Сравнение OPER с JMST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ClearShares Ultra-Short Maturity ETF (OPER) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (JMST).
OPER и JMST являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OPER - это пассивный фонд от ClearShares, который отслеживает доходность ICE BofA U.S. Broad Market Index. Фонд был запущен 10 июл. 2018 г.. JMST - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 16 окт. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности OPER и JMST
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OPER и JMST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPER ClearShares Ultra-Short Maturity ETF | 0.90% | 4.37% | 5.34% | 5.09% | 1.76% | 0.37% | 0.65% | 2.15% | 0.42% |
JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF | 0.50% | 3.35% | 3.31% | 3.56% | 0.07% | 0.31% | 2.00% | 2.09% | 0.70% |
Доходность по периодам
С начала года, OPER показывает доходность 0.90%, что значительно выше, чем у JMST с доходностью 0.50%.
OPER
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 0.90%
- 6 месяцев
- 1.96%
- 1 год
- 4.09%
- 3 года*
- 4.88%
- 5 лет*
- 3.54%
- 10 лет*
- —
JMST
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -0.07%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- 1.20%
- 1 год
- 3.07%
- 3 года*
- 3.25%
- 5 лет*
- 2.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OPER и JMST
OPER берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии JMST в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
OPER vs. JMST — Ранг доходности на риск
OPER
JMST
Сравнение OPER c JMST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearShares Ultra-Short Maturity ETF (OPER) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (JMST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OPER | JMST | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 15.57 | 3.81 | +11.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 42.62 | 5.54 | +37.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 13.98 | 2.23 | +11.75 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 46.97 | 4.43 | +42.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 387.77 | 23.50 | +364.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OPER | JMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.57 | 3.81 | +11.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 11.24 | 2.68 | +8.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.24 | 1.86 | +0.38 |
Корреляция
Корреляция между OPER и JMST составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OPER и JMST
Дивидендная доходность OPER за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что больше доходности JMST в 2.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPER ClearShares Ultra-Short Maturity ETF | 4.15% | 4.32% | 5.21% | 5.03% | 1.71% | 0.36% | 0.64% | 2.08% | 0.89% |
JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF | 2.51% | 2.84% | 3.32% | 3.09% | 1.10% | 0.27% | 0.87% | 1.63% | 0.28% |
Просадки
Сравнение просадок OPER и JMST
Максимальная просадка OPER за все время составила -2.33%, примерно равная максимальной просадке JMST в -2.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPER и JMST.
Загрузка...
Показатели просадок
| OPER | JMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.33% | -2.41% | +0.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.02% | -0.71% | +0.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.13% | -1.15% | +1.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.14% | +0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.16% | -0.13% | -0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 0.13% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности OPER и JMST
Текущая волатильность для ClearShares Ultra-Short Maturity ETF (OPER) составляет 0.05%, в то время как у JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (JMST) волатильность равна 0.18%. Это указывает на то, что OPER испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JMST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OPER | JMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.05% | 0.18% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.18% | 0.47% | -0.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28% | 0.81% | -0.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.32% | 0.82% | -0.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.24% | 1.15% | +0.09% |