Invesco Senior Floating Rate Fund (OOSAX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Invesco Senior Floating Rate Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Invesco Senior Floating Rate Fund (OOSAX) показал доход в -2.34% с начала года и 1.39% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность OOSAX составила 3.86%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 2 сент. 1999 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.37%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 15.6 лет.

Исторически 76% месяцев были с положительной доходностью, а 24% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2009 г. с доходностью +7.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -13.0%. Самая длинная серия побед составила 30 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.

В ежедневном выражении OOSAX закрывался с повышением в 23% случаев. Лучший день был 30 дек. 2022 г. с доходностью +3.3%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -3.6%.

Invesco Senior Floating Rate Fund: годовая альфа составляет 4.19%, бета — 0.03, а R² — 0.04 относительно S&P 500 Index с 03.09.1999.

• Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (21.94%) было выше, чем в снижении (11.67%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Бета 0.03 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.04 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.04 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия OOSAX составляет 1.04%, что выше среднего уровня по рынку.

OOSAX имеет ранг 23 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 23% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco Senior Floating Rate Fund (OOSAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Invesco Senior Floating Rate Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.65%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.29 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco Senior Floating Rate Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Invesco Senior Floating Rate Fund показал максимальную просадку в 32.12%, зарегистрированную 19 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 261 торговую сессию.

Текущая просадка Invesco Senior Floating Rate Fund составляет 3.07%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.