PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ONOF с AGOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ONOF и AGOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF (ONOF) и Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ONOF и AGOX


2026 (YTD)20252024202320222021
ONOF
Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF
-3.65%8.90%19.45%11.57%-11.89%15.29%
AGOX
Adaptive Alpha Opportunities ETF
-5.64%8.58%15.97%19.07%-19.21%9.82%

Доходность по периодам

С начала года, ONOF показывает доходность -3.65%, что значительно выше, чем у AGOX с доходностью -5.64%.


ONOF

1 день
0.03%
1 месяц
-3.91%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.67%
1 год
13.14%
3 года*
11.43%
5 лет*
8.09%
10 лет*

AGOX

1 день
1.24%
1 месяц
-7.61%
С начала года
-5.64%
6 месяцев
-9.89%
1 год
14.13%
3 года*
9.99%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF

Adaptive Alpha Opportunities ETF

Сравнение комиссий ONOF и AGOX

ONOF берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии AGOX в 1.69%.


Доходность на риск

ONOF vs. AGOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ONOF
Ранг доходности на риск ONOF: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONOF: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONOF: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONOF: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONOF: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONOF: 4646
Ранг коэф-та Мартина

AGOX
Ранг доходности на риск AGOX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGOX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGOX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGOX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGOX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGOX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ONOF c AGOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF (ONOF) и Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ONOFAGOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.76

0.64

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

1.08

+0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.15

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.11

0.90

+0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.73

3.26

+1.47

ONOF vs. AGOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ONOF на текущий момент составляет 0.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AGOX равному 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ONOF и AGOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ONOFAGOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

0.64

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.25

+0.35

Корреляция

Корреляция между ONOF и AGOX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ONOF и AGOX

Дивидендная доходность ONOF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что меньше доходности AGOX в 3.42%


TTM20252024202320222021
ONOF
Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF
1.43%1.38%0.93%1.37%1.92%0.69%
AGOX
Adaptive Alpha Opportunities ETF
3.42%3.23%3.94%0.27%0.20%6.36%

Просадки

Сравнение просадок ONOF и AGOX

Максимальная просадка ONOF за все время составила -26.21%, примерно равная максимальной просадке AGOX в -26.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONOF и AGOX.


Загрузка...

Показатели просадок


ONOFAGOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.21%

-26.93%

+0.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.17%

-15.32%

+3.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.41%

-11.44%

+6.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.31%

-8.38%

+2.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

4.22%

-1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности ONOF и AGOX

Текущая волатильность для Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF (ONOF) составляет 3.65%, в то время как у Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX) волатильность равна 7.27%. Это указывает на то, что ONOF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ONOFAGOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.65%

7.27%

-3.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.96%

12.47%

-3.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.32%

22.33%

-5.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.35%

19.26%

-4.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.45%

19.26%

-4.81%