PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение OOSAX с LLDYX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности OOSAX и LLDYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Senior Floating Rate Fund (OOSAX) и Lord Abbett Short Duration Income Fund (LLDYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.74%
3.45%
OOSAX
LLDYX

Доходность по периодам

С начала года, OOSAX показывает доходность 6.72%, что значительно выше, чем у LLDYX с доходностью 5.10%. За последние 10 лет акции OOSAX превзошли акции LLDYX по среднегодовой доходности: 3.57% против 2.37% соответственно.


OOSAX

С начала года

6.72%

1 месяц

0.42%

6 месяцев

3.75%

1 год

8.97%

5 лет (среднегодовая)

4.69%

10 лет (среднегодовая)

3.57%

LLDYX

С начала года

5.10%

1 месяц

0.17%

6 месяцев

3.45%

1 год

6.93%

5 лет (среднегодовая)

1.98%

10 лет (среднегодовая)

2.37%

Основные характеристики


OOSAXLLDYX
Коэф-т Шарпа2.932.35
Коэф-т Сортино7.604.24
Коэф-т Омега2.281.80
Коэф-т Кальмара14.866.53
Коэф-т Мартина41.6920.72
Индекс Язвы0.22%0.31%
Дневная вол-ть3.06%2.71%
Макс. просадка-32.11%-10.54%
Текущая просадка-0.30%-0.60%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий OOSAX и LLDYX

OOSAX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии LLDYX в 0.38%.


OOSAX
Invesco Senior Floating Rate Fund
График комиссии OOSAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.04%
График комиссии LLDYX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.38%

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между OOSAX и LLDYX составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение OOSAX c LLDYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Senior Floating Rate Fund (OOSAX) и Lord Abbett Short Duration Income Fund (LLDYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа OOSAX, с текущим значением в 2.93, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.932.35
Коэффициент Сортино OOSAX, с текущим значением в 7.67, в сравнении с широким рынком0.005.0010.007.674.24
Коэффициент Омега OOSAX, с текущим значением в 2.31, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.002.311.80
Коэффициент Кальмара OOSAX, с текущим значением в 14.86, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0014.866.53
Коэффициент Мартина OOSAX, с текущим значением в 41.73, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0041.7320.72
OOSAX
LLDYX

Показатель коэффициента Шарпа OOSAX на текущий момент составляет 2.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LLDYX равному 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OOSAX и LLDYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.93
2.35
OOSAX
LLDYX

Дивиденды

Сравнение дивидендов OOSAX и LLDYX

Дивидендная доходность OOSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.24%, что больше доходности LLDYX в 5.13%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
OOSAX
Invesco Senior Floating Rate Fund
9.24%8.58%8.11%4.36%4.83%5.23%4.64%4.10%4.77%4.64%4.55%4.66%
LLDYX
Lord Abbett Short Duration Income Fund
5.13%4.71%3.42%2.52%3.04%3.80%4.15%3.88%4.14%4.15%4.02%3.89%

Просадки

Сравнение просадок OOSAX и LLDYX

Максимальная просадка OOSAX за все время составила -32.11%, что больше максимальной просадки LLDYX в -10.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OOSAX и LLDYX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.30%
-0.60%
OOSAX
LLDYX

Волатильность

Сравнение волатильности OOSAX и LLDYX

Текущая волатильность для Invesco Senior Floating Rate Fund (OOSAX) составляет 0.65%, в то время как у Lord Abbett Short Duration Income Fund (LLDYX) волатильность равна 0.74%. Это указывает на то, что OOSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LLDYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.65%
0.74%
OOSAX
LLDYX