Сравнение OPER с GSST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ClearShares Ultra-Short Maturity ETF (OPER) и Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF (GSST).
OPER и GSST являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OPER - это пассивный фонд от ClearShares, который отслеживает доходность ICE BofA U.S. Broad Market Index. Фонд был запущен 10 июл. 2018 г.. GSST - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 15 апр. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности OPER и GSST
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OPER и GSST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPER ClearShares Ultra-Short Maturity ETF | 0.90% | 4.37% | 5.34% | 5.09% | 1.76% | 0.37% | 0.65% | 1.47% |
GSST Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF | 0.76% | 5.20% | 6.01% | 6.08% | 0.13% | 0.05% | 1.74% | 2.65% |
Доходность по периодам
С начала года, OPER показывает доходность 0.90%, что значительно выше, чем у GSST с доходностью 0.76%.
OPER
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 0.90%
- 6 месяцев
- 1.96%
- 1 год
- 4.09%
- 3 года*
- 4.88%
- 5 лет*
- 3.54%
- 10 лет*
- —
GSST
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.04%
- С начала года
- 0.76%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 4.55%
- 3 года*
- 5.51%
- 5 лет*
- 3.60%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OPER и GSST
OPER берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии GSST в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
OPER vs. GSST — Ранг доходности на риск
OPER
GSST
Сравнение OPER c GSST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearShares Ultra-Short Maturity ETF (OPER) и Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF (GSST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OPER | GSST | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 15.57 | 6.29 | +9.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 42.62 | 11.28 | +31.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 13.98 | 3.26 | +10.72 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 46.97 | 18.26 | +28.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 387.77 | 113.51 | +274.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OPER | GSST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.57 | 6.29 | +9.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 11.24 | 5.79 | +5.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.24 | 3.72 | -1.48 |
Корреляция
Корреляция между OPER и GSST составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OPER и GSST
Дивидендная доходность OPER за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что меньше доходности GSST в 4.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPER ClearShares Ultra-Short Maturity ETF | 4.15% | 4.32% | 5.21% | 5.03% | 1.71% | 0.36% | 0.64% | 2.08% | 0.89% |
GSST Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF | 4.43% | 4.56% | 5.45% | 4.98% | 1.97% | 0.71% | 1.12% | 1.66% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок OPER и GSST
Максимальная просадка OPER за все время составила -2.33%, что меньше максимальной просадки GSST в -3.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPER и GSST.
Загрузка...
Показатели просадок
| OPER | GSST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.33% | -3.51% | +1.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.02% | -0.25% | +0.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.13% | -1.19% | +1.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.16% | -0.17% | +0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 0.04% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности OPER и GSST
Текущая волатильность для ClearShares Ultra-Short Maturity ETF (OPER) составляет 0.05%, в то время как у Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF (GSST) волатильность равна 0.25%. Это указывает на то, что OPER испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OPER | GSST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.05% | 0.25% | -0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.18% | 0.42% | -0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28% | 0.73% | -0.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.32% | 0.63% | -0.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.24% | 0.87% | +0.37% |