Сравнение ONL с O
ONL (Orion Office REIT Inc.) and O (Realty Income Corporation) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — ONL in REIT - Office, O in REIT - Retail. Over the past 3 years, ONL returned -18.83%/yr vs 7.62%/yr for O. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ONL и O
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ONL показывает доходность 23.38%, что значительно выше, чем у O с доходностью 12.37%.
ONL
- 1 день
- -4.50%
- 1 месяц
- -8.00%
- С начала года
- 23.38%
- 6 месяцев
- 26.17%
- 1 год
- 28.29%
- 3 года*
- -18.83%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
O
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- 12.37%
- 6 месяцев
- 12.31%
- 1 год
- 12.88%
- 3 года*
- 7.62%
- 5 лет*
- 3.92%
- 10 лет*
- 4.54%
Сравнение доходности по годам ONL и O
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ONL Orion Office REIT Inc. | 23.38% | -36.91% | -27.43% | -28.36% | -52.44% | -15.71% |
O Realty Income Corporation | 12.37% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 2.28% |
Correlation
The correlation between ONL and O is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2021 г. | 0.37 |
The correlation between ONL and O shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.37 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ONL:
-$2.55
O:
$1.17
ONL:
1.07
O:
7.13
ONL:
$145.92M
O:
$5.92B
ONL:
$82.76M
O:
$3.89B
ONL:
-$71.64M
O:
$3.93B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ONL vs. O — Ранг доходности на риск
ONL
O
Сравнение ONL c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Orion Office REIT Inc. (ONL) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ONL | O | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.14 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | 1.17 | -0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.62 | 2.71 | -1.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ONL и O
Максимальная просадка ONL за все время составила -91.38%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONL и O.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ONL | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.38% | -48.45% | -42.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.80% | -11.10% | -25.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.20% | -26.49% | -47.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.48% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.78% | -7.03% | -76.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.55% | -9.20% | -60.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.47% | 4.77% | +12.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности ONL и O
Orion Office REIT Inc. (ONL) имеет более высокую волатильность в 8.24% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 6.01%. Это указывает на то, что ONL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ONL | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.24% | 6.01% | +2.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.26% | 12.15% | +25.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.81% | 16.39% | +30.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.15% | 18.92% | +29.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.15% | 25.66% | +22.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ONL и O
Дивидендная доходность ONL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что меньше доходности O в 5.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O Realty Income Corporation | 5.22% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
ONL Orion Office REIT Inc. | 2.90% | 3.54% | 10.78% | 6.99% | 4.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ONL и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Orion Office REIT Inc. и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ONL и O
ONL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Orion Office REIT Inc. сообщила о валовой прибыли в 21.49M при выручке в 36.27M, что соответствует валовой рентабельности в 59.2%.
O - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ONL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Orion Office REIT Inc. сообщила об операционной прибыли в -3.37M при выручке в 36.27M, что соответствует операционной рентабельности -9.3%.
O - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
ONL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Orion Office REIT Inc. сообщила о чистой прибыли в -13.58M при выручке в 36.27M, что соответствует чистой рентабельности -37.4%.
O - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о чистой прибыли в -9.17M при выручке в 1.55B, что соответствует чистой рентабельности -0.6%.
Часто задаваемые вопросы
ONL and O have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ONL has higher volatility (8.24%) compared to O (6.01%). In terms of maximum drawdown, ONL dropped -91.38% vs O's -48.45%.
O currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs 0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ONL и O
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор