PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ONOF с TACK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ONOF с TACK

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ONOF (Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF) and TACK (Fairlead Tactical Sector Fund) are both Tactical Allocation funds. ONOF is passively managed, while TACK is actively managed. Over the past 3 years, ONOF returned 13.72%/yr vs 11.07%/yr for TACK. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ONOF charges 0.39%/yr vs 0.76%/yr for TACK.

Доходность

Сравнение доходности ONOF и TACK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF (ONOF) и Fairlead Tactical Sector Fund (TACK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ONOF показывает доходность 7.32%, что значительно выше, чем у TACK с доходностью 4.86%.

ONOF

1 день
-0.68%
1 месяц
5.26%
С начала года
7.32%
6 месяцев
7.29%
1 год
23.60%
3 года*
13.72%
5 лет*
9.34%
10 лет*
—

TACK

1 день
0.13%
1 месяц
1.95%
С начала года
4.86%
6 месяцев
5.12%
1 год
13.26%
3 года*
11.07%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ONOF и TACK

2026 (YTD)2025202420232022
ONOF
Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF		7.32%8.90%19.45%11.57%6.10%
TACK
Fairlead Tactical Sector Fund		4.86%10.93%11.76%7.43%-5.41%

Correlation

The correlation between ONOF and TACK is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2022 г.

0.61

The correlation between ONOF and TACK shifts across timeframes, from 0.61 (all time) to 0.76 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ONOF и TACK

Секторы
ONOF
TACK

Технологии

35.6%
1.1%

Коммуникационные услуги

11.6%
12.2%

Финансовые услуги

11.5%

-

Потребительский циклический сектор

10.1%
2.3%

Здравоохранение

8.6%
16.1%

Промышленность

8.3%
16.1%

Потребительский защитный сектор

4.8%
16.7%

Энергетика

3.6%
16.4%

Коммунальные услуги

2.3%
16.8%

Сырьевые материалы

1.8%
14.5%

Недвижимость

1.8%

-

Технологии

ONOF
35.6%
TACK
1.1%

Коммуникационные услуги

ONOF
11.6%
TACK
12.2%

Финансовые услуги

ONOF
11.5%
TACK

-

Потребительский циклический сектор

ONOF
10.1%
TACK
2.3%

Здравоохранение

ONOF
8.6%
TACK
16.1%

Промышленность

ONOF
8.3%
TACK
16.1%

Потребительский защитный сектор

ONOF
4.8%
TACK
16.7%

Энергетика

ONOF
3.6%
TACK
16.4%

Коммунальные услуги

ONOF
2.3%
TACK
16.8%

Сырьевые материалы

ONOF
1.8%
TACK
14.5%

Недвижимость

ONOF
1.8%
TACK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF

Fairlead Tactical Sector Fund

Часто сравнивают с ONOF:
ONOF с PTLCONOF с BDGSONOF с MTUMONOF с DIVOONOF с XRLXONOF с DALIONOF с GDT
Часто сравнивают с TACK:
TACK с MOODTACK с SPYTACK с QQQTACK с AORTACK с VOOTACK с SWANTACK с BST

Доходность на риск

ONOF vs. TACK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ONOF
Ранг доходности на риск ONOF: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONOF: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONOF: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONOF: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONOF: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONOF: 6565
Ранг коэф-та Мартина
TACK
Ранг доходности на риск TACK: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TACK: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TACK: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TACK: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TACK: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TACK: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ONOF c TACK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF (ONOF) и Fairlead Tactical Sector Fund (TACK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ONOFTACKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
1.41

+0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.86
2.02

+0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.24

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.45

2.28

+1.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.88

7.16

+4.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ONOF vs. TACK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ONOF на текущий момент составляет 2.11, что выше коэффициента Шарпа TACK равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ONOF и TACK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ONOFTACKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

1.41

+0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.61

+0.13

Просадки

Сравнение просадок ONOF и TACK

Максимальная просадка ONOF за все время составила -26.21%, что больше максимальной просадки TACK в -14.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONOF и TACK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ONOFTACKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.21%

-14.49%

-11.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.86%

-5.85%

-1.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.67%

-14.49%

-7.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.68%

-1.21%

+0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.15%

-4.23%

-1.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

1.86%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности ONOF и TACK

Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF (ONOF) имеет более высокую волатильность в 3.03% по сравнению с Fairlead Tactical Sector Fund (TACK) с волатильностью 2.43%. Это указывает на то, что ONOF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TACK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ONOFTACKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.03%

2.43%

+0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.95%

7.06%

+0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.25%

9.46%

+1.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.30%

11.23%

+3.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.33%

11.23%

+3.10%

Сравнение комиссий ONOF и TACK

ONOF берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии TACK в 0.76%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ONOF и TACK

Дивидендная доходность ONOF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что больше доходности TACK в 1.21%

ПозицияTTM20252024202320222021
ONOF
Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF		1.29%1.38%0.93%1.37%1.92%0.69%
TACK
Fairlead Tactical Sector Fund		1.21%1.18%1.26%1.29%0.89%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ONOF and TACK have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ONOF has higher volatility (3.03%) compared to TACK (2.43%). In terms of maximum drawdown, ONOF dropped -26.21% vs TACK's -14.49%.

On 3-year performance, ONOF leads with 13.72% vs 11.07% for TACK. On fees, ONOF is cheaper at 0.39% per year. On volatility, TACK has been the lower-risk option at 2.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ONOF has performed better with a 13.72% return vs 11.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ONOF is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.76% for TACK.

ONOF has the higher dividend yield at 1.29%, compared with 1.21% for TACK.

They also come from different issuers: Global X and Fairlead. Their fees differ too: 0.39% for ONOF and 0.76% for TACK.

ONOF currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ONOF и TACK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор