PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OPCAX с DCARX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OPCAX с DCARX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco California Municipal Fund (OPCAX) и DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX).

OPCAX управляется Invesco. Фонд был запущен 2 нояб. 1988 г.. DCARX управляется Dimensional. Фонд был запущен 31 окт. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности OPCAX и DCARX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco California Municipal Fund (OPCAX) и DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OPCAX и DCARX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OPCAX
Invesco California Municipal Fund		-1.27%2.59%2.86%6.86%-12.10%3.56%6.07%10.31%6.59%1.56%
DCARX
DFA California Municipal Real Return Portfolio		1.09%2.64%3.16%2.63%-1.06%6.21%2.35%5.08%-0.46%1.16%

Доходность по периодам

С начала года, OPCAX показывает доходность -1.27%, что значительно ниже, чем у DCARX с доходностью 1.09%.

OPCAX

1 день
0.39%
1 месяц
-2.38%
С начала года
-1.27%
6 месяцев
-0.54%
1 год
1.04%
3 года*
2.60%
5 лет*
0.21%
10 лет*
2.95%

DCARX

1 день
0.00%
1 месяц
0.32%
С начала года
1.09%
6 месяцев
1.13%
1 год
2.59%
3 года*
2.55%
5 лет*
2.68%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco California Municipal Fund

DFA California Municipal Real Return Portfolio

Часто сравнивают с OPCAX:
OPCAX с BCHYXOPCAX с SCMBOPCAX с SWNTXOPCAX с CMFOPCAX с SPYOPCAX с HYMBOPCAX с MIY
Часто сравнивают с DCARX:
DCARX с FXAIXDCARX с COLTXDCARX с CFNLXDCARX с ALCAXDCARX с FOHFXDCARX с FKTIXDCARX с FMBIX

Сравнение комиссий OPCAX и DCARX

OPCAX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии DCARX в 0.26%.

OPCAX
Invesco California Municipal Fund
DCARX
DFA California Municipal Real Return Portfolio

Доходность на риск

OPCAX vs. DCARX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OPCAX
Ранг доходности на риск OPCAX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OPCAX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPCAX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPCAX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPCAX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPCAX: 66
Ранг коэф-та Мартина
DCARX
Ранг доходности на риск DCARX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCARX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCARX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCARX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCARX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCARX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OPCAX c DCARX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco California Municipal Fund (OPCAX) и DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OPCAXDCARXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.25

2.06

-1.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.38

2.97

-2.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.57

-0.50

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.11

2.99

-2.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.27

12.16

-11.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OPCAX vs. DCARX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OPCAX на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа DCARX равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OPCAX и DCARX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OPCAXDCARXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

2.06

-1.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

1.20

-1.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

0.93

+0.02

Корреляция

Корреляция между OPCAX и DCARX составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OPCAX и DCARX

Дивидендная доходность OPCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что меньше доходности DCARX в 3.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OPCAX
Invesco California Municipal Fund		2.78%4.76%4.19%3.06%2.86%3.05%3.15%3.64%3.71%4.59%4.92%5.48%
DCARX
DFA California Municipal Real Return Portfolio		3.41%3.11%3.52%1.84%0.90%0.78%1.12%1.43%1.27%0.09%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OPCAX и DCARX

Максимальная просадка OPCAX за все время составила -47.36%, что больше максимальной просадки DCARX в -12.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPCAX и DCARX.

Загрузка...

Показатели просадок

OPCAXDCARXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.36%

-12.27%

-35.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.37%

-0.93%

-5.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.53%

-4.79%

-13.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.63%

-0.24%

-2.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.32%

-0.76%

-3.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

0.23%

+2.58%

Волатильность

Сравнение волатильности OPCAX и DCARX

Invesco California Municipal Fund (OPCAX) имеет более высокую волатильность в 1.49% по сравнению с DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX) с волатильностью 0.51%. Это указывает на то, что OPCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DCARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OPCAXDCARXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.49%

0.51%

+0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.66%

0.71%

+1.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.95%

1.28%

+5.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.40%

2.25%

+3.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.10%

2.93%

+2.17%