PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ONLN с SQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ONLN с SQQQ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ONLN (ProShares Online Retail ETF) and SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ) are both exchange-traded funds - ONLN is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the ProShares Online Retail Index, while SQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, ONLN returned -5.20%/yr vs -45.88%/yr for SQQQ. At a correlation of -0.74, they often move in opposite directions. ONLN charges 0.58%/yr vs 0.95%/yr for SQQQ.

Доходность

Сравнение доходности ONLN и SQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Online Retail ETF (ONLN) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ONLN показывает доходность -1.07%, что значительно выше, чем у SQQQ с доходностью -38.86%.

ONLN

1 день
-0.29%
1 месяц
5.44%
6 месяцев
-7.51%
С начала года
-1.07%
1 год
12.81%
3 года*
19.54%
5 лет*
-5.20%
10 лет*
—

SQQQ

1 день
5.01%
1 месяц
8.33%
6 месяцев
-36.79%
С начала года
-38.86%
1 год
-54.36%
3 года*
-50.96%
5 лет*
-45.88%
10 лет*
-55.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ONLN и SQQQ

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ONLN
ProShares Online Retail ETF		-1.07%33.03%24.85%27.37%-50.07%-25.22%111.82%19.93%-24.66%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		-38.86%-53.05%-49.79%-73.61%82.40%-60.87%-86.40%-65.92%35.62%

Correlation

The correlation between ONLN and SQQQ is -0.57, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2018 г.

-0.74

The correlation between ONLN and SQQQ shifts across timeframes, from -0.74 (all time) to -0.57 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ONLN и SQQQ

Секторы
ONLN
SQQQ

Потребительский циклический сектор

95.1%

-

Технологии

3.3%

-

Потребительский защитный сектор

1.6%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

109.1%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

ONLN
95.1%
SQQQ

-

Технологии

ONLN
3.3%
SQQQ

-

Потребительский защитный сектор

ONLN
1.6%
SQQQ

-

Сырьевые материалы

ONLN

-

SQQQ

-

Коммуникационные услуги

ONLN

-

SQQQ

-

Энергетика

ONLN

-

SQQQ

-

Финансовые услуги

ONLN

-

SQQQ
109.1%

Здравоохранение

ONLN

-

SQQQ

-

Промышленность

ONLN

-

SQQQ

-

Недвижимость

ONLN

-

SQQQ

-

Коммунальные услуги

ONLN

-

SQQQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Online Retail ETF

ProShares UltraPro Short QQQ

Часто сравнивают с ONLN:
ONLN с EBIZONLN с IYCONLN с FSRPXONLN с CHIQONLN с SHOP.TOONLN с XLCONLN с RTH
Часто сравнивают с SQQQ:
SQQQ с TQQQSQQQ с QQQSQQQ с PSQSQQQ с SOXSSQQQ с QIDSQQQ с SPXUSQQQ с UVXY

Доходность на риск

ONLN vs. SQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ONLN
Ранг доходности на риск ONLN: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONLN: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONLN: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONLN: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONLN: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONLN: 1818
Ранг коэф-та Мартина
SQQQ
Ранг доходности на риск SQQQ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SQQQ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQQQ: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQQQ: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQQQ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQQQ: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ONLN c SQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Online Retail ETF (ONLN) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ONLNSQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.52
-0.98

+1.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.86
-1.58

+2.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

0.83

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.65

-0.89

+1.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.45

-1.63

+3.08

ONLN vs. SQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ONLN на текущий момент составляет 0.52, что выше коэффициента Шарпа SQQQ равного -0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ONLN и SQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ONLN и SQQQ

Максимальная просадка ONLN за все время составила -71.77%, что меньше максимальной просадки SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONLN и SQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ONLNSQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.77%

-100.00%

+28.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.75%

-61.03%

+41.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.97%

-92.51%

+64.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.97%

-97.27%

+30.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-99.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.94%

-100.00%

+64.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.47%

-92.76%

+57.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.87%

33.36%

-24.49%

Волатильность

Сравнение волатильности ONLN и SQQQ

Текущая волатильность для ProShares Online Retail ETF (ONLN) составляет 7.34%, в то время как у ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) волатильность равна 22.32%. Это указывает на то, что ONLN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ONLNSQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.34%

22.32%

-14.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.74%

46.22%

-27.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.77%

55.87%

-31.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.99%

67.91%

-34.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.01%

66.57%

-34.56%

Сравнение комиссий ONLN и SQQQ

ONLN берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии SQQQ в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ONLN и SQQQ

Дивидендная доходность ONLN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности SQQQ в 9.77%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ONLN
ProShares Online Retail ETF		0.29%0.30%0.75%0.00%0.00%0.00%1.24%0.00%0.00%0.00%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		9.77%9.36%10.23%8.01%0.28%0.00%2.15%2.92%1.47%0.14%

Часто задаваемые вопросы

ONLN and SQQQ have a correlation of -0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SQQQ has higher volatility (22.32%) compared to ONLN (7.34%). In terms of maximum drawdown, ONLN dropped -71.77% vs SQQQ's -100.00%.

On 5-year performance, ONLN leads with -5.20% vs -45.88% for SQQQ. On fees, ONLN is cheaper at 0.58% per year. On volatility, ONLN has been the lower-risk option at 7.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ONLN has performed better with a -5.20% return vs -45.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ONLN is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.95% for SQQQ.

SQQQ has the higher dividend yield at 9.77%, compared with 0.29% for ONLN.

ONLN is categorized as Consumer Discretionary Equities, while SQQQ is Leveraged Equities. ONLN tracks ProShares Online Retail Index, while SQQQ tracks NASDAQ-100 Index (-300%). Their fees differ too: 0.58% for ONLN and 0.95% for SQQQ.

ONLN currently has the higher Sharpe Ratio (0.52 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ONLN и SQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор