX) и Baird Aggregate Bond Fund Class I (BAGIX).

OPIGX управляется Invesco. Фонд был запущен 15 апр. 1988 г.. BAGIX управляется Baird. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OPIGX или BAGIX.

Корреляция

Корреляция между OPIGX и BAGIX составляет -0.13. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности OPIGX и BAGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Core Bond Fund (OPIGX) и Baird Aggregate Bond Fund Class I (BAGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OPIGX:

0.83

BAGIX:

1.04

Коэф-т Сортино

OPIGX:

1.24

BAGIX:

1.54

Коэф-т Омега

OPIGX:

1.15

BAGIX:

1.18

Коэф-т Кальмара

OPIGX:

0.26

BAGIX:

0.46

Коэф-т Мартина

OPIGX:

2.06

BAGIX:

2.71

Индекс Язвы

OPIGX:

2.10%

BAGIX:

2.02%

Дневная вол-ть

OPIGX:

5.24%

BAGIX:

5.29%

Макс. просадка

OPIGX:

-46.77%

BAGIX:

-19.44%

Текущая просадка

OPIGX:

-12.33%

BAGIX:

-6.45%

Доходность по периодам

С начала года, OPIGX показывает доходность 0.71%, что значительно ниже, чем у BAGIX с доходностью 2.11%. За последние 10 лет акции OPIGX уступали акциям BAGIX по среднегодовой доходности: 0.84% против 1.78% соответственно.

OPIGX

С начала года

0.71%

1 месяц

0.54%

6 месяцев

-0.11%

1 год

4.34%

5 лет

-1.80%

10 лет

0.84%

BAGIX

С начала года

2.11%

1 месяц

1.26%

6 месяцев

1.12%

1 год

5.68%

5 лет

-0.47%

10 лет

1.78%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий OPIGX и BAGIX

OPIGX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии BAGIX в 0.30%.

OPIGX
Invesco Core Bond Fund
BAGIX
Baird Aggregate Bond Fund Class I

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OPIGX и BAGIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
OPIGX
Ранг риск-скорректированной доходности OPIGX, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OPIGX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPIGX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPIGX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPIGX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPIGX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
BAGIX
Ранг риск-скорректированной доходности BAGIX, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BAGIX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAGIX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAGIX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAGIX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAGIX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OPIGX c BAGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Core Bond Fund (OPIGX) и Baird Aggregate Bond Fund Class I (BAGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа OPIGX на текущий момент составляет 0.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BAGIX равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OPIGX и BAGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов OPIGX и BAGIX

Дивидендная доходность OPIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, что сопоставимо с доходностью BAGIX в 4.10%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
OPIGX
Invesco Core Bond Fund		4.13%4.54%4.23%3.05%1.75%2.01%2.81%3.23%2.74%2.49%3.20%3.32%
BAGIX
Baird Aggregate Bond Fund Class I		4.10%4.05%3.46%2.69%1.92%2.29%2.76%2.89%2.55%2.47%2.47%2.90%

Просадки

Сравнение просадок OPIGX и BAGIX

Максимальная просадка OPIGX за все время составила -46.77%, что больше максимальной просадки BAGIX в -19.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPIGX и BAGIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности OPIGX и BAGIX

Текущая волатильность для Invesco Core Bond Fund (OPIGX) составляет 1.50%, в то время как у Baird Aggregate Bond Fund Class I (BAGIX) волатильность равна 1.62%. Это указывает на то, что OPIGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...