Сравнение ONOF с AGOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF (ONOF) и Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX).
ONOF и AGOX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ONOF - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Adaptive Wealth Strategies U.S. Risk Management Index. Фонд был запущен 12 янв. 2021 г.. AGOX управляется Adaptive Funds. Фонд был запущен 20 сент. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности ONOF и AGOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ONOF и AGOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ONOF Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF | -3.65% | 8.90% | 19.45% | 11.57% | -11.89% | 15.29% |
AGOX Adaptive Alpha Opportunities ETF | -5.64% | 8.58% | 15.97% | 19.07% | -19.21% | 9.82% |
Доходность по периодам
С начала года, ONOF показывает доходность -3.65%, что значительно выше, чем у AGOX с доходностью -5.64%.
ONOF
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -3.91%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.67%
- 1 год
- 13.14%
- 3 года*
- 11.43%
- 5 лет*
- 8.09%
- 10 лет*
- —
AGOX
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -7.61%
- С начала года
- -5.64%
- 6 месяцев
- -9.89%
- 1 год
- 14.13%
- 3 года*
- 9.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ONOF и AGOX
ONOF берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии AGOX в 1.69%.
Доходность на риск
ONOF vs. AGOX — Ранг доходности на риск
ONOF
AGOX
Сравнение ONOF c AGOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF (ONOF) и Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ONOF | AGOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.76 | 0.64 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 1.08 | +0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.15 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | 0.90 | +0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.73 | 3.26 | +1.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ONOF | AGOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 0.64 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.25 | +0.35 |
Корреляция
Корреляция между ONOF и AGOX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ONOF и AGOX
Дивидендная доходность ONOF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что меньше доходности AGOX в 3.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ONOF Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF | 1.43% | 1.38% | 0.93% | 1.37% | 1.92% | 0.69% |
AGOX Adaptive Alpha Opportunities ETF | 3.42% | 3.23% | 3.94% | 0.27% | 0.20% | 6.36% |
Просадки
Сравнение просадок ONOF и AGOX
Максимальная просадка ONOF за все время составила -26.21%, примерно равная максимальной просадке AGOX в -26.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONOF и AGOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ONOF | AGOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.21% | -26.93% | +0.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.17% | -15.32% | +3.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.41% | -11.44% | +6.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.31% | -8.38% | +2.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.85% | 4.22% | -1.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности ONOF и AGOX
Текущая волатильность для Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF (ONOF) составляет 3.65%, в то время как у Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX) волатильность равна 7.27%. Это указывает на то, что ONOF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ONOF | AGOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.65% | 7.27% | -3.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.96% | 12.47% | -3.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.32% | 22.33% | -5.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.35% | 19.26% | -4.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.45% | 19.26% | -4.81% |