Сравнение OOSAX с PRFRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Senior Floating Rate Fund (OOSAX) и T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX).
OOSAX управляется Invesco. Фонд был запущен 7 сент. 1999 г.. PRFRX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 июл. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OOSAX или PRFRX.
Основные характеристики
| OOSAX | PRFRX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.89% | 7.21% |
| Дох-ть за 1 год | 9.13% | 10.12% |
| Дох-ть за 3 года | 6.01% | 6.30% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.56% | 5.30% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.59% | 4.47% |
| Коэф-т Шарпа | 2.98 | 3.85 |
| Коэф-т Сортино | 7.74 | 12.46 |
| Коэф-т Омега | 2.30 | 4.21 |
| Коэф-т Кальмара | 15.14 | 13.44 |
| Коэф-т Мартина | 43.62 | 71.21 |
| Индекс Язвы | 0.21% | 0.14% |
| Дневная вол-ть | 3.07% | 2.63% |
| Макс. просадка | -32.11% | -20.05% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между OOSAX и PRFRX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности OOSAX и PRFRX
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: OOSAX показывает доходность 6.89%, а PRFRX немного выше – 7.21%. За последние 10 лет акции OOSAX уступали акциям PRFRX по среднегодовой доходности: 3.59% против 4.47% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OOSAX и PRFRX
OOSAX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии PRFRX в 0.75%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение OOSAX c PRFRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Senior Floating Rate Fund (OOSAX) и T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OOSAX и PRFRX
Дивидендная доходность OOSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.22%, что больше доходности PRFRX в 8.41%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OOSAX Invesco Senior Floating Rate Fund | 9.22% | 8.58% | 8.11% | 4.36% | 4.83% | 5.23% | 4.64% | 4.10% | 4.77% | 4.64% | 4.55% | 4.66% |
PRFRX T. Rowe Price Floating Rate Fund | 8.41% | 8.33% | 5.20% | 3.87% | 4.00% | 4.84% | 4.86% | 4.04% | 4.08% | 4.08% | 3.85% | 3.53% |
Просадки
Сравнение просадок OOSAX и PRFRX
Максимальная просадка OOSAX за все время составила -32.11%, что больше максимальной просадки PRFRX в -20.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OOSAX и PRFRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OOSAX и PRFRX
Текущая волатильность для Invesco Senior Floating Rate Fund (OOSAX) составляет 0.65%, в то время как у T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX) волатильность равна 0.70%. Это указывает на то, что OOSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRFRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.