PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ONOF с RHRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ONOF с RHRX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ONOF (Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF) and RHRX (RH Tactical Rotation ETF) are both Tactical Allocation funds. ONOF is passively managed, while RHRX is actively managed. Over the past 3 years, ONOF returned 13.72%/yr vs 22.87%/yr for RHRX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ONOF charges 0.39%/yr vs 1.36%/yr for RHRX.

Доходность

Сравнение доходности ONOF и RHRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF (ONOF) и RH Tactical Rotation ETF (RHRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ONOF показывает доходность 7.32%, что значительно ниже, чем у RHRX с доходностью 21.30%.

ONOF

1 день
-0.68%
1 месяц
5.26%
С начала года
7.32%
6 месяцев
7.29%
1 год
23.60%
3 года*
13.72%
5 лет*
9.34%
10 лет*
—

RHRX

1 день
-0.34%
1 месяц
6.95%
С начала года
21.30%
6 месяцев
21.26%
1 год
40.94%
3 года*
22.87%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ONOF и RHRX

2026 (YTD)20252024202320222021
ONOF
Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF		7.32%8.90%19.45%11.57%-11.89%1.46%
RHRX
RH Tactical Rotation ETF		21.30%16.70%22.21%10.28%-20.05%1.33%

Correlation

The correlation between ONOF and RHRX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2021 г.

0.75

The correlation between ONOF and RHRX shifts across timeframes, from 0.75 (all time) to 0.85 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ONOF и RHRX

Секторы
ONOF
RHRX

Технологии

35.6%
39.3%

Коммуникационные услуги

11.6%
6.3%

Финансовые услуги

11.5%
4.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
6.7%

Здравоохранение

8.6%
3.3%

Промышленность

8.3%
17.4%

Потребительский защитный сектор

4.8%
1.5%

Энергетика

3.6%
0.9%

Коммунальные услуги

2.3%
3.3%

Сырьевые материалы

1.8%
15.8%

Недвижимость

1.8%
0.6%

Технологии

ONOF
35.6%
RHRX
39.3%

Коммуникационные услуги

ONOF
11.6%
RHRX
6.3%

Финансовые услуги

ONOF
11.5%
RHRX
4.9%

Потребительский циклический сектор

ONOF
10.1%
RHRX
6.7%

Здравоохранение

ONOF
8.6%
RHRX
3.3%

Промышленность

ONOF
8.3%
RHRX
17.4%

Потребительский защитный сектор

ONOF
4.8%
RHRX
1.5%

Энергетика

ONOF
3.6%
RHRX
0.9%

Коммунальные услуги

ONOF
2.3%
RHRX
3.3%

Сырьевые материалы

ONOF
1.8%
RHRX
15.8%

Недвижимость

ONOF
1.8%
RHRX
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF

RH Tactical Rotation ETF

Часто сравнивают с ONOF:
ONOF с PTLCONOF с BDGSONOF с MTUMONOF с DIVOONOF с XRLXONOF с DALIONOF с GDT
Часто сравнивают с RHRX:
RHRX с MOODRHRX с ALLWRHRX с RHTXRHRX с AMAXRHRX с ARPRHRX с CORORHRX с QQWZ

Доходность на риск

ONOF vs. RHRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ONOF
Ранг доходности на риск ONOF: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONOF: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONOF: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONOF: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONOF: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONOF: 6565
Ранг коэф-та Мартина
RHRX
Ранг доходности на риск RHRX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RHRX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RHRX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RHRX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RHRX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RHRX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ONOF c RHRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF (ONOF) и RH Tactical Rotation ETF (RHRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ONOFRHRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
3.12

-1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.86
4.21

-1.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.54

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.45

6.02

-2.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.88

23.61

-11.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ONOF vs. RHRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ONOF на текущий момент составляет 2.11, что ниже коэффициента Шарпа RHRX равного 3.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ONOF и RHRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ONOFRHRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

3.12

-1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.53

+0.21

Просадки

Сравнение просадок ONOF и RHRX

Максимальная просадка ONOF за все время составила -26.21%, примерно равная максимальной просадке RHRX в -25.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONOF и RHRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ONOFRHRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.21%

-25.33%

-0.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.86%

-6.83%

-0.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.67%

-21.90%

+0.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.68%

-0.34%

-0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.15%

-8.95%

+2.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

1.74%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности ONOF и RHRX

Текущая волатильность для Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF (ONOF) составляет 3.03%, в то время как у RH Tactical Rotation ETF (RHRX) волатильность равна 4.35%. Это указывает на то, что ONOF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RHRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ONOFRHRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.03%

4.35%

-1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.95%

9.73%

-1.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.25%

13.19%

-1.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.30%

19.03%

-4.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.33%

19.03%

-4.70%

Сравнение комиссий ONOF и RHRX

ONOF берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии RHRX в 1.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ONOF и RHRX

Дивидендная доходность ONOF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, тогда как RHRX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
ONOF
Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF		1.29%1.38%0.93%1.37%1.92%0.69%
RHRX
RH Tactical Rotation ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ONOF and RHRX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RHRX has higher volatility (4.35%) compared to ONOF (3.03%). In terms of maximum drawdown, ONOF dropped -26.21% vs RHRX's -25.33%.

On 3-year performance, RHRX leads with 22.87% vs 13.72% for ONOF. On fees, ONOF is cheaper at 0.39% per year. On volatility, ONOF has been the lower-risk option at 3.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, RHRX has performed better with a 22.87% return vs 13.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ONOF is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 1.36% for RHRX.

ONOF has the higher dividend yield at 1.29%, compared with 0.00% for RHRX.

They also come from different issuers: Global X and Adaptive. Their fees differ too: 0.39% for ONOF and 1.36% for RHRX.

RHRX currently has the higher Sharpe Ratio (3.12 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ONOF и RHRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор