Сравнение OOSP с CGMS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Obra Opportunistic Structured Products ETF (OOSP) и Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS).
OOSP и CGMS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OOSP - это активно управляемый фонд от Obra. Фонд был запущен 8 апр. 2024 г.. CGMS - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 25 окт. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности OOSP и CGMS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OOSP и CGMS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
OOSP Obra Opportunistic Structured Products ETF | 1.16% | 7.41% | 6.43% |
CGMS Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF | -0.02% | 7.52% | 6.69% |
Доходность по периодам
С начала года, OOSP показывает доходность 1.16%, что значительно выше, чем у CGMS с доходностью -0.02%.
OOSP
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -0.21%
- С начала года
- 1.16%
- 6 месяцев
- 2.66%
- 1 год
- 6.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CGMS
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -0.94%
- С начала года
- -0.02%
- 6 месяцев
- 0.95%
- 1 год
- 5.93%
- 3 года*
- 7.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OOSP и CGMS
OOSP берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии CGMS в 0.39%.
Доходность на риск
OOSP vs. CGMS — Ранг доходности на риск
OOSP
CGMS
Сравнение OOSP c CGMS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Obra Opportunistic Structured Products ETF (OOSP) и Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OOSP | CGMS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.59 | 1.34 | +0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.29 | 1.87 | +0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.28 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.03 | 1.64 | +3.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.29 | 7.19 | +8.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OOSP | CGMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59 | 1.34 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.30 | 1.63 | +0.67 |
Корреляция
Корреляция между OOSP и CGMS составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OOSP и CGMS
Дивидендная доходность OOSP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.57%, что больше доходности CGMS в 5.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
OOSP Obra Opportunistic Structured Products ETF | 6.57% | 6.71% | 5.42% | 0.00% | 0.00% |
CGMS Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF | 5.93% | 6.00% | 5.91% | 5.84% | 0.97% |
Просадки
Сравнение просадок OOSP и CGMS
Максимальная просадка OOSP за все время составила -1.31%, что меньше максимальной просадки CGMS в -4.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OOSP и CGMS.
Загрузка...
Показатели просадок
| OOSP | CGMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.31% | -4.08% | +2.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.31% | -3.65% | +2.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.46% | -1.21% | +0.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.20% | -0.69% | +0.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.43% | 0.84% | -0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности OOSP и CGMS
Текущая волатильность для Obra Opportunistic Structured Products ETF (OOSP) составляет 0.70%, в то время как у Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS) волатильность равна 1.94%. Это указывает на то, что OOSP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OOSP | CGMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.70% | 1.94% | -1.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.81% | 2.48% | +0.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.07% | 4.44% | -0.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.34% | 5.19% | -1.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.34% | 5.19% | -1.85% |