Сравнение ONOF с TACK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF (ONOF) и Fairlead Tactical Sector Fund (TACK).
ONOF и TACK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ONOF - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Adaptive Wealth Strategies U.S. Risk Management Index. Фонд был запущен 12 янв. 2021 г.. TACK - это активно управляемый фонд от Fairlead. Фонд был запущен 22 мар. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности ONOF и TACK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ONOF и TACK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ONOF Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF | -3.68% | 8.90% | 19.45% | 11.57% | 6.10% |
TACK Fairlead Tactical Sector Fund | 1.74% | 10.93% | 11.76% | 7.43% | -5.41% |
Доходность по периодам
С начала года, ONOF показывает доходность -3.68%, что значительно ниже, чем у TACK с доходностью 1.74%.
ONOF
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -3.82%
- С начала года
- -3.68%
- 6 месяцев
- -1.38%
- 1 год
- 13.45%
- 3 года*
- 11.42%
- 5 лет*
- 8.09%
- 10 лет*
- —
TACK
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- -4.15%
- С начала года
- 1.74%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 13.24%
- 3 года*
- 9.26%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ONOF и TACK
ONOF берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии TACK в 0.76%.
Доходность на риск
ONOF vs. TACK — Ранг доходности на риск
ONOF
TACK
Сравнение ONOF c TACK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF (ONOF) и Fairlead Tactical Sector Fund (TACK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ONOF | TACK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 1.01 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | 1.50 | -0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.21 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 1.49 | -0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.95 | 7.15 | -2.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ONOF | TACK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 1.01 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.57 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между ONOF и TACK составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ONOF и TACK
Дивидендная доходность ONOF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что больше доходности TACK в 1.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ONOF Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF | 1.43% | 1.38% | 0.93% | 1.37% | 1.92% | 0.69% |
TACK Fairlead Tactical Sector Fund | 1.25% | 1.18% | 1.26% | 1.29% | 0.89% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ONOF и TACK
Максимальная просадка ONOF за все время составила -26.21%, что больше максимальной просадки TACK в -14.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONOF и TACK.
Загрузка...
Показатели просадок
| ONOF | TACK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.21% | -14.49% | -11.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.17% | -9.74% | -2.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.44% | -4.15% | -1.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.31% | -4.31% | -2.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.83% | 2.02% | +0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности ONOF и TACK
Текущая волатильность для Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF (ONOF) составляет 3.73%, в то время как у Fairlead Tactical Sector Fund (TACK) волатильность равна 4.13%. Это указывает на то, что ONOF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TACK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ONOF | TACK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.73% | 4.13% | -0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.97% | 7.47% | +1.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.32% | 13.25% | +4.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.36% | 11.33% | +3.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.45% | 11.33% | +3.12% |