Сравнение OPIGX с BAGIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Core Bond Fund (OPIGX) и Baird Aggregate Bond Fund Class I (BAGIX).
OPIGX управляется Invesco. Фонд был запущен 15 апр. 1988 г.. BAGIX управляется Baird. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности OPIGX и BAGIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OPIGX и BAGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPIGX Invesco Core Bond Fund | -1.05% | 5.83% | 1.81% | 4.55% | -14.37% | -1.58% | 9.23% | 9.51% | -1.11% | 4.29% |
BAGIX Baird Aggregate Bond Fund Class I | -0.06% | 7.37% | 1.85% | 6.42% | -13.35% | -1.46% | 8.63% | 9.48% | -0.31% | 4.20% |
Доходность по периодам
С начала года, OPIGX показывает доходность -1.05%, что значительно ниже, чем у BAGIX с доходностью -0.06%. За последние 10 лет акции OPIGX уступали акциям BAGIX по среднегодовой доходности: 1.52% против 2.07% соответственно.
OPIGX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -1.74%
- С начала года
- -1.05%
- 6 месяцев
- -1.06%
- 1 год
- 1.96%
- 3 года*
- 2.81%
- 5 лет*
- -0.74%
- 10 лет*
- 1.52%
BAGIX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.44%
- С начала года
- -0.06%
- 6 месяцев
- 0.76%
- 1 год
- 4.14%
- 3 года*
- 4.12%
- 5 лет*
- 0.47%
- 10 лет*
- 2.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OPIGX и BAGIX
OPIGX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии BAGIX в 0.30%.
Доходность на риск
OPIGX vs. BAGIX — Ранг доходности на риск
OPIGX
BAGIX
Сравнение OPIGX c BAGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Core Bond Fund (OPIGX) и Baird Aggregate Bond Fund Class I (BAGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OPIGX | BAGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.52 | 1.02 | -0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.73 | 1.47 | -0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.18 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 1.74 | -0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.99 | 5.08 | -2.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OPIGX | BAGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 | 1.02 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 | 0.08 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.43 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.98 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между OPIGX и BAGIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OPIGX и BAGIX
Дивидендная доходность OPIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что меньше доходности BAGIX в 4.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPIGX Invesco Core Bond Fund | 2.47% | 3.51% | 4.13% | 3.53% | 2.61% | 1.75% | 8.30% | 3.12% | 3.22% | 2.73% | 2.46% | 3.21% |
BAGIX Baird Aggregate Bond Fund Class I | 4.18% | 4.12% | 4.03% | 3.47% | 2.70% | 2.00% | 3.39% | 2.75% | 2.87% | 2.54% | 2.25% | 2.46% |
Просадки
Сравнение просадок OPIGX и BAGIX
Максимальная просадка OPIGX за все время составила -46.78%, что больше максимальной просадки BAGIX в -18.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPIGX и BAGIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OPIGX | BAGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.78% | -18.62% | -28.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.81% | -2.63% | -0.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.93% | -18.60% | -1.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.96% | -18.62% | -1.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.06% | -1.84% | -4.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.07% | -2.36% | -3.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.08% | 0.90% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности OPIGX и BAGIX
Invesco Core Bond Fund (OPIGX) имеет более высокую волатильность в 1.65% по сравнению с Baird Aggregate Bond Fund Class I (BAGIX) с волатильностью 1.50%. Это указывает на то, что OPIGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OPIGX | BAGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.65% | 1.50% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.91% | 2.49% | +0.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.60% | 4.28% | +0.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.98% | 5.90% | +0.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.94% | 4.88% | +0.06% |