Сравнение ONOF с RHRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF (ONOF) и RH Tactical Rotation ETF (RHRX).
ONOF и RHRX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ONOF - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Adaptive Wealth Strategies U.S. Risk Management Index. Фонд был запущен 12 янв. 2021 г.. RHRX - это активно управляемый фонд от Adaptive. Фонд был запущен 20 сент. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности ONOF и RHRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ONOF и RHRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ONOF Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF | -3.65% | 8.90% | 19.45% | 11.57% | -11.89% | 1.46% |
RHRX RH Tactical Rotation ETF | 4.26% | 16.70% | 22.21% | 10.28% | -20.05% | 1.33% |
Доходность по периодам
С начала года, ONOF показывает доходность -3.65%, что значительно ниже, чем у RHRX с доходностью 4.26%.
ONOF
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -3.91%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.67%
- 1 год
- 13.14%
- 3 года*
- 11.43%
- 5 лет*
- 8.09%
- 10 лет*
- —
RHRX
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- -2.08%
- С начала года
- 4.26%
- 6 месяцев
- 4.89%
- 1 год
- 29.68%
- 3 года*
- 17.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ONOF и RHRX
ONOF берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии RHRX в 1.36%.
Доходность на риск
ONOF vs. RHRX — Ранг доходности на риск
ONOF
RHRX
Сравнение ONOF c RHRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF (ONOF) и RH Tactical Rotation ETF (RHRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ONOF | RHRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.76 | 1.56 | -0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 2.32 | -1.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.34 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | 2.34 | -1.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.73 | 12.41 | -7.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ONOF | RHRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 1.56 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.35 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между ONOF и RHRX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ONOF и RHRX
Дивидендная доходность ONOF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, тогда как RHRX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ONOF Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF | 1.43% | 1.38% | 0.93% | 1.37% | 1.92% | 0.69% |
RHRX RH Tactical Rotation ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ONOF и RHRX
Максимальная просадка ONOF за все время составила -26.21%, примерно равная максимальной просадке RHRX в -25.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONOF и RHRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ONOF | RHRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.21% | -25.33% | -0.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.17% | -12.82% | +0.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.41% | -2.27% | -3.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.31% | -9.28% | +2.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.85% | 2.42% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности ONOF и RHRX
Текущая волатильность для Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF (ONOF) составляет 3.65%, в то время как у RH Tactical Rotation ETF (RHRX) волатильность равна 4.70%. Это указывает на то, что ONOF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RHRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ONOF | RHRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.65% | 4.70% | -1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.96% | 9.95% | -0.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.32% | 19.13% | -1.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.35% | 19.18% | -4.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.45% | 19.18% | -4.73% |