Сравнение ADUS с GRID
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Addus HomeCare Corporation (ADUS) и First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID).
GRID - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ OMX Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index. Фонд был запущен 17 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности ADUS и GRID
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ADUS и GRID
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADUS Addus HomeCare Corporation | -12.61% | -14.33% | 35.00% | -6.67% | 6.40% | -20.14% | 20.44% | 43.22% | 95.06% | -0.71% |
GRID First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index | 9.08% | 29.65% | 15.18% | 21.57% | -13.89% | 27.65% | 48.84% | 42.80% | -22.69% | 27.44% |
Доходность по периодам
С начала года, ADUS показывает доходность -12.61%, что значительно ниже, чем у GRID с доходностью 9.08%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ADUS имеют среднегодовую доходность 18.51%, а акции GRID немного отстают с 18.31%.
ADUS
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -10.84%
- С начала года
- -12.61%
- 6 месяцев
- -19.00%
- 1 год
- -5.13%
- 3 года*
- -4.21%
- 5 лет*
- -2.50%
- 10 лет*
- 18.51%
GRID
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- 9.08%
- 6 месяцев
- 9.98%
- 1 год
- 48.00%
- 3 года*
- 20.91%
- 5 лет*
- 15.14%
- 10 лет*
- 18.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADUS vs. GRID — Ранг доходности на риск
ADUS
GRID
Сравнение ADUS c GRID - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Addus HomeCare Corporation (ADUS) и First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ADUS | GRID | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | 2.25 | -2.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | 3.04 | -3.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.42 | -0.42 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | 4.18 | -4.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.59 | 15.64 | -16.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ADUS | GRID | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 | 2.25 | -2.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | 0.74 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.81 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.53 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между ADUS и GRID составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADUS и GRID
ADUS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GRID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADUS Addus HomeCare Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GRID First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index | 0.90% | 1.01% | 1.06% | 1.23% | 1.26% | 0.63% | 0.68% | 1.26% | 1.28% | 1.07% | 1.07% | 1.23% |
Просадки
Сравнение просадок ADUS и GRID
Максимальная просадка ADUS за все время составила -70.37%, что больше максимальной просадки GRID в -40.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADUS и GRID.
Загрузка...
Показатели просадок
| ADUS | GRID | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.37% | -40.56% | -29.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.71% | -11.73% | -11.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.10% | -29.64% | -6.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.38% | -40.56% | -12.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.95% | -6.55% | -24.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.83% | -8.50% | -15.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.57% | 3.14% | +5.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADUS и GRID
Текущая волатильность для Addus HomeCare Corporation (ADUS) составляет 5.85%, в то время как у First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID) волатильность равна 8.59%. Это указывает на то, что ADUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GRID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ADUS | GRID | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.85% | 8.59% | -2.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.36% | 14.24% | +9.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.23% | 21.49% | +9.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.97% | 20.69% | +14.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.80% | 22.74% | +17.06% |