Сравнение ONOF с ESBG
ONOF (Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF) and ESBG (First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF) are both Tactical Allocation funds. ONOF is passively managed, while ESBG is actively managed. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ONOF charges 0.39%/yr vs 0.95%/yr for ESBG.
Доходность
Сравнение доходности ONOF и ESBG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ONOF показывает доходность 6.82%, что значительно выше, чем у ESBG с доходностью -3.08%.
ONOF
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 0.11%
- 6 месяцев
- 5.37%
- С начала года
- 6.82%
- 1 год
- 17.11%
- 3 года*
- 11.45%
- 5 лет*
- 8.57%
- 10 лет*
- —
ESBG
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- -5.88%
- 6 месяцев
- -7.97%
- С начала года
- -3.08%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ONOF и ESBG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ONOF Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF | 6.82% | 3.65% |
ESBG First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF | -3.08% | 5.67% |
Correlation
The correlation between ONOF and ESBG is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | 0.60 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ONOF vs. ESBG — Ранг доходности на риск
ONOF
ESBG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение ONOF c ESBG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF (ONOF) и First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF (ESBG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ONOF | ESBG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.50 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.08 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ONOF и ESBG
Максимальная просадка ONOF за все время составила -26.21%, что больше максимальной просадки ESBG в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONOF и ESBG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ONOF | ESBG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.21% | -18.84% | -7.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.86% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.67% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.14% | -17.81% | +16.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.06% | -7.91% | +1.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.12% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ONOF и ESBG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ONOF | ESBG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.45% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.05% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.92% | 25.60% | -13.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.42% | 25.60% | -11.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.34% | 25.60% | -11.26% |
Сравнение комиссий ONOF и ESBG
ONOF берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии ESBG в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ONOF и ESBG
Дивидендная доходность ONOF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что больше доходности ESBG в 1.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ESBG First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF | 1.12% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ONOF Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF | 1.23% | 1.38% | 0.93% | 1.37% | 1.92% | 0.69% |
Часто задаваемые вопросы
ONOF and ESBG have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ONOF is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ONOF is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.95% for ESBG.
ONOF has the higher dividend yield at 1.23%, compared with 1.12% for ESBG.
They also come from different issuers: Global X and First Trust. Their fees differ too: 0.39% for ONOF and 0.95% for ESBG.
Подберите оптимальное распределение для ONOF и ESBG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор