Сравнение ADUS с BKD
ADUS (Addus HomeCare Corporation) and BKD (Brookdale Senior Living Inc.) are both stocks. Both operate in the Medical Care Facilities industry within the Healthcare sector. Over the past 10 years, ADUS returned 16.52%/yr vs -3.65%/yr for BKD. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ADUS и BKD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADUS показывает доходность -17.60%, что значительно ниже, чем у BKD с доходностью 13.53%. За последние 10 лет акции ADUS превзошли акции BKD по среднегодовой доходности: 16.52% против -3.65% соответственно.
ADUS
- 1 день
- -2.17%
- 1 месяц
- -11.62%
- С начала года
- -17.60%
- 6 месяцев
- -24.94%
- 1 год
- -21.47%
- 3 года*
- -1.68%
- 5 лет*
- -1.39%
- 10 лет*
- 16.52%
BKD
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- -12.62%
- С начала года
- 13.53%
- 6 месяцев
- 15.46%
- 1 год
- 85.61%
- 3 года*
- 50.55%
- 5 лет*
- 12.53%
- 10 лет*
- -3.65%
Сравнение доходности по годам ADUS и BKD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADUS Addus HomeCare Corporation | -17.60% | -14.33% | 35.00% | -6.67% | 6.40% | -20.14% | 20.44% | 43.22% | 95.06% | -0.71% |
BKD Brookdale Senior Living Inc. | 13.53% | 114.51% | -13.57% | 113.19% | -47.09% | 16.48% | -39.06% | 8.51% | -30.93% | -21.90% |
Correlation
The correlation between ADUS and BKD is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2009 г. | 0.22 |
Фундаментальные показатели
ADUS:
$1.64B
BKD:
$2.92B
ADUS:
$5.42
BKD:
-$0.87
ADUS:
1.12
BKD:
0.93
ADUS:
$1.45B
BKD:
$3.11B
ADUS:
$470.07M
BKD:
$419.88M
ADUS:
$159.26M
BKD:
$329.09M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADUS vs. BKD — Ранг доходности на риск
ADUS
BKD
Сравнение ADUS c BKD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Addus HomeCare Corporation (ADUS) и Brookdale Senior Living Inc. (BKD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ADUS | BKD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.40 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 3.06 | -3.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.67 | 8.54 | -10.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ADUS | BKD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.70 | 2.28 | -2.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | 0.24 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | -0.06 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | -0.05 | +0.39 |
Просадки
Сравнение просадок ADUS и BKD
Максимальная просадка ADUS за все время составила -70.37%, что меньше максимальной просадки BKD в -96.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADUS и BKD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADUS | BKD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.37% | -96.29% | +25.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.91% | -28.15% | +0.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.90% | -43.55% | +8.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.90% | -73.14% | +38.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.38% | -90.58% | +37.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.90% | -73.91% | +39.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.90% | -63.69% | +39.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.84% | 10.06% | +2.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADUS и BKD
Текущая волатильность для Addus HomeCare Corporation (ADUS) составляет 7.68%, в то время как у Brookdale Senior Living Inc. (BKD) волатильность равна 10.17%. Это указывает на то, что ADUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BKD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADUS | BKD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.68% | 10.17% | -2.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.42% | 27.32% | -5.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.93% | 37.88% | -6.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.78% | 53.34% | -18.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.65% | 59.94% | -20.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADUS и BKD
Ни ADUS, ни BKD не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADUS и BKD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Addus HomeCare Corporation и Brookdale Senior Living Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ADUS и BKD
ADUS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Addus HomeCare Corporation сообщила о валовой прибыли в 115.87M при выручке в 363.61M, что соответствует валовой рентабельности в 31.9%.
BKD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookdale Senior Living Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 764.86M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ADUS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Addus HomeCare Corporation сообщила об операционной прибыли в 34.07M при выручке в 363.61M, что соответствует операционной рентабельности 9.4%.
BKD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookdale Senior Living Inc. сообщила об операционной прибыли в 51.78M при выручке в 764.86M, что соответствует операционной рентабельности 6.8%.
ADUS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Addus HomeCare Corporation сообщила о чистой прибыли в 25.07M при выручке в 363.61M, что соответствует чистой рентабельности 6.9%.
BKD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookdale Senior Living Inc. сообщила о чистой прибыли в -6.89M при выручке в 764.86M, что соответствует чистой рентабельности -0.9%.
Часто задаваемые вопросы
ADUS and BKD have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BKD has higher volatility (10.17%) compared to ADUS (7.68%). In terms of maximum drawdown, ADUS dropped -70.37% vs BKD's -96.29%.
BKD currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADUS и BKD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор