Сравнение ADUS с XSMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Addus HomeCare Corporation (ADUS) и Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO).
XSMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности ADUS и XSMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ADUS и XSMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADUS Addus HomeCare Corporation | -14.71% | -14.33% | 35.00% | -6.67% | 6.40% | -20.14% | 20.44% | 43.22% | 95.06% | -0.71% |
XSMO Invesco S&P SmallCap Momentum ETF | 8.13% | 9.80% | 17.45% | 21.55% | -15.44% | 19.24% | 21.96% | 28.65% | -3.44% | 23.95% |
Доходность по периодам
С начала года, ADUS показывает доходность -14.71%, что значительно ниже, чем у XSMO с доходностью 8.13%. За последние 10 лет акции ADUS превзошли акции XSMO по среднегодовой доходности: 18.23% против 13.86% соответственно.
ADUS
- 1 день
- -2.41%
- 1 месяц
- -11.39%
- С начала года
- -14.71%
- 6 месяцев
- -20.67%
- 1 год
- -8.30%
- 3 года*
- -5.21%
- 5 лет*
- -2.97%
- 10 лет*
- 18.23%
XSMO
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -1.90%
- С начала года
- 8.13%
- 6 месяцев
- 5.89%
- 1 год
- 22.84%
- 3 года*
- 19.40%
- 5 лет*
- 8.91%
- 10 лет*
- 13.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADUS vs. XSMO — Ранг доходности на риск
ADUS
XSMO
Сравнение ADUS c XSMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Addus HomeCare Corporation (ADUS) и Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ADUS | XSMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | 1.04 | -1.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.17 | 1.55 | -1.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.21 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | 1.85 | -2.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.85 | 7.64 | -8.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ADUS | XSMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 | 1.04 | -1.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | 0.39 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.58 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.37 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между ADUS и XSMO составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADUS и XSMO
ADUS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XSMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADUS Addus HomeCare Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XSMO Invesco S&P SmallCap Momentum ETF | 0.60% | 0.75% | 0.63% | 0.96% | 1.19% | 0.30% | 0.82% | 0.69% | 0.66% | 0.27% | 0.30% | 0.35% |
Просадки
Сравнение просадок ADUS и XSMO
Максимальная просадка ADUS за все время составила -70.37%, что больше максимальной просадки XSMO в -58.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADUS и XSMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| ADUS | XSMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.37% | -58.06% | -12.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.38% | -8.89% | -16.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.10% | -29.62% | -6.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.38% | -39.39% | -13.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.61% | -3.62% | -28.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.84% | -11.21% | -12.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.72% | 3.25% | +5.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADUS и XSMO
Текущая волатильность для Addus HomeCare Corporation (ADUS) составляет 5.45%, в то время как у Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) волатильность равна 7.78%. Это указывает на то, что ADUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ADUS | XSMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.45% | 7.78% | -2.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.41% | 13.66% | +9.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.32% | 22.13% | +9.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.97% | 22.87% | +12.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.80% | 24.04% | +15.76% |