PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план

Invesco Senior Floating Rate Fund (OOSAX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 6 авг. 2026 г.

The investment seeks income. The fund invests mainly in floating rate loans that hold a senior position in the capital structure of U.S. and foreign corporations, partnerships or other business entities that, under normal circumstances, allow them to have priority of claim ahead of other obligations of a borrower in the event of liquidation. Under normal market conditions, it will invest at least 80% of its net assets (plus the amount of any borrowings for investment purposes) in Senior Loans, and in derivatives and other instruments that have economic characteristics similar to such securities.

ISIN
US00141G8722
CUSIP
00141G872
Эмитент
Invesco
Дата выпуска
7 сент. 1999 г.
Категория
Bank Loan
Минимальные инвестиции
$1,000
Дивидендная политика
Распределительная
Класс актива
Облигации

График цены за акцию

Загрузка графика...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Senior Floating Rate Fund

Часто сравнивают с OOSAX:
OOSAX с PRFRXOOSAX с LLDYXOOSAX с VOOOOSAX с SPYIOOSAX с FFRHXOOSAX с VWEAXOOSAX с FLARXOOSAX с MARFXOOSAX с RSFYXOOSAX с XPTFX

Доходность

График доходности OOSAX

Invesco Senior Floating Rate Fund (OOSAX) снизился на 0.5% с начала года. Текущая цена акции OOSAX — $6. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции OOSAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,260.

Загрузка графика...

Бенчмарк

Сравните этот инструмент с чем угодно

Доходность по периодам

Invesco Senior Floating Rate Fund (OOSAX) показал доход в -0.53% с начала года и 0.01% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность OOSAX составила 3.51%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.

Invesco Senior Floating Rate Fund

1 день
0.00%
1 месяц
-0.16%
6 месяцев
0.57%
С начала года
-0.53%
1 год
0.01%
3 года*
5.00%
5 лет*
4.73%
10 лет*
3.51%
Всё время*
4.40%

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
-0.17%
1 месяц
2.47%
6 месяцев
12.22%
С начала года
12.83%
1 год
22.61%
3 года*
19.93%
5 лет*
11.73%
10 лет*
13.47%
Всё время*
8.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность OOSAX по месяцам

На основе ежедневных данных с 2 сент. 1999 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.37%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 15.6 лет.

Исторически 76% месяцев были с положительной доходностью, а 24% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2009 г. с доходностью +7.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -13.0%. Самая длинная серия побед составила 30 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.

В ежедневном выражении OOSAX закрывался с повышением в 23% случаев. Лучший день был 30 дек. 2022 г. с доходностью +3.3%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -3.6%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2026-0.47%-1.41%0.14%1.10%-0.18%0.46%-0.16%0.00%-0.53%
20250.70%-0.06%-0.67%-0.12%1.59%0.65%1.27%0.49%0.65%-0.77%0.00%0.02%3.78%
20240.67%1.24%0.00%0.16%0.75%0.91%0.46%0.88%0.57%0.12%0.57%1.18%7.76%
20232.18%0.49%-0.57%0.65%0.49%1.88%1.25%1.39%1.42%-1.34%0.97%1.42%10.67%
20220.34%-0.23%0.77%-0.07%-2.63%-3.07%1.06%1.98%-0.82%0.56%1.05%0.24%-0.94%
20211.48%0.47%0.43%0.67%0.85%0.73%0.46%0.73%1.68%0.73%-0.25%0.37%8.66%

Метрики бенчмарка

Invesco Senior Floating Rate Fund has an annualized alpha of 4.18%, beta of 0.04, and R2 of 0.04 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 02, 1999.

  • This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (21.37%) than losses (11.42%) - typical of diversified or defensive assets.
  • Beta of 0.04 may look defensive, but with R2 of 0.04 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
  • R2 of 0.04 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
Альфа
4.18%
Бета
0.04
R²
0.04
Участие в росте
21.37%
Участие в снижении
11.42%
Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия OOSAX составляет 1.04%, что выше среднего уровня по рынку.

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

OOSAX имеет ранг 3 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 3% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.

Ранг доходности на риск OOSAX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OOSAX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OOSAX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OOSAX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OOSAX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OOSAX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco Senior Floating Rate Fund (OOSAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OOSAXБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.00
1.77

-1.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.03
2.44

-2.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.32

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.00

2.50

-2.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.01

10.58

-10.58

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Invesco Senior Floating Rate Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.48%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.28 на акцию.

4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.6020152016201720182019202020212022202320242025
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20252024202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$0.28$0.43$0.55$0.52$0.48$0.31$0.33$0.39$0.36$0.33$0.39$0.35

Дивидендный доход

4.48%6.68%8.38%7.76%7.42%4.37%4.84%5.24%4.65%4.08%4.78%4.65%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco Senior Floating Rate Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2026$0.00$0.00$0.04$0.04$0.04$0.04$0.00$0.00$0.15
2025$0.05$0.05$0.05$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.00$0.00$0.04$0.43
2024$0.05$0.05$0.00$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.06$0.55
2023$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.05$0.05$0.05$0.00$0.05$0.05$0.52
2022$0.02$0.02$0.02$0.03$0.03$0.00$0.00$0.03$0.03$0.04$0.04$0.22$0.48
2021$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.03$0.02$0.02$0.06$0.31

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

Invesco Senior Floating Rate Fund показал максимальную просадку в 32.12%, зарегистрированную 19 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 261 торговую сессию.

Текущая просадка Invesco Senior Floating Rate Fund составляет 1.27%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Related event

-32.12%дек. 2008 г.
1y 5mo1y 17d
2y 6moиюль 2007 г. - янв. 2010 г.
Финансовый кризис2007–2009
-23.53%март 2020 г.
10mo 22d1y 6mo
2y 4moмай 2019 г. - сент. 2021 г.
Обвал COVID2020
-7.17%февр. 2016 г.
8mo 20d3mo 15d
1yиюнь 2015 г. - май 2016 г.
—
-6.52%июль 2022 г.
3mo 9d6mo 20d
9mo 29dапр. 2022 г. - янв. 2023 г.
Медвежий рынок2022
-5.40%авг. 2011 г.
23d5mo 2d
5mo 25dавг. 2011 г. - янв. 2012 г.
—

Показатели просадок

OOSAXБенчмаркРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.12%

-56.78%

+24.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.23%

-9.10%

+5.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.23%

-18.90%

+15.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.52%

-25.43%

+18.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.53%

-33.92%

+10.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.27%

-0.17%

-1.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.14%

-10.69%

+8.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.49%

2.14%

-0.65%

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Анализ портфеля

Составьте портфель с OOSAX

Добавьте Invesco Senior Floating Rate Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.

Открыть анализ портфеля с OOSAX