PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OPCAX с USMTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OPCAX с USMTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco California Municipal Fund (OPCAX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX).

OPCAX управляется Invesco. Фонд был запущен 2 нояб. 1988 г.. USMTX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 30 мая 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности OPCAX и USMTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco California Municipal Fund (OPCAX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OPCAX и USMTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OPCAX
Invesco California Municipal Fund		-1.27%2.59%2.86%6.86%-12.10%3.56%6.07%10.31%6.59%4.47%
USMTX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund		0.32%2.96%3.30%3.46%-0.71%-0.05%1.07%2.01%1.32%0.88%

Доходность по периодам

С начала года, OPCAX показывает доходность -1.27%, что значительно ниже, чем у USMTX с доходностью 0.32%.

OPCAX

1 день
0.39%
1 месяц
-2.38%
С начала года
-1.27%
6 месяцев
-0.54%
1 год
1.04%
3 года*
2.60%
5 лет*
0.21%
10 лет*
2.95%

USMTX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.30%
С начала года
0.32%
6 месяцев
0.91%
1 год
2.68%
3 года*
3.01%
5 лет*
1.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco California Municipal Fund

JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund

Часто сравнивают с OPCAX:
OPCAX с BCHYXOPCAX с SCMBOPCAX с SWNTXOPCAX с CMFOPCAX с SPYOPCAX с HYMBOPCAX с DFABX
Часто сравнивают с USMTX:
USMTX с MUBUSMTX с CFMOXUSMTX с FLAAXUSMTX с FSMUXUSMTX с VNJTXUSMTX с CBTAXUSMTX с NMTRX

Сравнение комиссий OPCAX и USMTX

OPCAX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии USMTX в 0.24%.

OPCAX
Invesco California Municipal Fund
USMTX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund

Доходность на риск

OPCAX vs. USMTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OPCAX
Ранг доходности на риск OPCAX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OPCAX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPCAX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPCAX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPCAX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPCAX: 66
Ранг коэф-та Мартина
USMTX
Ранг доходности на риск USMTX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMTX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMTX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMTX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMTX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMTX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OPCAX c USMTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco California Municipal Fund (OPCAX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OPCAXUSMTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.25

3.86

-3.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.38

6.92

-6.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

3.29

-2.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.11

6.97

-6.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.27

36.30

-36.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OPCAX vs. USMTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OPCAX на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа USMTX равного 3.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OPCAX и USMTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OPCAXUSMTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

3.86

-3.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

2.60

-2.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

2.09

-1.13

Корреляция

Корреляция между OPCAX и USMTX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OPCAX и USMTX

Дивидендная доходность OPCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что больше доходности USMTX в 2.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OPCAX
Invesco California Municipal Fund		2.78%4.76%4.19%3.06%2.86%3.05%3.15%3.64%3.71%4.59%4.92%5.48%
USMTX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund		2.55%2.62%3.05%2.58%0.89%0.25%0.76%1.49%1.31%0.78%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OPCAX и USMTX

Максимальная просадка OPCAX за все время составила -47.36%, что больше максимальной просадки USMTX в -1.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPCAX и USMTX.

Загрузка...

Показатели просадок

OPCAXUSMTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.36%

-1.98%

-45.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.37%

-0.40%

-5.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.53%

-1.92%

-16.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.63%

-0.30%

-2.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.32%

-0.19%

-4.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

0.08%

+2.73%

Волатильность

Сравнение волатильности OPCAX и USMTX

Invesco California Municipal Fund (OPCAX) имеет более высокую волатильность в 1.49% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что OPCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OPCAXUSMTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.49%

0.22%

+1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.66%

0.40%

+2.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.95%

0.70%

+6.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.40%

0.72%

+4.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.10%

0.75%

+4.35%