Сравнение ONLN с BITO
ONLN (ProShares Online Retail ETF) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both exchange-traded funds - ONLN is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the ProShares Online Retail Index, while BITO is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares. ONLN is passively managed, while BITO is actively managed. Over the past 3 years, ONLN returned 19.54%/yr vs 21.06%/yr for BITO. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. ONLN charges 0.58%/yr vs 0.95%/yr for BITO.
Доходность
Сравнение доходности ONLN и BITO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ONLN показывает доходность -1.07%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -27.77%.
ONLN
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 5.44%
- 6 месяцев
- -7.51%
- С начала года
- -1.07%
- 1 год
- 12.81%
- 3 года*
- 19.54%
- 5 лет*
- -5.20%
- 10 лет*
- —
BITO
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -2.11%
- 6 месяцев
- -33.51%
- С начала года
- -27.77%
- 1 год
- -48.16%
- 3 года*
- 21.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ONLN и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ONLN ProShares Online Retail ETF | -1.07% | 33.03% | 24.85% | 27.37% | -50.07% | -16.94% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -27.77% | -11.19% | 104.45% | 137.33% | -63.91% | -29.31% |
Correlation
The correlation between ONLN and BITO is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2021 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ONLN vs. BITO — Ранг доходности на риск
ONLN
BITO
Сравнение ONLN c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Online Retail ETF (ONLN) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ONLN | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.81 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.65 | -0.89 | +1.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.45 | -1.42 | +2.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ONLN и BITO
Максимальная просадка ONLN за все время составила -71.77%, что меньше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONLN и BITO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ONLN | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.77% | -77.86% | +6.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.75% | -54.47% | +34.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.97% | -54.47% | +26.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.94% | -50.18% | +14.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.47% | -37.06% | +1.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.87% | 33.91% | -25.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности ONLN и BITO
Текущая волатильность для ProShares Online Retail ETF (ONLN) составляет 7.34%, в то время как у ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) волатильность равна 10.49%. Это указывает на то, что ONLN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ONLN | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.34% | 10.49% | -3.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.74% | 34.48% | -15.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.77% | 44.10% | -19.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.99% | 54.80% | -21.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.01% | 54.80% | -22.79% |
Сравнение комиссий ONLN и BITO
ONLN берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии BITO в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ONLN и BITO
Дивидендная доходность ONLN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности BITO в 60.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 60.24% | 78.29% | 61.59% | 15.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ONLN ProShares Online Retail ETF | 0.29% | 0.30% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.24% |
Часто задаваемые вопросы
ONLN and BITO have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITO has higher volatility (10.49%) compared to ONLN (7.34%). In terms of maximum drawdown, ONLN dropped -71.77% vs BITO's -77.86%.
On 3-year performance, BITO leads with 21.06% vs 19.54% for ONLN. On fees, ONLN is cheaper at 0.58% per year. On volatility, ONLN has been the lower-risk option at 7.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BITO has performed better with a 21.06% return vs 19.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ONLN is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.95% for BITO.
BITO has the higher dividend yield at 60.24%, compared with 0.29% for ONLN.
ONLN is categorized as Consumer Discretionary Equities, while BITO is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.58% for ONLN and 0.95% for BITO.
ONLN currently has the higher Sharpe Ratio (0.52 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ONLN и BITO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор