Сравнение OOSAX с FFRHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Senior Floating Rate Fund (OOSAX) и Fidelity Floating Rate High Income Fund (FFRHX).
OOSAX управляется Invesco. Фонд был запущен 7 сент. 1999 г.. FFRHX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 авг. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OOSAX или FFRHX.
Основные характеристики
| OOSAX | FFRHX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.89% | 7.97% |
| Дох-ть за 1 год | 9.13% | 9.98% |
| Дох-ть за 3 года | 5.97% | 6.37% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.59% | 5.65% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.59% | 4.59% |
| Коэф-т Шарпа | 2.97 | 3.78 |
| Коэф-т Сортино | 7.67 | 12.09 |
| Коэф-т Омега | 2.27 | 3.99 |
| Коэф-т Кальмара | 15.14 | 11.27 |
| Коэф-т Мартина | 43.53 | 60.05 |
| Индекс Язвы | 0.21% | 0.16% |
| Дневная вол-ть | 3.08% | 2.56% |
| Макс. просадка | -32.11% | -22.19% |
| Текущая просадка | -0.15% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между OOSAX и FFRHX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности OOSAX и FFRHX
С начала года, OOSAX показывает доходность 6.89%, что значительно ниже, чем у FFRHX с доходностью 7.97%. За последние 10 лет акции OOSAX уступали акциям FFRHX по среднегодовой доходности: 3.59% против 4.59% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OOSAX и FFRHX
OOSAX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии FFRHX в 0.67%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение OOSAX c FFRHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Senior Floating Rate Fund (OOSAX) и Fidelity Floating Rate High Income Fund (FFRHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OOSAX и FFRHX
Дивидендная доходность OOSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.22%, что больше доходности FFRHX в 8.38%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OOSAX Invesco Senior Floating Rate Fund | 9.22% | 8.58% | 8.11% | 4.36% | 4.83% | 5.23% | 4.64% | 4.10% | 4.77% | 4.64% | 4.55% | 4.66% |
FFRHX Fidelity Floating Rate High Income Fund | 8.38% | 8.25% | 5.06% | 3.27% | 3.85% | 5.17% | 4.75% | 4.01% | 3.94% | 4.25% | 4.00% | 3.46% |
Просадки
Сравнение просадок OOSAX и FFRHX
Максимальная просадка OOSAX за все время составила -32.11%, что больше максимальной просадки FFRHX в -22.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OOSAX и FFRHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OOSAX и FFRHX
Invesco Senior Floating Rate Fund (OOSAX) имеет более высокую волатильность в 0.69% по сравнению с Fidelity Floating Rate High Income Fund (FFRHX) с волатильностью 0.62%. Это указывает на то, что OOSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFRHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.