PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OPCAX с DMREX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OPCAX с DMREX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco California Municipal Fund (OPCAX) и DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX).

OPCAX управляется Invesco. Фонд был запущен 2 нояб. 1988 г.. DMREX управляется Dimensional. Фонд был запущен 3 нояб. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности OPCAX и DMREX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco California Municipal Fund (OPCAX) и DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OPCAX и DMREX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OPCAX
Invesco California Municipal Fund		-1.27%2.59%2.86%6.86%-12.10%3.56%6.07%10.31%6.59%4.47%
DMREX
DFA Municipal Real Return Portfolio		1.10%2.77%3.10%2.56%-1.42%6.75%4.11%6.64%-0.51%2.57%

Доходность по периодам

С начала года, OPCAX показывает доходность -1.27%, что значительно ниже, чем у DMREX с доходностью 1.10%. За последние 10 лет акции OPCAX превзошли акции DMREX по среднегодовой доходности: 2.95% против 2.77% соответственно.

OPCAX

1 день
0.39%
1 месяц
-2.38%
С начала года
-1.27%
6 месяцев
-0.54%
1 год
1.04%
3 года*
2.60%
5 лет*
0.21%
10 лет*
2.95%

DMREX

1 день
0.00%
1 месяц
0.33%
С начала года
1.10%
6 месяцев
1.08%
1 год
2.48%
3 года*
2.54%
5 лет*
2.66%
10 лет*
2.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco California Municipal Fund

DFA Municipal Real Return Portfolio

Часто сравнивают с OPCAX:
OPCAX с BCHYXOPCAX с SCMBOPCAX с SWNTXOPCAX с CMFOPCAX с SPYOPCAX с HYMBOPCAX с MIY
Часто сравнивают с DMREX:
DMREX с DFUSDMREX с SCHPDMREX с NRKDMREX с BMNDMREX с DMTFXDMREX с FSMUXDMREX с COLTX

Сравнение комиссий OPCAX и DMREX

OPCAX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии DMREX в 0.24%.

OPCAX
Invesco California Municipal Fund
DMREX
DFA Municipal Real Return Portfolio

Доходность на риск

OPCAX vs. DMREX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OPCAX
Ранг доходности на риск OPCAX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OPCAX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPCAX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPCAX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPCAX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPCAX: 66
Ранг коэф-та Мартина
DMREX
Ранг доходности на риск DMREX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMREX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMREX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMREX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMREX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMREX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OPCAX c DMREX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco California Municipal Fund (OPCAX) и DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OPCAXDMREXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.25

2.23

-1.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.38

3.23

-2.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.60

-0.53

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.11

2.90

-2.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.27

9.35

-9.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OPCAX vs. DMREX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OPCAX на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа DMREX равного 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OPCAX и DMREX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OPCAXDMREXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

2.23

-1.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

1.09

-1.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.88

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

0.86

+0.10

Корреляция

Корреляция между OPCAX и DMREX составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OPCAX и DMREX

Дивидендная доходность OPCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что меньше доходности DMREX в 3.30%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OPCAX
Invesco California Municipal Fund		2.78%4.76%4.19%3.06%2.86%3.05%3.15%3.64%3.71%4.59%4.92%5.48%
DMREX
DFA Municipal Real Return Portfolio		3.30%2.95%3.55%1.96%1.16%0.98%1.44%2.26%1.54%1.32%1.15%1.09%

Просадки

Сравнение просадок OPCAX и DMREX

Максимальная просадка OPCAX за все время составила -47.36%, что больше максимальной просадки DMREX в -13.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPCAX и DMREX.

Загрузка...

Показатели просадок

OPCAXDMREXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.36%

-13.22%

-34.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.37%

-0.92%

-5.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.53%

-5.33%

-13.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.53%

-13.22%

-5.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.63%

-0.32%

-2.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.32%

-0.89%

-3.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

0.29%

+2.52%

Волатильность

Сравнение волатильности OPCAX и DMREX

Invesco California Municipal Fund (OPCAX) имеет более высокую волатильность в 1.49% по сравнению с DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX) с волатильностью 0.48%. Это указывает на то, что OPCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DMREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OPCAXDMREXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.49%

0.48%

+1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.66%

0.71%

+1.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.95%

1.17%

+5.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.40%

2.47%

+2.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.10%

3.14%

+1.96%