Сравнение ADUS с AVDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Addus HomeCare Corporation (ADUS) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV).
AVDV - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности ADUS и AVDV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ADUS и AVDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADUS Addus HomeCare Corporation | -12.61% | -14.33% | 35.00% | -6.67% | 6.40% | -20.14% | 20.44% | 22.49% |
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 8.40% | 49.37% | 8.67% | 16.85% | -11.47% | 15.80% | 5.01% | 12.05% |
Доходность по периодам
С начала года, ADUS показывает доходность -12.61%, что значительно ниже, чем у AVDV с доходностью 8.40%.
ADUS
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -10.84%
- С начала года
- -12.61%
- 6 месяцев
- -19.00%
- 1 год
- -5.13%
- 3 года*
- -4.21%
- 5 лет*
- -2.50%
- 10 лет*
- 18.51%
AVDV
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- -6.55%
- С начала года
- 8.40%
- 6 месяцев
- 16.24%
- 1 год
- 51.07%
- 3 года*
- 24.85%
- 5 лет*
- 13.80%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADUS vs. AVDV — Ранг доходности на риск
ADUS
AVDV
Сравнение ADUS c AVDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Addus HomeCare Corporation (ADUS) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ADUS | AVDV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | 2.78 | -2.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | 3.48 | -3.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.57 | -0.57 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | 3.87 | -4.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.59 | 16.10 | -16.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ADUS | AVDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 | 2.78 | -2.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | 0.81 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.76 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между ADUS и AVDV составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADUS и AVDV
ADUS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADUS Addus HomeCare Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 2.94% | 3.05% | 4.31% | 3.29% | 3.17% | 2.39% | 1.67% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок ADUS и AVDV
Максимальная просадка ADUS за все время составила -70.37%, что больше максимальной просадки AVDV в -43.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADUS и AVDV.
Загрузка...
Показатели просадок
| ADUS | AVDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.37% | -43.01% | -27.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.71% | -13.19% | -10.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.10% | -28.08% | -8.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.95% | -7.48% | -23.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.83% | -6.88% | -16.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.57% | 3.17% | +5.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADUS и AVDV
Текущая волатильность для Addus HomeCare Corporation (ADUS) составляет 5.85%, в то время как у Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) волатильность равна 7.50%. Это указывает на то, что ADUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ADUS | AVDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.85% | 7.50% | -1.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.36% | 12.20% | +11.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.23% | 18.44% | +12.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.97% | 17.15% | +17.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.80% | 19.76% | +20.04% |