Сравнение ONOF с QYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF (ONOF) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD).
ONOF и QYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ONOF - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Adaptive Wealth Strategies U.S. Risk Management Index. Фонд был запущен 12 янв. 2021 г.. QYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ONOF и QYLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ONOF и QYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ONOF Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF | -3.65% | 8.90% | 19.45% | 11.57% | -11.89% | 25.18% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 0.61% | 9.28% | 19.35% | 22.77% | -19.08% | 8.98% |
Доходность по периодам
С начала года, ONOF показывает доходность -3.65%, что значительно ниже, чем у QYLD с доходностью 0.61%.
ONOF
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -3.91%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.67%
- 1 год
- 13.14%
- 3 года*
- 11.43%
- 5 лет*
- 8.09%
- 10 лет*
- —
QYLD
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -1.11%
- С начала года
- 0.61%
- 6 месяцев
- 7.46%
- 1 год
- 16.36%
- 3 года*
- 13.19%
- 5 лет*
- 7.01%
- 10 лет*
- 8.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ONOF и QYLD
ONOF берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии QYLD в 0.60%.
Доходность на риск
ONOF vs. QYLD — Ранг доходности на риск
ONOF
QYLD
Сравнение ONOF c QYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF (ONOF) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ONOF | QYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.76 | 1.00 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 1.61 | -0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.31 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | 1.57 | -0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.73 | 10.32 | -5.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ONOF | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 1.00 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.47 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.56 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между ONOF и QYLD составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ONOF и QYLD
Дивидендная доходность ONOF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что меньше доходности QYLD в 11.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ONOF Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF | 1.43% | 1.38% | 0.93% | 1.37% | 1.92% | 0.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 11.85% | 11.55% | 12.50% | 11.78% | 13.75% | 12.85% | 11.16% | 9.84% | 12.44% | 7.69% | 9.15% | 9.42% |
Просадки
Сравнение просадок ONOF и QYLD
Максимальная просадка ONOF за все время составила -26.21%, что больше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONOF и QYLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| ONOF | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.21% | -24.75% | -1.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.17% | -10.84% | -1.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.21% | -24.61% | -1.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.41% | -1.84% | -3.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.31% | -3.89% | -2.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.85% | 1.65% | +1.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности ONOF и QYLD
Текущая волатильность для Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF (ONOF) составляет 3.65%, в то время как у Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) волатильность равна 4.90%. Это указывает на то, что ONOF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ONOF | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.65% | 4.90% | -1.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.96% | 7.50% | +1.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.32% | 16.43% | +0.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.35% | 14.84% | -0.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.45% | 15.51% | -1.06% |