PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение OOSAX с PRFRX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OOSAX с PRFRX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Senior Floating Rate Fund (OOSAX) и T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX).

OOSAX управляется Invesco. Фонд был запущен 7 сент. 1999 г.. PRFRX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 июл. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OOSAX или PRFRX.

Корреляция

Корреляция между OOSAX и PRFRX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности OOSAX и PRFRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Senior Floating Rate Fund (OOSAX) и T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OOSAX:

1.58

PRFRX:

2.17

Коэф-т Сортино

OOSAX:

2.88

PRFRX:

3.96

Коэф-т Омега

OOSAX:

1.50

PRFRX:

1.92

Коэф-т Кальмара

OOSAX:

1.77

PRFRX:

2.50

Коэф-т Мартина

OOSAX:

7.01

PRFRX:

12.09

Индекс Язвы

OOSAX:

0.72%

PRFRX:

0.51%

Дневная вол-ть

OOSAX:

3.23%

PRFRX:

2.79%

Макс. просадка

OOSAX:

-32.11%

PRFRX:

-20.05%

Текущая просадка

OOSAX:

-1.18%

PRFRX:

-0.50%

Доходность по периодам

С начала года, OOSAX показывает доходность -0.49%, что значительно ниже, чем у PRFRX с доходностью 0.44%. За последние 10 лет акции OOSAX уступали акциям PRFRX по среднегодовой доходности: 3.58% против 4.43% соответственно.

OOSAX

С начала года

-0.49%

1 месяц

1.26%

6 месяцев

1.11%

1 год

4.91%

5 лет

7.89%

10 лет

3.58%

PRFRX

С начала года

0.44%

1 месяц

1.66%

6 месяцев

1.81%

1 год

6.01%

5 лет

6.94%

10 лет

4.43%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий OOSAX и PRFRX

OOSAX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии PRFRX в 0.75%.

OOSAX
Invesco Senior Floating Rate Fund
PRFRX
T. Rowe Price Floating Rate Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OOSAX и PRFRX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
OOSAX
Ранг риск-скорректированной доходности OOSAX, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OOSAX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OOSAX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OOSAX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OOSAX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OOSAX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
PRFRX
Ранг риск-скорректированной доходности PRFRX, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRFRX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRFRX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRFRX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRFRX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRFRX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OOSAX c PRFRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Senior Floating Rate Fund (OOSAX) и T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа OOSAX на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRFRX равному 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OOSAX и PRFRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов OOSAX и PRFRX

Дивидендная доходность OOSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.34%, что больше доходности PRFRX в 7.19%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
OOSAX
Invesco Senior Floating Rate Fund		8.34%9.18%8.58%8.11%4.36%4.83%5.23%4.64%4.10%4.77%4.64%4.55%
PRFRX
T. Rowe Price Floating Rate Fund		7.19%8.18%8.33%5.20%3.87%4.00%4.84%4.86%4.04%4.08%4.08%3.85%

Просадки

Сравнение просадок OOSAX и PRFRX

Максимальная просадка OOSAX за все время составила -32.11%, что больше максимальной просадки PRFRX в -20.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OOSAX и PRFRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности OOSAX и PRFRX

Текущая волатильность для Invesco Senior Floating Rate Fund (OOSAX) составляет 0.57%, в то время как у T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX) волатильность равна 0.78%. Это указывает на то, что OOSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRFRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...