Сравнение ONOF с COPX
ONOF (Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF) and COPX (Global X Copper Miners ETF) are both exchange-traded funds - ONOF is a Tactical Allocation fund tracking the Adaptive Wealth Strategies U.S. Risk Management Index, while COPX is a Copper fund tracking the Solactive Global Copper Miners Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ONOF returned 8.31%/yr vs 17.67%/yr for COPX. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. ONOF charges 0.39%/yr vs 0.65%/yr for COPX.
Доходность
Сравнение доходности ONOF и COPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ONOF показывает доходность 4.31%, что значительно ниже, чем у COPX с доходностью 5.45%.
ONOF
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- 4.31%
- 6 месяцев
- 3.02%
- 1 год
- 17.72%
- 3 года*
- 12.07%
- 5 лет*
- 8.31%
- 10 лет*
- —
COPX
- 1 день
- -4.76%
- 1 месяц
- -9.18%
- С начала года
- 5.45%
- 6 месяцев
- 5.05%
- 1 год
- 80.71%
- 3 года*
- 29.47%
- 5 лет*
- 17.67%
- 10 лет*
- 20.22%
Сравнение доходности по годам ONOF и COPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ONOF Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF | 4.31% | 8.90% | 19.45% | 11.57% | -11.89% | 25.33% |
COPX Global X Copper Miners ETF | 5.45% | 93.50% | 3.57% | 8.38% | -0.76% | 12.69% |
Correlation
The correlation between ONOF and COPX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2021 г. | 0.45 |
The correlation between ONOF and COPX shifts across timeframes, from 0.45 (5 years) to 0.58 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ONOF vs. COPX — Ранг доходности на риск
ONOF
COPX
Сравнение ONOF c COPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF (ONOF) и Global X Copper Miners ETF (COPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ONOF | COPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.29 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 2.92 | -0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.54 | 8.78 | -0.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ONOF и COPX
Максимальная просадка ONOF за все время составила -26.21%, что меньше максимальной просадки COPX в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONOF и COPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ONOF | COPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.21% | -83.16% | +56.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.86% | -27.82% | +20.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.67% | -39.72% | +18.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.21% | -42.12% | +15.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -65.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.47% | -20.90% | +17.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.11% | -39.23% | +33.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.08% | 9.22% | -7.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности ONOF и COPX
Текущая волатильность для Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF (ONOF) составляет 4.74%, в то время как у Global X Copper Miners ETF (COPX) волатильность равна 19.60%. Это указывает на то, что ONOF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ONOF | COPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.74% | 19.60% | -14.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.88% | 39.41% | -30.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.85% | 44.70% | -32.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.41% | 37.09% | -22.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.39% | 35.77% | -21.38% |
Сравнение комиссий ONOF и COPX
ONOF берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии COPX в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ONOF и COPX
Дивидендная доходность ONOF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что меньше доходности COPX в 2.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COPX Global X Copper Miners ETF | 2.54% | 2.68% | 1.80% | 2.39% | 3.14% | 1.48% | 1.30% | 1.37% | 2.59% | 1.57% | 0.60% | 1.20% |
ONOF Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF | 1.32% | 1.38% | 0.93% | 1.37% | 1.92% | 0.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ONOF and COPX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COPX has higher volatility (19.60%) compared to ONOF (4.74%). In terms of maximum drawdown, ONOF dropped -26.21% vs COPX's -83.16%.
On 5-year performance, COPX leads with 17.67% vs 8.31% for ONOF. On fees, ONOF is cheaper at 0.39% per year. On volatility, ONOF has been the lower-risk option at 4.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, COPX has performed better with a 17.67% return vs 8.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ONOF is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.65% for COPX.
COPX has the higher dividend yield at 2.54%, compared with 1.32% for ONOF.
ONOF is categorized as Tactical Allocation, while COPX is Copper. ONOF tracks Adaptive Wealth Strategies U.S. Risk Management Index, while COPX tracks Solactive Global Copper Miners Total Return Index. Their fees differ too: 0.39% for ONOF and 0.65% for COPX.
COPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ONOF и COPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор