Сравнение OOSP с CDX
OOSP (Obra Opportunistic Structured Products ETF) and CDX (Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF) are both exchange-traded funds - OOSP is a Multisector Bonds fund actively managed by Obra, while CDX is a High Yield Bonds fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past year, OOSP returned 6.50% vs -1.35% for CDX. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. OOSP charges 0.90%/yr vs 0.26%/yr for CDX.
Доходность
Сравнение доходности OOSP и CDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OOSP показывает доходность 2.66%, что значительно выше, чем у CDX с доходностью -1.51%.
OOSP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- 2.66%
- 6 месяцев
- 2.82%
- 1 год
- 6.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CDX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- -1.51%
- 6 месяцев
- -1.29%
- 1 год
- -1.35%
- 3 года*
- 7.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OOSP и CDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
OOSP Obra Opportunistic Structured Products ETF | 2.66% | 7.41% | 6.27% |
CDX Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF | -1.51% | 9.51% | 5.78% |
Correlation
The correlation between OOSP and CDX is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2024 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OOSP vs. CDX — Ранг доходности на риск
OOSP
CDX
Сравнение OOSP c CDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Obra Opportunistic Structured Products ETF (OOSP) и Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OOSP | CDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 0.97 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.97 | -0.32 | +5.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.41 | -0.71 | +19.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OOSP и CDX
Максимальная просадка OOSP за все время составила -1.31%, что меньше максимальной просадки CDX в -13.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OOSP и CDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OOSP | CDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.31% | -13.24% | +11.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.31% | -4.18% | +2.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -8.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -6.53% | +6.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.20% | -4.36% | +4.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.35% | 1.90% | -1.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности OOSP и CDX
Текущая волатильность для Obra Opportunistic Structured Products ETF (OOSP) составляет 0.39%, в то время как у Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) волатильность равна 1.58%. Это указывает на то, что OOSP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OOSP | CDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.39% | 1.58% | -1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.17% | 4.83% | -2.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.65% | 5.78% | -2.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.32% | 11.05% | -7.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.32% | 11.05% | -7.73% |
Сравнение комиссий OOSP и CDX
OOSP берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии CDX в 0.26%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OOSP и CDX
Дивидендная доходность OOSP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.45%, что меньше доходности CDX в 8.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CDX Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF | 8.29% | 7.18% | 12.60% | 5.26% | 7.51% |
OOSP Obra Opportunistic Structured Products ETF | 6.45% | 6.71% | 5.42% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
OOSP and CDX have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CDX has higher volatility (1.58%) compared to OOSP (0.39%). In terms of maximum drawdown, OOSP dropped -1.31% vs CDX's -13.24%.
On 1-year performance, OOSP leads with 6.50% vs -1.35% for CDX. On fees, CDX is cheaper at 0.26% per year. On volatility, OOSP has been the lower-risk option at 0.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, OOSP has performed better with a 6.50% return vs -1.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CDX is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 0.90% for OOSP.
CDX has the higher dividend yield at 8.29%, compared with 6.45% for OOSP.
OOSP is categorized as Multisector Bonds, while CDX is High Yield Bonds. They also come from different issuers: Obra and Simplify. Their fees differ too: 0.90% for OOSP and 0.26% for CDX.
OOSP currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OOSP и CDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор