PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ONLN с SQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ONLN с SQQQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ONLN (ProShares Online Retail ETF) and SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ) are both exchange-traded funds - ONLN is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the ProShares Online Retail Index, while SQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, ONLN returned -5.95%/yr vs -49.01%/yr for SQQQ. At a correlation of -0.75, they often move in opposite directions. ONLN charges 0.58%/yr vs 0.95%/yr for SQQQ.

Доходность

Сравнение доходности ONLN и SQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Online Retail ETF (ONLN) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ONLN показывает доходность -5.72%, что значительно выше, чем у SQQQ с доходностью -44.43%.

ONLN

1 день
0.78%
1 месяц
-6.17%
С начала года
-5.72%
6 месяцев
-6.48%
1 год
11.54%
3 года*
22.15%
5 лет*
-5.95%
10 лет*
—

SQQQ

1 день
1.53%
1 месяц
-22.29%
С начала года
-44.43%
6 месяцев
-42.11%
1 год
-64.38%
3 года*
-55.94%
5 лет*
-49.01%
10 лет*
-55.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ONLN и SQQQ

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ONLN
ProShares Online Retail ETF		-5.72%33.03%24.85%27.37%-50.07%-25.22%111.82%19.93%-24.73%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		-44.43%-53.05%-49.79%-73.61%82.40%-60.87%-86.40%-65.92%34.55%

Correlation

The correlation between ONLN and SQQQ is -0.62, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2018 г.

-0.75

The correlation between ONLN and SQQQ shifts across timeframes, from -0.75 (all time) to -0.62 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ONLN и SQQQ

Секторы
ONLN
SQQQ

Потребительский циклический сектор

94.8%

-

Технологии

3.6%

-

Потребительский защитный сектор

1.6%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

97.1%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

ONLN
94.8%
SQQQ

-

Технологии

ONLN
3.6%
SQQQ

-

Потребительский защитный сектор

ONLN
1.6%
SQQQ

-

Сырьевые материалы

ONLN

-

SQQQ

-

Коммуникационные услуги

ONLN

-

SQQQ

-

Энергетика

ONLN

-

SQQQ

-

Финансовые услуги

ONLN

-

SQQQ
97.1%

Здравоохранение

ONLN

-

SQQQ

-

Промышленность

ONLN

-

SQQQ

-

Недвижимость

ONLN

-

SQQQ

-

Коммунальные услуги

ONLN

-

SQQQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Online Retail ETF

ProShares UltraPro Short QQQ

Часто сравнивают с ONLN:
ONLN с EBIZONLN с IYCONLN с FSRPXONLN с CHIQONLN с SHOP.TOONLN с SPYONLN с RTH
Часто сравнивают с SQQQ:
SQQQ с TQQQSQQQ с QQQSQQQ с PSQSQQQ с SOXSSQQQ с UVXYSQQQ с QIDSQQQ с SPXU

Доходность на риск

ONLN vs. SQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ONLN
Ранг доходности на риск ONLN: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONLN: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONLN: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONLN: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONLN: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONLN: 1616
Ранг коэф-та Мартина
SQQQ
Ранг доходности на риск SQQQ: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SQQQ: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQQQ: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQQQ: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQQQ: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQQQ: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ONLN c SQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Online Retail ETF (ONLN) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ONLNSQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.49
-1.35

+1.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.82
-2.57

+3.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

0.73

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.59

-0.98

+1.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.49

-1.79

+3.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ONLN vs. SQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ONLN на текущий момент составляет 0.49, что выше коэффициента Шарпа SQQQ равного -1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ONLN и SQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ONLNSQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

-1.35

+1.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.18

-0.74

+0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

-0.88

+1.02

Просадки

Сравнение просадок ONLN и SQQQ

Максимальная просадка ONLN за все время составила -71.77%, что меньше максимальной просадки SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONLN и SQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ONLNSQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.77%

-100.00%

+28.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.75%

-65.95%

+46.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.97%

-92.38%

+64.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.19%

-97.23%

+28.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-99.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.95%

-100.00%

+61.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.44%

-92.40%

+56.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.77%

35.96%

-28.19%

Волатильность

Сравнение волатильности ONLN и SQQQ

Текущая волатильность для ProShares Online Retail ETF (ONLN) составляет 6.32%, в то время как у ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) волатильность равна 13.81%. Это указывает на то, что ONLN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ONLNSQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.32%

13.81%

-7.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.31%

36.46%

-19.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.73%

47.79%

-24.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.04%

66.61%

-33.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.09%

66.10%

-34.01%

Сравнение комиссий ONLN и SQQQ

ONLN берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии SQQQ в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ONLN и SQQQ

Дивидендная доходность ONLN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности SQQQ в 12.29%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ONLN
ProShares Online Retail ETF		0.34%0.30%0.75%0.00%0.00%0.00%1.24%0.00%0.00%0.00%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		12.29%9.36%10.23%8.01%0.28%0.00%2.15%2.92%1.47%0.14%

Часто задаваемые вопросы

ONLN and SQQQ have a correlation of -0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SQQQ has higher volatility (13.81%) compared to ONLN (6.32%). In terms of maximum drawdown, ONLN dropped -71.77% vs SQQQ's -100.00%.

On 5-year performance, ONLN leads with -5.95% vs -49.01% for SQQQ. On fees, ONLN is cheaper at 0.58% per year. On volatility, ONLN has been the lower-risk option at 6.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ONLN has performed better with a -5.95% return vs -49.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ONLN is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.95% for SQQQ.

SQQQ has the higher dividend yield at 12.29%, compared with 0.34% for ONLN.

ONLN is categorized as Consumer Discretionary Equities, while SQQQ is Leveraged Equities. ONLN tracks ProShares Online Retail Index, while SQQQ tracks NASDAQ-100 Index (-300%). Their fees differ too: 0.58% for ONLN and 0.95% for SQQQ.

ONLN currently has the higher Sharpe Ratio (0.49 vs -1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ONLN и SQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор