PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OOSP с CDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OOSP с CDX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Obra Opportunistic Structured Products ETF (OOSP) и Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX).

OOSP и CDX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OOSP - это активно управляемый фонд от Obra. Фонд был запущен 8 апр. 2024 г.. CDX - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 14 февр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности OOSP и CDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Obra Opportunistic Structured Products ETF (OOSP) и Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OOSP и CDX

2026 (YTD)20252024
OOSP
Obra Opportunistic Structured Products ETF		0.96%7.41%6.43%
CDX
Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF		-2.19%9.51%5.93%

Доходность по периодам

С начала года, OOSP показывает доходность 0.96%, что значительно выше, чем у CDX с доходностью -2.19%.

OOSP

1 день
0.05%
1 месяц
-0.41%
С начала года
0.96%
6 месяцев
2.56%
1 год
6.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CDX

1 день
0.52%
1 месяц
-2.16%
С начала года
-2.19%
6 месяцев
-3.01%
1 год
0.72%
3 года*
7.73%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Obra Opportunistic Structured Products ETF

Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF

Часто сравнивают с OOSP:
OOSP с OGSPOOSP с CARYOOSP с BFIXOOSP с JUCYOOSP с MUIIXOOSP с PSHOOSP с CLOA
Часто сравнивают с CDX:
CDX с BUCKCDX с SGOVCDX с SCYBCDX с JBNDCDX с CRDTCDX с MTBACDX с TUA

Сравнение комиссий OOSP и CDX

OOSP берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии CDX в 0.26%.

OOSP
Obra Opportunistic Structured Products ETF
CDX
Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF

Доходность на риск

OOSP vs. CDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OOSP
Ранг доходности на риск OOSP: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OOSP: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OOSP: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OOSP: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OOSP: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OOSP: 9494
Ранг коэф-та Мартина
CDX
Ранг доходности на риск CDX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OOSP c CDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Obra Opportunistic Structured Products ETF (OOSP) и Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OOSPCDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.58

0.04

+1.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.27

0.19

+2.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.04

+0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.67

0.13

+4.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.23

0.21

+14.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OOSP vs. CDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OOSP на текущий момент составляет 1.58, что выше коэффициента Шарпа CDX равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OOSP и CDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OOSPCDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

0.04

+1.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.28

0.40

+1.88

Корреляция

Корреляция между OOSP и CDX составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OOSP и CDX

Дивидендная доходность OOSP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.58%, что меньше доходности CDX в 8.43%

TTM2025202420232022
OOSP
Obra Opportunistic Structured Products ETF		6.58%6.71%5.42%0.00%0.00%
CDX
Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF		8.43%7.18%12.60%5.26%7.51%

Просадки

Сравнение просадок OOSP и CDX

Максимальная просадка OOSP за все время составила -1.31%, что меньше максимальной просадки CDX в -13.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OOSP и CDX.

Загрузка...

Показатели просадок

OOSPCDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.31%

-13.24%

+11.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.31%

-8.88%

+7.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.65%

-7.17%

+6.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.20%

-4.24%

+4.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.43%

5.46%

-5.03%

Волатильность

Сравнение волатильности OOSP и CDX

Текущая волатильность для Obra Opportunistic Structured Products ETF (OOSP) составляет 0.66%, в то время как у Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) волатильность равна 3.07%. Это указывает на то, что OOSP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OOSPCDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.66%

3.07%

-2.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.80%

4.14%

-1.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.08%

16.11%

-12.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.34%

11.24%

-7.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.34%

11.24%

-7.90%