PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение OOSAX с LLDYX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


OOSAXLLDYX
Дох-ть с нач. г.6.89%5.10%
Дох-ть за 1 год9.13%7.22%
Дох-ть за 3 года6.01%1.61%
Дох-ть за 5 лет4.56%2.03%
Дох-ть за 10 лет3.59%2.35%
Коэф-т Шарпа2.982.65
Коэф-т Сортино7.744.86
Коэф-т Омега2.301.93
Коэф-т Кальмара15.143.33
Коэф-т Мартина43.6225.43
Индекс Язвы0.21%0.28%
Дневная вол-ть3.07%2.70%
Макс. просадка-32.11%-10.54%
Текущая просадка0.00%-0.60%

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между OOSAX и LLDYX составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности OOSAX и LLDYX

С начала года, OOSAX показывает доходность 6.89%, что значительно выше, чем у LLDYX с доходностью 5.10%. За последние 10 лет акции OOSAX превзошли акции LLDYX по среднегодовой доходности: 3.59% против 2.35% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.90%
3.19%
OOSAX
LLDYX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий OOSAX и LLDYX

OOSAX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии LLDYX в 0.38%.


OOSAX
Invesco Senior Floating Rate Fund
График комиссии OOSAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.04%
График комиссии LLDYX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.38%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение OOSAX c LLDYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Senior Floating Rate Fund (OOSAX) и Lord Abbett Short Duration Income Fund (LLDYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


OOSAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа OOSAX, с текущим значением в 2.98, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.98
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино OOSAX, с текущим значением в 7.74, в сравнении с широким рынком0.005.0010.007.74
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега OOSAX, с текущим значением в 2.30, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.002.30
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара OOSAX, с текущим значением в 15.14, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0015.14
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина OOSAX, с текущим значением в 43.62, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0043.62
LLDYX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LLDYX, с текущим значением в 2.65, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.65
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино LLDYX, с текущим значением в 4.86, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.86
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега LLDYX, с текущим значением в 1.93, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.93
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара LLDYX, с текущим значением в 3.33, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.33
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина LLDYX, с текущим значением в 25.43, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0025.43

Сравнение коэффициента Шарпа OOSAX и LLDYX

Показатель коэффициента Шарпа OOSAX на текущий момент составляет 2.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LLDYX равному 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OOSAX и LLDYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.98
2.65
OOSAX
LLDYX

Дивиденды

Сравнение дивидендов OOSAX и LLDYX

Дивидендная доходность OOSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.22%, что больше доходности LLDYX в 5.11%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
OOSAX
Invesco Senior Floating Rate Fund
9.22%8.58%8.11%4.36%4.83%5.23%4.64%4.10%4.77%4.64%4.55%4.66%
LLDYX
Lord Abbett Short Duration Income Fund
5.11%4.71%3.42%2.52%3.04%3.80%4.15%3.88%4.14%4.15%4.02%3.89%

Просадки

Сравнение просадок OOSAX и LLDYX

Максимальная просадка OOSAX за все время составила -32.11%, что больше максимальной просадки LLDYX в -10.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OOSAX и LLDYX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-0.60%
OOSAX
LLDYX

Волатильность

Сравнение волатильности OOSAX и LLDYX

Текущая волатильность для Invesco Senior Floating Rate Fund (OOSAX) составляет 0.65%, в то время как у Lord Abbett Short Duration Income Fund (LLDYX) волатильность равна 0.69%. Это указывает на то, что OOSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LLDYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.65%
0.69%
OOSAX
LLDYX