Сравнение ONLN с VCR
ONLN (ProShares Online Retail ETF) and VCR (Vanguard Consumer Discretionary ETF) are both Consumer Discretionary Equities funds - ONLN tracks the ProShares Online Retail Index while VCR tracks the MSCI US Investable Market Consumer Discretionary 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ONLN returned -5.95%/yr vs 6.23%/yr for VCR. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. ONLN charges 0.58%/yr vs 0.10%/yr for VCR.
Доходность
Сравнение доходности ONLN и VCR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ONLN показывает доходность -5.72%, что значительно ниже, чем у VCR с доходностью -0.48%.
ONLN
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -6.17%
- С начала года
- -5.72%
- 6 месяцев
- -6.48%
- 1 год
- 11.54%
- 3 года*
- 22.15%
- 5 лет*
- -5.95%
- 10 лет*
- —
VCR
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -0.23%
- С начала года
- -0.48%
- 6 месяцев
- -0.23%
- 1 год
- 10.34%
- 3 года*
- 15.07%
- 5 лет*
- 6.23%
- 10 лет*
- 13.48%
Сравнение доходности по годам ONLN и VCR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ONLN ProShares Online Retail ETF | -5.72% | 33.03% | 24.85% | 27.37% | -50.07% | -25.22% | 111.82% | 19.93% | -24.73% |
VCR Vanguard Consumer Discretionary ETF | -0.48% | 5.77% | 24.27% | 40.38% | -35.15% | 24.86% | 48.36% | 27.45% | -13.23% |
Correlation
The correlation between ONLN and VCR is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2018 г. | 0.80 |
The correlation between ONLN and VCR has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ONLN vs. VCR — Ранг доходности на риск
ONLN
VCR
Сравнение ONLN c VCR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Online Retail ETF (ONLN) и Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ONLN | VCR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.11 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | 0.67 | -0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.49 | 2.08 | -0.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ONLN | VCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | 0.56 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.18 | 0.26 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.51 | -0.37 |
Просадки
Сравнение просадок ONLN и VCR
Максимальная просадка ONLN за все время составила -71.77%, что больше максимальной просадки VCR в -61.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONLN и VCR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ONLN | VCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.77% | -61.54% | -10.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.75% | -15.59% | -4.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.97% | -27.36% | -0.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.19% | -39.20% | -29.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.95% | -5.00% | -33.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.44% | -9.40% | -26.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.77% | 4.98% | +2.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности ONLN и VCR
ProShares Online Retail ETF (ONLN) имеет более высокую волатильность в 6.32% по сравнению с Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR) с волатильностью 5.17%. Это указывает на то, что ONLN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ONLN | VCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.32% | 5.17% | +1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.31% | 13.09% | +4.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.73% | 18.47% | +5.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.04% | 23.98% | +9.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.09% | 22.40% | +9.69% |
Сравнение комиссий ONLN и VCR
ONLN берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии VCR в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ONLN и VCR
Дивидендная доходность ONLN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности VCR в 0.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ONLN ProShares Online Retail ETF | 0.34% | 0.30% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VCR Vanguard Consumer Discretionary ETF | 0.73% | 0.74% | 0.74% | 0.84% | 0.98% | 0.79% | 1.71% | 1.17% | 1.37% | 1.21% | 1.60% | 1.32% |
Часто задаваемые вопросы
ONLN and VCR have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ONLN has higher volatility (6.32%) compared to VCR (5.17%). In terms of maximum drawdown, ONLN dropped -71.77% vs VCR's -61.54%.
On 5-year performance, VCR leads with 6.23% vs -5.95% for ONLN. On fees, VCR is cheaper at 0.10% per year. On volatility, VCR has been the lower-risk option at 5.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, VCR has performed better with a 6.23% return vs -5.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VCR is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.58% for ONLN.
VCR has the higher dividend yield at 0.73%, compared with 0.34% for ONLN.
ONLN tracks ProShares Online Retail Index, while VCR tracks MSCI US Investable Market Consumer Discretionary 25/50 Index. They also come from different issuers: ProShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.58% for ONLN and 0.10% for VCR.
VCR currently has the higher Sharpe Ratio (0.56 vs 0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ONLN и VCR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор