Сравнение ONOF с ARP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF (ONOF) и Pmv Adaptive Risk Parity ETF (ARP).
ONOF и ARP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ONOF - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Adaptive Wealth Strategies U.S. Risk Management Index. Фонд был запущен 12 янв. 2021 г.. ARP - это активно управляемый фонд от PMV. Фонд был запущен 21 дек. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности ONOF и ARP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ONOF и ARP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ONOF Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF | -3.68% | 8.90% | 19.45% | 11.57% | -0.13% |
ARP Pmv Adaptive Risk Parity ETF | 3.90% | 18.33% | 13.79% | 3.66% | -0.57% |
Доходность по периодам
С начала года, ONOF показывает доходность -3.68%, что значительно ниже, чем у ARP с доходностью 3.90%.
ONOF
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -3.82%
- С начала года
- -3.68%
- 6 месяцев
- -1.38%
- 1 год
- 13.45%
- 3 года*
- 11.42%
- 5 лет*
- 8.09%
- 10 лет*
- —
ARP
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- -6.99%
- С начала года
- 3.90%
- 6 месяцев
- 8.65%
- 1 год
- 20.84%
- 3 года*
- 13.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ONOF и ARP
ONOF берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии ARP в 1.42%.
Доходность на риск
ONOF vs. ARP — Ранг доходности на риск
ONOF
ARP
Сравнение ONOF c ARP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF (ONOF) и Pmv Adaptive Risk Parity ETF (ARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ONOF | ARP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 1.53 | -0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | 1.98 | -0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.32 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 2.12 | -0.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.95 | 9.09 | -4.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ONOF | ARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 1.53 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 1.18 | -0.58 |
Корреляция
Корреляция между ONOF и ARP составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ONOF и ARP
Дивидендная доходность ONOF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что меньше доходности ARP в 6.29%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ONOF Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF | 1.43% | 1.38% | 0.93% | 1.37% | 1.92% | 0.69% |
ARP Pmv Adaptive Risk Parity ETF | 6.29% | 6.54% | 5.29% | 2.67% | 0.06% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ONOF и ARP
Максимальная просадка ONOF за все время составила -26.21%, что больше максимальной просадки ARP в -10.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONOF и ARP.
Загрузка...
Показатели просадок
| ONOF | ARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.21% | -10.13% | -16.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.17% | -10.13% | -2.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.44% | -6.99% | +1.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.31% | -1.77% | -4.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.83% | 2.36% | +0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности ONOF и ARP
Текущая волатильность для Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF (ONOF) составляет 3.73%, в то время как у Pmv Adaptive Risk Parity ETF (ARP) волатильность равна 7.58%. Это указывает на то, что ONOF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ONOF | ARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.73% | 7.58% | -3.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.97% | 12.65% | -3.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.32% | 13.66% | +3.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.36% | 10.13% | +4.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.45% | 10.13% | +4.32% |