Сравнение ADUS с AVDV
ADUS (Addus HomeCare Corporation) is a stock, while AVDV (Avantis International Small Cap Value ETF) is Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Avantis. Over the past 5 years, ADUS returned -1.12%/yr vs 13.84%/yr for AVDV. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ADUS и AVDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADUS показывает доходность -16.47%, что значительно ниже, чем у AVDV с доходностью 16.64%.
ADUS
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- -8.88%
- С начала года
- -16.47%
- 6 месяцев
- -21.43%
- 1 год
- -19.92%
- 3 года*
- -1.35%
- 5 лет*
- -1.12%
- 10 лет*
- 15.83%
AVDV
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 3.19%
- С начала года
- 16.64%
- 6 месяцев
- 20.05%
- 1 год
- 44.34%
- 3 года*
- 28.61%
- 5 лет*
- 13.84%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ADUS и AVDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADUS Addus HomeCare Corporation | -16.47% | -14.33% | 35.00% | -6.67% | 6.40% | -20.14% | 20.44% | 22.49% |
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 16.64% | 49.37% | 8.67% | 16.85% | -11.47% | 15.80% | 5.01% | 12.05% |
Correlation
The correlation between ADUS and AVDV is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADUS vs. AVDV — Ранг доходности на риск
ADUS
AVDV
Сравнение ADUS c AVDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Addus HomeCare Corporation (ADUS) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ADUS | AVDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.52 | -0.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 3.38 | -4.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.54 | 13.70 | -15.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ADUS | AVDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.65 | 2.87 | -3.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | 0.80 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.80 | -0.46 |
Просадки
Сравнение просадок ADUS и AVDV
Максимальная просадка ADUS за все время составила -70.37%, что больше максимальной просадки AVDV в -43.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADUS и AVDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADUS | AVDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.37% | -43.01% | -27.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.91% | -13.19% | -14.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.90% | -14.17% | -20.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.90% | -28.08% | -6.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.01% | -0.83% | -33.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.91% | -6.77% | -17.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.95% | 3.24% | +9.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADUS и AVDV
Addus HomeCare Corporation (ADUS) имеет более высокую волатильность в 7.82% по сравнению с Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) с волатильностью 4.79%. Это указывает на то, что ADUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADUS | AVDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.82% | 4.79% | +3.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.48% | 13.07% | +8.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.93% | 15.54% | +15.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.78% | 17.29% | +17.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.64% | 19.72% | +19.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADUS и AVDV
ADUS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADUS Addus HomeCare Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 2.73% | 3.05% | 4.31% | 3.29% | 3.17% | 2.39% | 1.67% | 0.36% |
Часто задаваемые вопросы
ADUS and AVDV have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADUS has higher volatility (7.82%) compared to AVDV (4.79%). In terms of maximum drawdown, ADUS dropped -70.37% vs AVDV's -43.01%.
AVDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.87 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADUS и AVDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор