PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ONOF с QYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ONOF с QYLD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ONOF (Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF) and QYLD (Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - ONOF is a Tactical Allocation fund tracking the Adaptive Wealth Strategies U.S. Risk Management Index, while QYLD is a Nasdaq-100 fund tracking the CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Both are passively managed. Over the past 5 years, ONOF returned 9.34%/yr vs 8.43%/yr for QYLD. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ONOF charges 0.39%/yr vs 0.60%/yr for QYLD.

Доходность

Сравнение доходности ONOF и QYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF (ONOF) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ONOF показывает доходность 7.32%, что значительно ниже, чем у QYLD с доходностью 7.88%.

ONOF

1 день
-0.68%
1 месяц
5.26%
С начала года
7.32%
6 месяцев
7.29%
1 год
23.60%
3 года*
13.72%
5 лет*
9.34%
10 лет*
—

QYLD

1 день
-0.06%
1 месяц
1.62%
С начала года
7.88%
6 месяцев
9.97%
1 год
23.93%
3 года*
13.80%
5 лет*
8.43%
10 лет*
9.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ONOF и QYLD

2026 (YTD)20252024202320222021
ONOF
Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF		7.32%8.90%19.45%11.57%-11.89%25.18%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		7.88%9.28%19.35%22.77%-19.08%8.98%

Correlation

The correlation between ONOF and QYLD is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2021 г.

0.71

The correlation between ONOF and QYLD shifts across timeframes, from 0.70 (5 years) to 0.81 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ONOF и QYLD

Секторы
ONOF
QYLD

Технологии

35.6%
53.8%

Коммуникационные услуги

11.6%
15.8%

Финансовые услуги

11.5%
0.2%

Потребительский циклический сектор

10.1%
12.3%

Здравоохранение

8.6%
4.2%

Промышленность

8.3%
2.8%

Потребительский защитный сектор

4.8%
7.7%

Энергетика

3.6%
0.6%

Коммунальные услуги

2.3%
1.4%

Сырьевые материалы

1.8%
1.1%

Недвижимость

1.8%
0.1%

Технологии

ONOF
35.6%
QYLD
53.8%

Коммуникационные услуги

ONOF
11.6%
QYLD
15.8%

Финансовые услуги

ONOF
11.5%
QYLD
0.2%

Потребительский циклический сектор

ONOF
10.1%
QYLD
12.3%

Здравоохранение

ONOF
8.6%
QYLD
4.2%

Промышленность

ONOF
8.3%
QYLD
2.8%

Потребительский защитный сектор

ONOF
4.8%
QYLD
7.7%

Энергетика

ONOF
3.6%
QYLD
0.6%

Коммунальные услуги

ONOF
2.3%
QYLD
1.4%

Сырьевые материалы

ONOF
1.8%
QYLD
1.1%

Недвижимость

ONOF
1.8%
QYLD
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF

Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF

Часто сравнивают с ONOF:
ONOF с PTLCONOF с BDGSONOF с MTUMONOF с DIVOONOF с XRLXONOF с DALIONOF с GDT
Часто сравнивают с QYLD:
QYLD с JEPQQYLD с JEPIQYLD с QQQQYLD с XYLDQYLD с RYLDQYLD с SCHDQYLD с QYLG

Доходность на риск

ONOF vs. QYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ONOF
Ранг доходности на риск ONOF: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONOF: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONOF: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONOF: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONOF: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONOF: 6565
Ранг коэф-та Мартина
QYLD
Ранг доходности на риск QYLD: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QYLD: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLD: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLD: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLD: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLD: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ONOF c QYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF (ONOF) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ONOFQYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
2.80

-0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.86
3.92

-1.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.63

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.45

4.84

-1.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.88

28.36

-16.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ONOF vs. QYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ONOF на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QYLD равному 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ONOF и QYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ONOFQYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

2.80

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.58

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.59

+0.15

Просадки

Сравнение просадок ONOF и QYLD

Максимальная просадка ONOF за все время составила -26.21%, что больше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONOF и QYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ONOFQYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.21%

-24.75%

-1.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.86%

-4.97%

-1.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.67%

-19.06%

-2.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.21%

-24.61%

-1.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.68%

-0.06%

-0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.15%

-3.84%

-2.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

0.85%

+1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности ONOF и QYLD

Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF (ONOF) имеет более высокую волатильность в 3.03% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) с волатильностью 1.85%. Это указывает на то, что ONOF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ONOFQYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.03%

1.85%

+1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.95%

7.12%

+0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.25%

8.58%

+2.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.30%

14.70%

-0.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.33%

15.49%

-1.16%

Сравнение комиссий ONOF и QYLD

ONOF берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии QYLD в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ONOF и QYLD

Дивидендная доходность ONOF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что меньше доходности QYLD в 11.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ONOF
Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF		1.29%1.38%0.93%1.37%1.92%0.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		11.46%11.55%12.50%11.78%13.75%12.85%11.16%9.84%12.44%7.69%9.15%9.42%

Часто задаваемые вопросы

ONOF and QYLD have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ONOF has higher volatility (3.03%) compared to QYLD (1.85%). In terms of maximum drawdown, ONOF dropped -26.21% vs QYLD's -24.75%.

On 5-year performance, ONOF leads with 9.34% vs 8.43% for QYLD. On fees, ONOF is cheaper at 0.39% per year. On volatility, QYLD has been the lower-risk option at 1.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ONOF has performed better with a 9.34% return vs 8.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ONOF is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.60% for QYLD.

QYLD has the higher dividend yield at 11.46%, compared with 1.29% for ONOF.

ONOF is categorized as Tactical Allocation, while QYLD is Nasdaq-100. ONOF tracks Adaptive Wealth Strategies U.S. Risk Management Index, while QYLD tracks CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Their fees differ too: 0.39% for ONOF and 0.60% for QYLD.

QYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ONOF и QYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор