Сравнение OPCH с VOO
OPCH (Option Care Health, Inc.) is a stock, while VOO (Vanguard S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, OPCH returned 7.38%/yr vs 15.15%/yr for VOO. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OPCH и VOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OPCH показывает доходность -30.63%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 10.72%. За последние 10 лет акции OPCH уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 7.38% против 15.15% соответственно.
OPCH
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 2.22%
- 6 месяцев
- -38.80%
- С начала года
- -30.63%
- 1 год
- -27.27%
- 3 года*
- -12.69%
- 5 лет*
- 2.04%
- 10 лет*
- 7.38%
VOO
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 0.35%
- 6 месяцев
- 9.07%
- С начала года
- 10.72%
- 1 год
- 21.71%
- 3 года*
- 20.11%
- 5 лет*
- 13.31%
- 10 лет*
- 15.15%
Сравнение доходности по годам OPCH и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPCH Option Care Health, Inc. | -30.63% | 37.33% | -31.14% | 11.96% | 5.80% | 81.84% | 4.83% | 4.48% | 22.68% | 179.81% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 10.72% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Correlation
The correlation between OPCH and VOO is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г. | 0.34 |
Over the past year, the correlation between OPCH and VOO has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.34, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OPCH vs. VOO — Ранг доходности на риск
OPCH
VOO
Сравнение OPCH c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Option Care Health, Inc. (OPCH) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OPCH | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.32 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 2.45 | -3.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | 10.68 | -11.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OPCH и VOO
Максимальная просадка OPCH за все время составила -95.83%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPCH и VOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OPCH | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.83% | -33.99% | -61.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.65% | -8.90% | -37.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.65% | -18.69% | -27.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.65% | -24.52% | -22.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.37% | -33.99% | -35.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.44% | -0.88% | -74.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.15% | -3.67% | -68.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.16% | 2.04% | +20.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности OPCH и VOO
Option Care Health, Inc. (OPCH) имеет более высокую волатильность в 9.16% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.48%. Это указывает на то, что OPCH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OPCH | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.16% | 3.48% | +5.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.01% | 9.98% | +27.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.21% | 12.52% | +28.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.00% | 16.92% | +22.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.10% | 17.99% | +37.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OPCH и VOO
OPCH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPCH Option Care Health, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.06% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
OPCH and VOO have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OPCH has higher volatility (9.16%) compared to VOO (3.48%). In terms of maximum drawdown, OPCH dropped -95.83% vs VOO's -33.99%.
VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OPCH и VOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор