PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OOSAX с DGRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OOSAX с DGRO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

OOSAX (Invesco Senior Floating Rate Fund) and DGRO (iShares Core Dividend Growth ETF) are both funds - OOSAX is a Bank Loan fund managed by Invesco, while DGRO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Dividend Growth Index. Over the past 10 years, OOSAX returned 3.63%/yr vs 13.30%/yr for DGRO. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. OOSAX charges 1.04%/yr vs 0.08%/yr for DGRO.

Доходность

Сравнение доходности OOSAX и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Senior Floating Rate Fund (OOSAX) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OOSAX показывает доходность -0.83%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 8.76%. За последние 10 лет акции OOSAX уступали акциям DGRO по среднегодовой доходности: 3.63% против 13.30% соответственно.

OOSAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.14%
С начала года
-0.83%
6 месяцев
-0.50%
1 год
1.47%
3 года*
5.82%
5 лет*
4.91%
10 лет*
3.63%

DGRO

1 день
-0.28%
1 месяц
3.14%
С начала года
8.76%
6 месяцев
8.75%
1 год
22.54%
3 года*
16.99%
5 лет*
10.54%
10 лет*
13.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OOSAX и DGRO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OOSAX
Invesco Senior Floating Rate Fund		-0.83%3.78%7.76%10.67%-0.94%8.66%-4.46%2.36%-0.86%3.79%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		8.76%15.69%16.62%10.47%-7.91%26.64%9.50%29.87%-2.38%23.00%

Correlation

The correlation between OOSAX and DGRO is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2014 г.

0.24

The correlation between OOSAX and DGRO shifts across timeframes, from 0.08 (1 year) to 0.26 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Senior Floating Rate Fund

iShares Core Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с OOSAX:
OOSAX с PRFRXOOSAX с LLDYXOOSAX с VOOOOSAX с SPYIOOSAX с FFRHXOOSAX с VWEAXOOSAX с FLARX
Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDV

Доходность на риск

OOSAX vs. DGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OOSAX
Ранг доходности на риск OOSAX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OOSAX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OOSAX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OOSAX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OOSAX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OOSAX: 55
Ранг коэф-та Мартина
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OOSAX c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Senior Floating Rate Fund (OOSAX) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OOSAXDGRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.55
2.39

-1.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.13
3.49

-2.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.43

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.51

3.50

-2.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.13

13.52

-12.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OOSAX vs. DGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OOSAX на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа DGRO равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OOSAX и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OOSAXDGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

2.39

-1.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.39

0.77

+0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

0.80

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.30

0.76

+0.53

Просадки

Сравнение просадок OOSAX и DGRO

Максимальная просадка OOSAX за все время составила -32.12%, что меньше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OOSAX и DGRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OOSAXDGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.12%

-35.10%

+2.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.23%

-6.47%

+3.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.23%

-14.03%

+10.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.52%

-19.31%

+12.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.53%

-35.10%

+11.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.57%

-0.28%

-1.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.15%

-3.44%

+1.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.37%

1.67%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности OOSAX и DGRO

Текущая волатильность для Invesco Senior Floating Rate Fund (OOSAX) составляет 0.86%, в то время как у iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) волатильность равна 2.21%. Это указывает на то, что OOSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OOSAXDGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.86%

2.21%

-1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.07%

6.91%

-4.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.99%

9.48%

-6.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.61%

13.82%

-10.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.13%

16.62%

-12.49%

Сравнение комиссий OOSAX и DGRO

OOSAX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OOSAX и DGRO

Дивидендная доходность OOSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что больше доходности DGRO в 1.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.96%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%
OOSAX
Invesco Senior Floating Rate Fund		5.18%6.68%8.38%7.76%7.42%4.37%4.84%5.24%4.65%4.08%4.78%4.65%

Часто задаваемые вопросы

OOSAX and DGRO have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DGRO has higher volatility (2.21%) compared to OOSAX (0.86%). In terms of maximum drawdown, OOSAX dropped -32.12% vs DGRO's -35.10%.

DGRO currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OOSAX и DGRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор