PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Invesco Senior Floating Rate Fund (OOSAX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS00141G8722
CUSIP00141G872
ЭмитентInvesco
Дата выпуска7 сент. 1999 г.
КатегорияBank Loan
Минимальные инвестиции$1,000
Класс активаОблигации

Комиссия

Комиссия OOSAX составляет 1.04%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии OOSAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.04%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: OOSAX с LLDYX, OOSAX с PRFRX, OOSAX с FFRHX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Invesco Senior Floating Rate Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.90%
13.71%
OOSAX (Invesco Senior Floating Rate Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Invesco Senior Floating Rate Fund показал доход в 6.89% с начала года и 9.13% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Invesco Senior Floating Rate Fund составила 3.59%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.33%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года6.89%24.30%
1 месяц0.57%4.09%
6 месяцев3.90%14.29%
1 год9.13%35.42%
5 лет (среднегодовая)4.56%13.95%
10 лет (среднегодовая)3.59%11.33%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью OOSAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.66%1.24%0.78%0.15%0.76%0.91%0.46%0.88%0.57%0.12%6.89%
20232.18%0.49%-0.57%0.65%0.49%1.88%1.25%1.39%1.42%-0.53%0.97%1.43%11.58%
20220.34%-0.23%0.77%-0.07%-2.63%-2.65%1.50%1.98%-0.81%0.56%1.05%0.04%-0.28%
20211.48%0.47%0.42%0.67%0.85%0.73%0.46%0.73%1.68%0.73%-0.25%0.37%8.65%
2020-0.96%-2.36%-12.97%1.41%2.94%0.65%2.37%0.49%0.33%0.09%2.88%1.64%-4.46%
20192.25%1.69%-0.44%1.42%-1.07%0.31%-0.19%-1.36%-0.51%-0.86%-0.36%1.53%2.35%
20180.96%0.28%-0.05%0.17%0.36%-0.13%0.87%0.28%0.75%-0.46%-1.32%-2.53%-0.87%
20170.48%0.79%-0.01%0.18%0.19%-0.17%0.84%-0.07%0.08%0.62%-0.02%0.85%3.80%
2016-1.41%-0.65%3.17%2.14%1.48%0.17%1.47%0.92%1.55%1.38%0.49%1.43%12.74%
20150.00%1.33%0.22%0.73%0.22%-0.63%0.25%-0.64%-0.76%-0.10%-1.28%-1.35%-2.05%
20140.42%0.22%0.36%-0.01%0.48%0.57%0.11%-0.12%-0.60%0.15%0.34%-1.33%0.57%
20131.04%0.42%0.91%0.79%0.18%-0.36%0.89%0.17%0.26%0.76%0.60%0.62%6.45%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг OOSAX среди mutual funds на нашем сайте составляет 95, что соответствует топ 5% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности OOSAX, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OOSAX, с текущим значением в 8888Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OOSAX, с текущим значением в 9696Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OOSAX, с текущим значением в 9696Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OOSAX, с текущим значением в 9898Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OOSAX, с текущим значением в 9797Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco Senior Floating Rate Fund (OOSAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


OOSAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа OOSAX, с текущим значением в 2.98, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.98
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино OOSAX, с текущим значением в 7.74, в сравнении с широким рынком0.005.0010.007.74
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега OOSAX, с текущим значением в 2.30, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.002.30
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара OOSAX, с текущим значением в 15.14, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0015.14
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина OOSAX, с текущим значением в 43.62, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0043.62
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.90
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.88, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.88
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.82, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.82
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.86, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.86

Коэффициент Шарпа

Invesco Senior Floating Rate Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.98. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.98
2.90
OOSAX (Invesco Senior Floating Rate Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Invesco Senior Floating Rate Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.22%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.61 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.


4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.6020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.61$0.57$0.53$0.31$0.33$0.39$0.36$0.33$0.39$0.35$0.37$0.39

Дивидендный доход

9.22%8.58%8.11%4.36%4.83%5.23%4.64%4.10%4.77%4.64%4.55%4.66%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco Senior Floating Rate Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.00$0.50
2023$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.57
2022$0.02$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.04$0.21$0.53
2021$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.03$0.02$0.02$0.06$0.31
2020$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.03$0.05$0.33
2019$0.03$0.03$0.04$0.03$0.04$0.03$0.04$0.03$0.03$0.04$0.02$0.03$0.39
2018$0.03$0.02$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.36
2017$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.33
2016$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.39
2015$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.35
2014$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.37
2013$0.04$0.03$0.04$0.04$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.39

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
OOSAX (Invesco Senior Floating Rate Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Invesco Senior Floating Rate Fund показал максимальную просадку в 32.11%, зарегистрированную 19 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 261 торговую сессию.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-32.11%2 июл. 2007 г.37119 дек. 2008 г.2615 янв. 2010 г.632
-23.52%6 мая 2019 г.22323 мар. 2020 г.38530 сент. 2021 г.608
-7.18%1 июн. 2015 г.18016 февр. 2016 г.7331 мая 2016 г.253
-6.11%7 апр. 2022 г.6815 июл. 2022 г.13527 янв. 2023 г.203
-5.4%2 авг. 2011 г.1825 авг. 2011 г.10324 янв. 2012 г.121

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Invesco Senior Floating Rate Fund составляет 0.65%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.65%
3.92%
OOSAX (Invesco Senior Floating Rate Fund)
Benchmark (^GSPC)