Сравнение OPGSX с AUMI
OPGSX (Invesco Gold & Special Minerals Fund) and AUMI (Themes Gold Miners ETF) are both funds - OPGSX is a Precious Metals fund managed by Invesco, while AUMI is a Gold fund tracking the Solactive Global Pure Gold Miners Index. Over the past year, OPGSX returned 44.43% vs 42.45% for AUMI. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. OPGSX charges 1.05%/yr vs 0.35%/yr for AUMI.
Доходность
Сравнение доходности OPGSX и AUMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OPGSX показывает доходность -6.44%, что значительно выше, чем у AUMI с доходностью -12.77%.
OPGSX
- 1 день
- -7.81%
- 1 месяц
- -15.43%
- С начала года
- -6.44%
- 6 месяцев
- 1.68%
- 1 год
- 44.43%
- 3 года*
- 33.47%
- 5 лет*
- 13.67%
- 10 лет*
- 13.85%
AUMI
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -19.68%
- С начала года
- -12.77%
- 6 месяцев
- -5.25%
- 1 год
- 42.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OPGSX и AUMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
OPGSX Invesco Gold & Special Minerals Fund | -6.44% | 131.03% | 13.05% | 9.74% |
AUMI Themes Gold Miners ETF | -12.77% | 164.18% | 30.61% | 10.23% |
Correlation
The correlation between OPGSX and AUMI is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2023 г. | 0.86 |
The correlation between OPGSX and AUMI has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OPGSX vs. AUMI — Ранг доходности на риск
OPGSX
AUMI
Сравнение OPGSX c AUMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX) и Themes Gold Miners ETF (AUMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OPGSX | AUMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.18 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 1.23 | +0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.00 | 3.29 | +0.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OPGSX | AUMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 0.88 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 1.41 | -1.17 |
Просадки
Сравнение просадок OPGSX и AUMI
Максимальная просадка OPGSX за все время составила -80.04%, что больше максимальной просадки AUMI в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPGSX и AUMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OPGSX | AUMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.04% | -34.59% | -45.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.81% | -34.59% | +4.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.81% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.09% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.81% | -34.37% | +4.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.29% | -7.18% | -22.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.11% | 12.95% | -1.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности OPGSX и AUMI
Текущая волатильность для Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX) составляет 14.07%, в то время как у Themes Gold Miners ETF (AUMI) волатильность равна 15.13%. Это указывает на то, что OPGSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AUMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OPGSX | AUMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.07% | 15.13% | -1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.34% | 39.55% | -3.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.96% | 48.76% | -4.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.75% | 41.85% | -8.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.97% | 41.85% | -8.88% |
Сравнение комиссий OPGSX и AUMI
OPGSX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии AUMI в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OPGSX и AUMI
Дивидендная доходность OPGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности AUMI в 0.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUMI Themes Gold Miners ETF | 0.99% | 0.86% | 1.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OPGSX Invesco Gold & Special Minerals Fund | 0.46% | 0.43% | 0.86% | 0.81% | 0.45% | 3.56% | 1.55% | 0.29% | 0.00% | 2.78% | 7.21% |
Часто задаваемые вопросы
OPGSX and AUMI have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AUMI has higher volatility (15.13%) compared to OPGSX (14.07%). In terms of maximum drawdown, OPGSX dropped -80.04% vs AUMI's -34.59%.
OPGSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.05 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OPGSX и AUMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор