Сравнение ADUS с XSMO
ADUS (Addus HomeCare Corporation) is a stock, while XSMO (Invesco S&P SmallCap Momentum ETF) is Momentum fund tracking the S&P SmallCap 600 Momentum Index. Over the past 10 years, ADUS returned 15.83%/yr vs 14.63%/yr for XSMO. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ADUS и XSMO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADUS показывает доходность -16.47%, что значительно ниже, чем у XSMO с доходностью 23.45%. За последние 10 лет акции ADUS превзошли акции XSMO по среднегодовой доходности: 15.83% против 14.63% соответственно.
ADUS
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- -8.88%
- С начала года
- -16.47%
- 6 месяцев
- -21.43%
- 1 год
- -19.92%
- 3 года*
- -1.35%
- 5 лет*
- -1.12%
- 10 лет*
- 15.83%
XSMO
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- 23.45%
- 6 месяцев
- 21.12%
- 1 год
- 35.59%
- 3 года*
- 25.70%
- 5 лет*
- 11.48%
- 10 лет*
- 14.63%
Сравнение доходности по годам ADUS и XSMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADUS Addus HomeCare Corporation | -16.47% | -14.33% | 35.00% | -6.67% | 6.40% | -20.14% | 20.44% | 43.22% | 95.06% | -0.71% |
XSMO Invesco S&P SmallCap Momentum ETF | 23.45% | 9.80% | 17.45% | 21.55% | -15.44% | 19.24% | 21.96% | 28.65% | -3.44% | 23.95% |
Correlation
The correlation between ADUS and XSMO is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2009 г. | 0.33 |
The correlation between ADUS and XSMO shifts across timeframes, from 0.33 (all time) to 0.44 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADUS vs. XSMO — Ранг доходности на риск
ADUS
XSMO
Сравнение ADUS c XSMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Addus HomeCare Corporation (ADUS) и Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ADUS | XSMO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.32 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 4.02 | -4.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.54 | 13.74 | -15.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ADUS | XSMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.65 | 1.91 | -2.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | 0.51 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.61 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.39 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок ADUS и XSMO
Максимальная просадка ADUS за все время составила -70.37%, что больше максимальной просадки XSMO в -58.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADUS и XSMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADUS | XSMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.37% | -58.06% | -12.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.91% | -8.89% | -19.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.90% | -24.76% | -10.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.90% | -29.62% | -5.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.38% | -39.39% | -13.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.01% | -0.52% | -33.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.91% | -11.13% | -12.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.95% | 2.60% | +10.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADUS и XSMO
Addus HomeCare Corporation (ADUS) имеет более высокую волатильность в 7.82% по сравнению с Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) с волатильностью 6.12%. Это указывает на то, что ADUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XSMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADUS | XSMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.82% | 6.12% | +1.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.48% | 14.15% | +7.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.93% | 18.76% | +12.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.78% | 22.68% | +12.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.64% | 24.12% | +15.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADUS и XSMO
ADUS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XSMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADUS Addus HomeCare Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XSMO Invesco S&P SmallCap Momentum ETF | 0.52% | 0.75% | 0.63% | 0.96% | 1.19% | 0.30% | 0.82% | 0.69% | 0.66% | 0.27% | 0.30% | 0.35% |
Часто задаваемые вопросы
ADUS and XSMO have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADUS has higher volatility (7.82%) compared to XSMO (6.12%). In terms of maximum drawdown, ADUS dropped -70.37% vs XSMO's -58.06%.
XSMO currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADUS и XSMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор