Сравнение ONOF с ESBG
ONOF (Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF) and ESBG (First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF) are both Tactical Allocation funds. ONOF is passively managed, while ESBG is actively managed. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ONOF charges 0.39%/yr vs 0.95%/yr for ESBG.
Доходность
Сравнение доходности ONOF и ESBG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ONOF показывает доходность 7.32%, что значительно выше, чем у ESBG с доходностью 5.13%.
ONOF
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- 5.26%
- С начала года
- 7.32%
- 6 месяцев
- 7.29%
- 1 год
- 23.60%
- 3 года*
- 13.72%
- 5 лет*
- 9.34%
- 10 лет*
- —
ESBG
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- 1.36%
- С начала года
- 5.13%
- 6 месяцев
- 6.51%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ONOF и ESBG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ONOF Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF | 7.32% | 3.14% |
ESBG First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF | 5.13% | 5.72% |
Correlation
The correlation between ONOF and ESBG is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2025 г. | 0.55 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ONOF vs. ESBG — Ранг доходности на риск
ONOF
ESBG
Сравнение ONOF c ESBG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF (ONOF) и First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF (ESBG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ONOF | ESBG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.45 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.88 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ONOF | ESBG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.88 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок ONOF и ESBG
Максимальная просадка ONOF за все время составила -26.21%, что больше максимальной просадки ESBG в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONOF и ESBG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ONOF | ESBG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.21% | -18.84% | -7.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.86% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.67% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.68% | -10.85% | +10.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.15% | -6.24% | +0.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.99% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ONOF и ESBG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ONOF | ESBG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.03% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.95% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.25% | 25.27% | -14.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.30% | 25.27% | -10.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.33% | 25.27% | -10.94% |
Сравнение комиссий ONOF и ESBG
ONOF берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии ESBG в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ONOF и ESBG
Дивидендная доходность ONOF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что больше доходности ESBG в 0.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ESBG First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF | 0.58% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ONOF Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF | 1.29% | 1.38% | 0.93% | 1.37% | 1.92% | 0.69% |
Часто задаваемые вопросы
ONOF and ESBG have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ONOF is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ONOF is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.95% for ESBG.
ONOF has the higher dividend yield at 1.29%, compared with 0.58% for ESBG.
They also come from different issuers: Global X and First Trust. Their fees differ too: 0.39% for ONOF and 0.95% for ESBG.
Подберите оптимальное распределение для ONOF и ESBG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор