Сравнение ONOF с THIR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF (ONOF) и THOR Index Rotation ETF (THIR).
ONOF и THIR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ONOF - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Adaptive Wealth Strategies U.S. Risk Management Index. Фонд был запущен 12 янв. 2021 г.. THIR - это пассивный фонд от THOR, который отслеживает доходность THOR SDQ Rotation Index. Фонд был запущен 23 сент. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ONOF и THIR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ONOF и THIR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ONOF Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF | -3.68% | 8.90% | 3.31% |
THIR THOR Index Rotation ETF | -3.75% | 25.22% | 3.26% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ONOF показывает доходность -3.68%, а THIR немного ниже – -3.75%.
ONOF
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -3.82%
- С начала года
- -3.68%
- 6 месяцев
- -1.38%
- 1 год
- 13.45%
- 3 года*
- 11.42%
- 5 лет*
- 8.09%
- 10 лет*
- —
THIR
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- -5.13%
- С начала года
- -3.75%
- 6 месяцев
- -0.89%
- 1 год
- 25.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ONOF и THIR
ONOF берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии THIR в 0.70%.
Доходность на риск
ONOF vs. THIR — Ранг доходности на риск
ONOF
THIR
Сравнение ONOF c THIR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF (ONOF) и THOR Index Rotation ETF (THIR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ONOF | THIR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 2.05 | -1.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | 2.94 | -1.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.38 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 2.78 | -1.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.95 | 12.69 | -7.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ONOF | THIR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 2.05 | -1.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 1.22 | -0.62 |
Корреляция
Корреляция между ONOF и THIR составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ONOF и THIR
Дивидендная доходность ONOF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что больше доходности THIR в 0.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ONOF Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF | 1.43% | 1.38% | 0.93% | 1.37% | 1.92% | 0.69% |
THIR THOR Index Rotation ETF | 0.37% | 0.35% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ONOF и THIR
Максимальная просадка ONOF за все время составила -26.21%, что больше максимальной просадки THIR в -10.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONOF и THIR.
Загрузка...
Показатели просадок
| ONOF | THIR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.21% | -10.05% | -16.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.17% | -8.88% | -3.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.44% | -6.62% | +1.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.31% | -1.88% | -4.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.83% | 1.95% | +0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности ONOF и THIR
Текущая волатильность для Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF (ONOF) составляет 3.73%, в то время как у THOR Index Rotation ETF (THIR) волатильность равна 4.55%. Это указывает на то, что ONOF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с THIR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ONOF | THIR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.73% | 4.55% | -0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.97% | 9.20% | -0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.32% | 12.50% | +4.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.36% | 12.86% | +1.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.45% | 12.86% | +1.59% |