Сравнение OOSP с DIG
OOSP (Obra Opportunistic Structured Products ETF) and DIG (ProShares Ultra Oil & Gas) are both exchange-traded funds - OOSP is a Multisector Bonds fund actively managed by Obra, while DIG is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (200%). OOSP is actively managed, while DIG is passively managed. Over the past year, OOSP returned 6.24% vs 68.08% for DIG. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. OOSP charges 0.90%/yr vs 0.95%/yr for DIG.
Доходность
Сравнение доходности OOSP и DIG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OOSP показывает доходность 2.98%, что значительно ниже, чем у DIG с доходностью 57.02%.
OOSP
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 0.31%
- 6 месяцев
- 2.63%
- С начала года
- 2.98%
- 1 год
- 6.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DIG
- 1 день
- 1.92%
- 1 месяц
- 6.49%
- 6 месяцев
- 39.50%
- С начала года
- 57.02%
- 1 год
- 68.08%
- 3 года*
- 19.43%
- 5 лет*
- 33.20%
- 10 лет*
- 3.82%
Сравнение доходности по годам OOSP и DIG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
OOSP Obra Opportunistic Structured Products ETF | 2.98% | 7.41% | 6.27% |
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 57.02% | 2.73% | -24.47% |
Correlation
The correlation between OOSP and DIG is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2024 г. | -0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OOSP vs. DIG — Ранг доходности на риск
OOSP
DIG
Сравнение OOSP c DIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Obra Opportunistic Structured Products ETF (OOSP) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OOSP | DIG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.26 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.78 | 2.30 | +2.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.52 | 5.96 | +11.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OOSP и DIG
Максимальная просадка OOSP за все время составила -1.31%, что меньше максимальной просадки DIG в -97.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OOSP и DIG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OOSP | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.31% | -97.04% | +95.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.31% | -29.80% | +28.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -42.41% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.02% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -92.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.34% | -54.00% | +53.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.20% | -64.31% | +64.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.36% | 11.46% | -11.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности OOSP и DIG
Текущая волатильность для Obra Opportunistic Structured Products ETF (OOSP) составляет 1.16%, в то время как у ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) волатильность равна 12.34%. Это указывает на то, что OOSP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OOSP | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.16% | 12.34% | -11.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.31% | 33.38% | -31.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.76% | 41.89% | -38.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.36% | 51.35% | -47.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.36% | 57.79% | -54.43% |
Сравнение комиссий OOSP и DIG
OOSP берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии DIG в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OOSP и DIG
Дивидендная доходность OOSP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.42%, что больше доходности DIG в 1.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 1.58% | 2.62% | 3.13% | 0.61% | 1.33% | 2.24% | 3.18% | 2.72% | 2.30% | 1.76% | 1.09% | 1.56% |
OOSP Obra Opportunistic Structured Products ETF | 6.42% | 6.71% | 5.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
OOSP and DIG have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DIG has higher volatility (12.34%) compared to OOSP (1.16%). In terms of maximum drawdown, OOSP dropped -1.31% vs DIG's -97.04%.
On 1-year performance, DIG leads with 68.08% vs 6.24% for OOSP. On fees, OOSP is cheaper at 0.90% per year. On volatility, OOSP has been the lower-risk option at 1.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DIG has performed better with a 68.08% return vs 6.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OOSP is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 0.95% for DIG.
OOSP has the higher dividend yield at 6.42%, compared with 1.58% for DIG.
OOSP is categorized as Multisector Bonds, while DIG is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Obra and ProShares. Their fees differ too: 0.90% for OOSP and 0.95% for DIG.
OOSP currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OOSP и DIG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор