Сравнение JMST с SHM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (JMST) и SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Short Term Municipal Bond ETF (SHM).
JMST и SHM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JMST - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 16 окт. 2018 г.. SHM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Municipal Managed Money Short. Фонд был запущен 10 окт. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JMST или SHM.
Основные характеристики
| JMST | SHM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.07% | -0.52% |
| Дох-ть за 1 год | 3.66% | 2.40% |
| Дох-ть за 3 года | 1.62% | -0.51% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.65% | 0.69% |
| Коэф-т Шарпа | 4.13 | 0.83 |
| Дневная вол-ть | 0.84% | 2.38% |
| Макс. просадка | -2.41% | -11.61% |
| Current Drawdown | -0.01% | -1.95% |
Корреляция
Корреляция между JMST и SHM составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности JMST и SHM
С начала года, JMST показывает доходность 1.07%, что значительно выше, чем у SHM с доходностью -0.52%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JMST и SHM
JMST берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии SHM в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JMST c SHM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (JMST) и SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Short Term Municipal Bond ETF (SHM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMST и SHM
Дивидендная доходность JMST за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что больше доходности SHM в 1.54%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF | 3.32% | 3.09% | 1.10% | 0.27% | 0.87% | 1.63% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SHM SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Short Term Municipal Bond ETF | 1.54% | 1.22% | 0.76% | 1.00% | 1.65% | 1.40% | 1.33% | 1.15% | 1.02% | 0.92% | 0.93% | 0.97% |
Просадки
Сравнение просадок JMST и SHM
Максимальная просадка JMST за все время составила -2.41%, что меньше максимальной просадки SHM в -11.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMST и SHM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JMST и SHM
Текущая волатильность для JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (JMST) составляет 0.20%, в то время как у SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Short Term Municipal Bond ETF (SHM) волатильность равна 0.42%. Это указывает на то, что JMST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.