PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADUS с AVDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ADUS с AVDV

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

ADUS (Addus HomeCare Corporation) is a stock, while AVDV (Avantis International Small Cap Value ETF) is Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Avantis. Over the past 5 years, ADUS returned 1.99%/yr vs 13.57%/yr for AVDV. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ADUS и AVDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Addus HomeCare Corporation (ADUS) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ADUS показывает доходность -9.49%, что значительно ниже, чем у AVDV с доходностью 12.38%.

ADUS

1 день
1.16%
1 месяц
4.91%
С начала года
-9.49%
6 месяцев
-12.46%
1 год
-14.77%
3 года*
2.14%
5 лет*
1.99%
10 лет*
18.72%

AVDV

1 день
-0.75%
1 месяц
-2.58%
С начала года
12.38%
6 месяцев
11.70%
1 год
38.82%
3 года*
27.14%
5 лет*
13.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ADUS и AVDV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ADUS
Addus HomeCare Corporation		-9.49%-14.33%35.00%-6.67%6.40%-20.14%20.44%19.11%
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		12.38%49.37%8.67%16.85%-11.47%15.80%5.01%11.78%

Correlation

The correlation between ADUS and AVDV is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2019 г.

0.31

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Addus HomeCare Corporation

Avantis International Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с ADUS:
ADUS с OPCHADUS с PVIVXADUS с XSMOADUS с FNILXADUS с GRIDADUS с BKD
Часто сравнивают с AVDV:
AVDV с VXUSAVDV с AVDEAVDV с VSSAVDV с DISVXAVDV с AVDVXAVDV с AVUVAVDV с ISVL

Доходность на риск

ADUS vs. AVDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADUS
Ранг доходности на риск ADUS: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADUS: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADUS: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADUS: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADUS: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADUS: 2020
Ранг коэф-та Мартина
AVDV
Ранг доходности на риск AVDV: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDV: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDV: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDV: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDV: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDV: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADUS c AVDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Addus HomeCare Corporation (ADUS) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ADUSAVDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.48
2.37

-2.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.51
3.15

-3.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.43

-0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.53

2.96

-3.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.07

11.71

-12.78

ADUS vs. AVDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADUS на текущий момент составляет -0.48, что ниже коэффициента Шарпа AVDV равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADUS и AVDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ADUS и AVDV

Максимальная просадка ADUS за все время составила -70.37%, что больше максимальной просадки AVDV в -43.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADUS и AVDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ADUSAVDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.37%

-43.01%

-27.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.91%

-13.19%

-14.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.90%

-14.17%

-20.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.90%

-28.08%

-6.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.49%

-4.46%

-24.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.95%

-6.74%

-17.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.89%

3.32%

+10.57%

Волатильность

Сравнение волатильности ADUS и AVDV

Addus HomeCare Corporation (ADUS) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) имеют волатильность 6.44% и 6.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ADUSAVDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.44%

6.26%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.40%

14.15%

+7.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.65%

16.45%

+14.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.63%

17.41%

+17.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.47%

19.76%

+19.71%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADUS и AVDV

ADUS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
ADUS
Addus HomeCare Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		2.82%3.05%4.31%3.29%3.17%2.39%1.67%0.36%

Часто задаваемые вопросы

ADUS and AVDV have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ADUS has higher volatility (6.44%) compared to AVDV (6.26%). In terms of maximum drawdown, ADUS dropped -70.37% vs AVDV's -43.01%.

AVDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ADUS и AVDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор