PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ONL с SMH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ONL с SMH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Orion Office REIT Inc. (ONL) и VanEck Semiconductor ETF (SMH).

SMH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности ONL и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Orion Office REIT Inc. (ONL) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ONL и SMH

2026 (YTD)20252024202320222021
ONL
Orion Office REIT Inc.		-3.44%-36.91%-27.43%-28.36%-52.44%-12.35%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		8.84%49.17%39.10%73.38%-33.53%3.24%

Доходность по периодам

С начала года, ONL показывает доходность -3.44%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 8.84%.

ONL

1 день
0.47%
1 месяц
-13.41%
С начала года
-3.44%
6 месяцев
-19.64%
1 год
5.61%
3 года*
-26.48%
5 лет*
—
10 лет*
—

SMH

1 день
2.24%
1 месяц
-3.55%
С начала года
8.84%
6 месяцев
17.83%
1 год
85.04%
3 года*
44.53%
5 лет*
26.15%
10 лет*
31.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Orion Office REIT Inc.

VanEck Semiconductor ETF

Часто сравнивают с ONL:
ONL с ENVONL с OONL с TRINONL с SCHDONL с DLRONL с COHRONL с smh
Часто сравнивают с SMH:
SMH с SOXXSMH с QQQSMH с VGTSMH с FSELXSMH с SPYSMH с SMHXSMH с XLK

Доходность на риск

ONL vs. SMH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ONL
Ранг доходности на риск ONL: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONL: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONL: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONL: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONL: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONL: 4444
Ранг коэф-та Мартина
SMH
Ранг доходности на риск SMH: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMH: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ONL c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Orion Office REIT Inc. (ONL) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ONLSMHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.10

2.32

-2.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.58

2.92

-2.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.41

-0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.13

5.39

-5.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.26

19.22

-18.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ONL vs. SMH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ONL на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа SMH равного 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ONL и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ONLSMHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

2.32

-2.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.98

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.76

0.28

-1.05

Корреляция

Корреляция между ONL и SMH составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ONL и SMH

Дивидендная доходность ONL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что больше доходности SMH в 0.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ONL
Orion Office REIT Inc.		3.70%3.54%10.78%6.99%4.68%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		0.28%0.31%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%

Просадки

Сравнение просадок ONL и SMH

Максимальная просадка ONL за все время составила -91.12%, что больше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONL и SMH.

Загрузка...

Показатели просадок

ONLSMHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.12%

-84.96%

-6.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.80%

-15.95%

-20.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-45.30%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-86.92%

-8.02%

-78.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.92%

-41.35%

-26.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.11%

4.47%

+13.64%

Волатильность

Сравнение волатильности ONL и SMH

Orion Office REIT Inc. (ONL) имеет более высокую волатильность в 23.34% по сравнению с VanEck Semiconductor ETF (SMH) с волатильностью 11.74%. Это указывает на то, что ONL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ONLSMHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.34%

11.74%

+11.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.59%

24.02%

+13.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.59%

36.88%

+21.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.70%

34.68%

+14.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.70%

32.29%

+16.41%