Сравнение ONOF с ARP
ONOF (Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF) and ARP (Pmv Adaptive Risk Parity ETF) are both Tactical Allocation funds. ONOF is passively managed, while ARP is actively managed. Over the past 3 years, ONOF returned 12.07%/yr vs 13.14%/yr for ARP. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ONOF charges 0.39%/yr vs 1.42%/yr for ARP.
Доходность
Сравнение доходности ONOF и ARP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ONOF показывает доходность 4.31%, что значительно ниже, чем у ARP с доходностью 5.09%.
ONOF
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- 4.31%
- 6 месяцев
- 3.02%
- 1 год
- 17.72%
- 3 года*
- 12.07%
- 5 лет*
- 8.31%
- 10 лет*
- —
ARP
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- -4.73%
- С начала года
- 5.09%
- 6 месяцев
- 3.08%
- 1 год
- 19.47%
- 3 года*
- 13.14%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ONOF и ARP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ONOF Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF | 4.31% | 8.90% | 19.45% | 11.57% | -0.11% |
ARP Pmv Adaptive Risk Parity ETF | 5.09% | 18.33% | 13.79% | 3.66% | -0.82% |
Correlation
The correlation between ONOF and ARP is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2022 г. | 0.68 |
The correlation between ONOF and ARP has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ONOF vs. ARP — Ранг доходности на риск
ONOF
ARP
Сравнение ONOF c ARP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF (ONOF) и Pmv Adaptive Risk Parity ETF (ARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ONOF | ARP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.27 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 1.93 | +0.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.54 | 6.91 | +1.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ONOF и ARP
Максимальная просадка ONOF за все время составила -26.21%, что больше максимальной просадки ARP в -10.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONOF и ARP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ONOF | ARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.21% | -10.13% | -16.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.86% | -10.13% | +3.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.67% | -10.13% | -11.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.47% | -6.10% | +2.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.11% | -1.84% | -4.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.08% | 2.82% | -0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности ONOF и ARP
Текущая волатильность для Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF (ONOF) составляет 4.74%, в то время как у Pmv Adaptive Risk Parity ETF (ARP) волатильность равна 5.66%. Это указывает на то, что ONOF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ONOF | ARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.74% | 5.66% | -0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.88% | 12.91% | -4.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.85% | 14.59% | -2.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.41% | 10.40% | +4.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.39% | 10.40% | +3.99% |
Сравнение комиссий ONOF и ARP
ONOF берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии ARP в 1.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ONOF и ARP
Дивидендная доходность ONOF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что меньше доходности ARP в 6.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ARP Pmv Adaptive Risk Parity ETF | 6.22% | 6.54% | 5.29% | 2.67% | 0.06% | 0.00% |
ONOF Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF | 1.32% | 1.38% | 0.93% | 1.37% | 1.92% | 0.69% |
Часто задаваемые вопросы
ONOF and ARP have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARP has higher volatility (5.66%) compared to ONOF (4.74%). In terms of maximum drawdown, ONOF dropped -26.21% vs ARP's -10.13%.
On 3-year performance, ARP leads with 13.14% vs 12.07% for ONOF. On fees, ONOF is cheaper at 0.39% per year. On volatility, ONOF has been the lower-risk option at 4.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, ARP has performed better with a 13.14% return vs 12.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ONOF is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 1.42% for ARP.
ARP has the higher dividend yield at 6.22%, compared with 1.32% for ONOF.
They also come from different issuers: Global X and PMV. Their fees differ too: 0.39% for ONOF and 1.42% for ARP.
ONOF currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ONOF и ARP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор