PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Invesco Core Bond Fund (OPIGX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US00143W1071

CUSIP

00143W107

Эмитент

Invesco

Дата выпуска

15 апр. 1988 г.

Категория

Intermediate Core Bond

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Облигации

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
OPIGX с BAGIX
Популярные сравнения:
OPIGX с BAGIX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Invesco Core Bond Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.51%
12.93%
OPIGX (Invesco Core Bond Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Invesco Core Bond Fund показал доход в 2.14% с начала года и 7.15% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Invesco Core Bond Fund составила 0.91%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.16%.


OPIGX

С начала года

2.14%

1 месяц

-0.69%

6 месяцев

3.52%

1 год

7.15%

5 лет (среднегодовая)

-1.37%

10 лет (среднегодовая)

0.91%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.72%

1 месяц

1.67%

6 месяцев

12.93%

1 год

30.55%

5 лет (среднегодовая)

13.88%

10 лет (среднегодовая)

11.16%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью OPIGX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.02%-1.21%0.91%-2.29%1.66%0.92%2.35%1.60%1.40%-2.56%2.14%
20233.50%-2.41%1.57%0.51%-1.05%-0.37%0.16%-0.73%-2.49%-1.82%4.92%3.76%5.33%
2022-2.21%-1.36%-2.60%-4.10%0.00%-2.11%2.41%-2.56%-4.50%-1.51%3.96%-0.09%-14.01%
2021-0.60%-1.17%-1.05%0.85%0.26%0.55%0.99%-0.17%-0.87%-0.14%0.00%-0.22%-1.58%
20202.07%1.73%-2.58%2.62%1.30%1.71%-2.81%-0.70%0.11%-0.42%1.28%-1.43%2.73%
20191.65%0.12%1.93%0.28%1.58%1.27%0.23%2.54%-0.62%0.37%-0.08%-0.41%9.16%
2018-0.92%-1.09%0.11%-0.49%0.27%-0.03%0.43%0.42%-0.20%-0.95%0.14%1.23%-1.10%
20170.36%0.78%-0.22%0.96%0.82%0.10%0.66%0.54%-0.36%0.22%-0.20%0.58%4.31%
20160.97%0.37%1.10%0.64%0.06%1.51%1.19%-0.10%0.04%-0.81%-2.39%0.22%2.78%
20151.99%-0.34%0.40%-0.30%-0.32%-1.34%0.85%-0.48%0.41%0.41%-0.22%-0.53%0.51%
20141.34%0.87%0.02%0.98%1.28%0.25%-0.32%1.01%-0.75%0.87%0.54%0.07%6.32%
2013-0.11%0.43%0.33%1.32%-1.55%-2.31%0.25%-0.30%0.91%1.35%-0.26%0.11%0.11%

Комиссия

Комиссия OPIGX составляет 0.71%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии OPIGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.71%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг OPIGX среди mutual funds на нашем сайте составляет 22, что соответствует нижним 22% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности OPIGX, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OPIGX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPIGX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPIGX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPIGX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPIGX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco Core Bond Fund (OPIGX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа OPIGX, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.272.54
Коэффициент Сортино OPIGX, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.903.40
Коэффициент Омега OPIGX, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.231.47
Коэффициент Кальмара OPIGX, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.373.66
Коэффициент Мартина OPIGX, с текущим значением в 4.35, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.3516.26
OPIGX
^GSPC

Invesco Core Bond Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.27. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.27
2.54
OPIGX (Invesco Core Bond Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Invesco Core Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.60%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.26 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.20$0.2520132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.26$0.24$0.17$0.12$0.14$0.20$0.21$0.19$0.17$0.22$0.23$0.28

Дивидендный доход

4.60%4.23%3.05%1.75%2.01%2.81%3.23%2.74%2.49%3.20%3.32%4.10%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco Core Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.00$0.21
2023$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.24
2022$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.04$0.17
2021$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.03$0.12
2020$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.14
2019$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.01$0.01$0.20
2018$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.21
2017$0.01$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.19
2016$0.02$0.02$0.02$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.17
2015$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.22
2014$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.23
2013$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.05$0.28

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-13.02%
-0.88%
OPIGX (Invesco Core Bond Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Invesco Core Bond Fund показал максимальную просадку в 46.77%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1915 торговых сессий.

Текущая просадка Invesco Core Bond Fund составляет 13.02%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-46.77%22 мая 2008 г.12720 нояб. 2008 г.19155 июл. 2016 г.2042
-23.22%16 июл. 2020 г.57321 окт. 2022 г.
-8.34%16 янв. 2008 г.3811 мар. 2008 г.4716 мая 2008 г.85
-8.19%10 мар. 2020 г.819 мар. 2020 г.558 июн. 2020 г.63
-7.58%18 окт. 1993 г.1469 мая 1994 г.24313 апр. 1995 г.389

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Invesco Core Bond Fund составляет 1.21%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.21%
3.96%
OPIGX (Invesco Core Bond Fund)
Benchmark (^GSPC)