PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JMST с SHM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JMST с SHM

Последнее обновление 4 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (JMST) и SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Short Term Municipal Bond ETF (SHM).

JMST и SHM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JMST - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 16 окт. 2018 г.. SHM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Municipal Managed Money Short. Фонд был запущен 10 окт. 2007 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JMST или SHM.

Корреляция

Корреляция между JMST и SHM составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности JMST и SHM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (JMST) и SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Short Term Municipal Bond ETF (SHM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-0.50%0.00%0.50%1.00%1.50%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.49%
0.82%
JMST
SHM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JMST:

4.59

SHM:

1.77

Коэф-т Сортино

JMST:

7.68

SHM:

2.57

Коэф-т Омега

JMST:

2.28

SHM:

1.36

Коэф-т Кальмара

JMST:

13.96

SHM:

1.06

Коэф-т Мартина

JMST:

84.82

SHM:

6.58

Индекс Язвы

JMST:

0.04%

SHM:

0.51%

Дневная вол-ть

JMST:

0.81%

SHM:

1.88%

Макс. просадка

JMST:

-2.41%

SHM:

-11.61%

Текущая просадка

JMST:

-0.18%

SHM:

-0.01%

Доходность по периодам

С начала года, JMST показывает доходность 0.91%, что значительно ниже, чем у SHM с доходностью 1.32%.

JMST

С начала года

0.91%

1 месяц

0.24%

6 месяцев

1.49%

1 год

3.70%

5 лет

1.96%

10 лет

N/A

SHM

С начала года

1.32%

1 месяц

0.04%

6 месяцев

0.26%

1 год

3.24%

5 лет

0.93%

10 лет

1.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий JMST и SHM

JMST берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии SHM в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SHM
SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Short Term Municipal Bond ETF
График комиссии SHM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SHM: 0.20%
JMST
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
График комиссии JMST с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JMST: 0.18%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JMST и SHM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JMST
Ранг риск-скорректированной доходности JMST, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JMST, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMST, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMST, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMST, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMST, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
SHM
Ранг риск-скорректированной доходности SHM, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SHM, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHM, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHM, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHM, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHM, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JMST c SHM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (JMST) и SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Short Term Municipal Bond ETF (SHM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа JMST, с текущим значением в 4.59, в сравнении с широким рынком0.002.004.00
JMST: 4.59
SHM: 1.77
Коэффициент Сортино JMST, с текущим значением в 7.68, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00
JMST: 7.68
SHM: 2.57
Коэффициент Омега JMST, с текущим значением в 2.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
JMST: 2.28
SHM: 1.36
Коэффициент Кальмара JMST, с текущим значением в 13.96, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
JMST: 13.96
SHM: 1.06
Коэффициент Мартина JMST, с текущим значением в 84.82, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00
JMST: 84.82
SHM: 6.58

Показатель коэффициента Шарпа JMST на текущий момент составляет 4.59, что выше коэффициента Шарпа SHM равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMST и SHM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.006.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.59
1.77
JMST
SHM

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMST и SHM

Дивидендная доходность JMST за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что больше доходности SHM в 2.28%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JMST
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF		3.22%3.32%3.09%1.10%0.27%0.87%1.63%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%
SHM
SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Short Term Municipal Bond ETF		2.28%2.06%1.15%0.69%0.77%1.16%1.40%1.23%1.06%1.01%0.92%0.93%

Просадки

Сравнение просадок JMST и SHM

Максимальная просадка JMST за все время составила -2.41%, что меньше максимальной просадки SHM в -11.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMST и SHM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-1.40%-1.20%-1.00%-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.18%
-0.01%
JMST
SHM

Волатильность

Сравнение волатильности JMST и SHM

Текущая волатильность для JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (JMST) составляет 0.51%, в то время как у SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Short Term Municipal Bond ETF (SHM) волатильность равна 0.55%. Это указывает на то, что JMST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.20%0.40%0.60%0.80%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.51%
0.55%
JMST
SHM