Сравнение JMST с SHM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (JMST) и SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Short Term Municipal Bond ETF (SHM).
JMST и SHM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JMST - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 16 окт. 2018 г.. SHM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Municipal Managed Money Short. Фонд был запущен 10 окт. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности JMST и SHM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JMST и SHM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF | 0.56% | 3.35% | 3.31% | 3.56% | 0.07% | 0.31% | 2.00% | 2.09% | 0.70% |
SHM SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Short Term Municipal Bond ETF | 0.23% | 3.95% | 1.22% | 2.92% | -3.82% | -0.37% | 2.65% | 3.64% | 1.43% |
Доходность по периодам
С начала года, JMST показывает доходность 0.56%, что значительно выше, чем у SHM с доходностью 0.23%.
JMST
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.04%
- С начала года
- 0.56%
- 6 месяцев
- 1.29%
- 1 год
- 2.81%
- 3 года*
- 3.27%
- 5 лет*
- 2.21%
- 10 лет*
- —
SHM
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.82%
- С начала года
- 0.23%
- 6 месяцев
- 0.58%
- 1 год
- 3.05%
- 3 года*
- 2.30%
- 5 лет*
- 0.86%
- 10 лет*
- 1.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JMST и SHM
JMST берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии SHM в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
JMST vs. SHM — Ранг доходности на риск
JMST
SHM
Сравнение JMST c SHM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (JMST) и SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Short Term Municipal Bond ETF (SHM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JMST | SHM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.76 | 1.68 | +2.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.09 | 2.12 | +2.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.13 | 1.41 | +0.72 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.44 | 1.96 | +2.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.53 | 6.11 | +17.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JMST | SHM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.76 | 1.68 | +2.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.69 | 0.42 | +2.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.87 | 0.47 | +1.39 |
Корреляция
Корреляция между JMST и SHM составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMST и SHM
Дивидендная доходность JMST за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что больше доходности SHM в 2.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF | 2.72% | 2.84% | 3.32% | 3.09% | 1.10% | 0.27% | 0.87% | 1.63% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SHM SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Short Term Municipal Bond ETF | 2.65% | 2.61% | 2.06% | 1.15% | 0.69% | 0.86% | 1.24% | 1.40% | 1.23% | 1.06% | 0.94% | 0.92% |
Просадки
Сравнение просадок JMST и SHM
Максимальная просадка JMST за все время составила -2.41%, что меньше максимальной просадки SHM в -11.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMST и SHM.
Загрузка...
Показатели просадок
| JMST | SHM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.41% | -11.61% | +9.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.53% | -1.67% | +1.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.15% | -6.67% | +5.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -11.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | -0.92% | +0.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.13% | -0.97% | +0.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.13% | 0.54% | -0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности JMST и SHM
Текущая волатильность для JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (JMST) составляет 0.19%, в то время как у SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Short Term Municipal Bond ETF (SHM) волатильность равна 0.53%. Это указывает на то, что JMST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JMST | SHM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.19% | 0.53% | -0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.47% | 0.89% | -0.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81% | 1.83% | -1.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.82% | 2.07% | -1.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.15% | 3.30% | -2.15% |