PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение OOSAX с SPYI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OOSAX с SPYI

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Senior Floating Rate Fund (OOSAX) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI).

OOSAX управляется Invesco. Фонд был запущен 7 сент. 1999 г.. SPYI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 29 авг. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OOSAX или SPYI.

Корреляция

Корреляция между OOSAX и SPYI составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности OOSAX и SPYI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Senior Floating Rate Fund (OOSAX) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OOSAX:

1.84

SPYI:

0.69

Коэф-т Сортино

OOSAX:

3.43

SPYI:

1.14

Коэф-т Омега

OOSAX:

1.59

SPYI:

1.19

Коэф-т Кальмара

OOSAX:

2.12

SPYI:

0.77

Коэф-т Мартина

OOSAX:

8.79

SPYI:

3.24

Индекс Язвы

OOSAX:

0.69%

SPYI:

3.92%

Дневная вол-ть

OOSAX:

3.33%

SPYI:

17.11%

Макс. просадка

OOSAX:

-32.11%

SPYI:

-16.47%

Текущая просадка

OOSAX:

-0.07%

SPYI:

-2.84%

Доходность по периодам

С начала года, OOSAX показывает доходность 0.63%, что значительно ниже, чем у SPYI с доходностью 1.27%.

OOSAX

С начала года

0.63%

1 месяц

2.08%

6 месяцев

2.25%

1 год

6.09%

5 лет

8.17%

10 лет

3.70%

SPYI

С начала года

1.27%

1 месяц

7.76%

6 месяцев

0.39%

1 год

11.76%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий OOSAX и SPYI

OOSAX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии SPYI в 0.68%.

OOSAX
Invesco Senior Floating Rate Fund
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OOSAX и SPYI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
OOSAX
Ранг риск-скорректированной доходности OOSAX, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OOSAX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OOSAX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OOSAX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OOSAX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OOSAX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
SPYI
Ранг риск-скорректированной доходности SPYI, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPYI, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYI, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYI, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYI, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYI, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OOSAX c SPYI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Senior Floating Rate Fund (OOSAX) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа OOSAX на текущий момент составляет 1.84, что выше коэффициента Шарпа SPYI равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OOSAX и SPYI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов OOSAX и SPYI

Дивидендная доходность OOSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.95%, что меньше доходности SPYI в 12.42%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
OOSAX
Invesco Senior Floating Rate Fund		8.95%9.18%8.58%8.11%4.36%4.83%5.23%4.64%4.10%4.77%4.64%4.55%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		12.42%12.04%12.01%4.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OOSAX и SPYI

Максимальная просадка OOSAX за все время составила -32.11%, что больше максимальной просадки SPYI в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OOSAX и SPYI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности OOSAX и SPYI

Текущая волатильность для Invesco Senior Floating Rate Fund (OOSAX) составляет 0.94%, в то время как у NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) волатильность равна 5.46%. Это указывает на то, что OOSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...