Сравнение OPIGX с VADDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Core Bond Fund (OPIGX) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX).
OPIGX управляется Invesco. Фонд был запущен 15 апр. 1988 г.. VADDX - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 28 июл. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности OPIGX и VADDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OPIGX и VADDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPIGX Invesco Core Bond Fund | -1.05% | 5.83% | 1.81% | 4.55% | -14.37% | -1.58% | 9.23% | 9.51% | -1.11% | 4.29% |
VADDX Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund | 0.61% | 11.16% | 12.68% | 13.58% | -11.86% | 29.27% | 12.56% | 28.92% | -7.96% | 18.55% |
Доходность по периодам
С начала года, OPIGX показывает доходность -1.05%, что значительно ниже, чем у VADDX с доходностью 0.61%. За последние 10 лет акции OPIGX уступали акциям VADDX по среднегодовой доходности: 1.52% против 10.94% соответственно.
OPIGX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -1.74%
- С начала года
- -1.05%
- 6 месяцев
- -1.06%
- 1 год
- 1.96%
- 3 года*
- 2.81%
- 5 лет*
- -0.74%
- 10 лет*
- 1.52%
VADDX
- 1 день
- 2.06%
- 1 месяц
- -5.82%
- С начала года
- 0.61%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 12.48%
- 3 года*
- 11.64%
- 5 лет*
- 7.70%
- 10 лет*
- 10.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OPIGX и VADDX
OPIGX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии VADDX в 0.27%.
Доходность на риск
OPIGX vs. VADDX — Ранг доходности на риск
OPIGX
VADDX
Сравнение OPIGX c VADDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Core Bond Fund (OPIGX) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OPIGX | VADDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.52 | 0.74 | -0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.73 | 1.15 | -0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.16 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 0.93 | +0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.99 | 4.21 | -1.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OPIGX | VADDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 | 0.74 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 | 0.48 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.59 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.46 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между OPIGX и VADDX составляет -0.10. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OPIGX и VADDX
Дивидендная доходность OPIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что меньше доходности VADDX в 10.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPIGX Invesco Core Bond Fund | 2.47% | 3.51% | 4.13% | 3.53% | 2.61% | 1.75% | 8.30% | 3.12% | 3.22% | 2.73% | 2.46% | 3.21% |
VADDX Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund | 10.03% | 10.09% | 8.88% | 4.86% | 8.45% | 9.92% | 6.38% | 4.68% | 7.13% | 2.97% | 0.30% | 2.98% |
Просадки
Сравнение просадок OPIGX и VADDX
Максимальная просадка OPIGX за все время составила -46.78%, что меньше максимальной просадки VADDX в -60.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPIGX и VADDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OPIGX | VADDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.78% | -60.12% | +13.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.81% | -12.61% | +9.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.93% | -21.58% | +1.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.96% | -39.39% | +19.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.06% | -5.99% | -0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.07% | -7.03% | +0.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.08% | 2.80% | -1.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности OPIGX и VADDX
Текущая волатильность для Invesco Core Bond Fund (OPIGX) составляет 1.65%, в то время как у Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX) волатильность равна 4.48%. Это указывает на то, что OPIGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VADDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OPIGX | VADDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.65% | 4.48% | -2.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.91% | 8.88% | -5.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.60% | 17.25% | -12.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.98% | 16.30% | -10.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.94% | 18.54% | -13.60% |