Сравнение ONIFX с TPDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Investor Growth Fund (ONIFX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX).
ONIFX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 9 дек. 1996 г.. TPDAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности ONIFX и TPDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ONIFX и TPDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ONIFX JPMorgan Investor Growth Fund | -2.75% | 16.84% | 13.92% | 20.69% | -15.98% | 17.69% | 20.16% | 25.27% | -8.68% | 21.38% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 9.31% | 23.97% | 5.29% | 7.71% | -5.63% | 12.15% | 8.83% | 13.77% | -7.24% | 4.14% |
Доходность по периодам
С начала года, ONIFX показывает доходность -2.75%, что значительно ниже, чем у TPDAX с доходностью 9.31%. За последние 10 лет акции ONIFX превзошли акции TPDAX по среднегодовой доходности: 10.89% против 7.28% соответственно.
ONIFX
- 1 день
- 2.43%
- 1 месяц
- -5.35%
- С начала года
- -2.75%
- 6 месяцев
- -1.32%
- 1 год
- 14.74%
- 3 года*
- 13.82%
- 5 лет*
- 7.61%
- 10 лет*
- 10.89%
TPDAX
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- 9.31%
- 6 месяцев
- 14.16%
- 1 год
- 26.35%
- 3 года*
- 14.37%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 7.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ONIFX и TPDAX
ONIFX берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии TPDAX в 1.37%.
Доходность на риск
ONIFX vs. TPDAX — Ранг доходности на риск
ONIFX
TPDAX
Сравнение ONIFX c TPDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Investor Growth Fund (ONIFX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ONIFX | TPDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 2.18 | -1.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 2.82 | -1.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.41 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 3.59 | -2.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.40 | 13.57 | -7.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ONIFX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 2.18 | -1.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.96 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.74 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.59 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между ONIFX и TPDAX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ONIFX и TPDAX
Дивидендная доходность ONIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что больше доходности TPDAX в 0.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ONIFX JPMorgan Investor Growth Fund | 3.49% | 3.52% | 3.30% | 3.35% | 8.33% | 4.05% | 7.03% | 8.06% | 8.47% | 8.79% | 5.75% | 6.72% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 0.73% | 0.80% | 2.76% | 2.35% | 4.48% | 0.50% | 0.00% | 2.89% | 2.69% | 0.13% | 0.33% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ONIFX и TPDAX
Максимальная просадка ONIFX за все время составила -49.03%, что больше максимальной просадки TPDAX в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONIFX и TPDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ONIFX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.03% | -22.29% | -26.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.35% | -7.58% | -2.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.32% | -17.58% | -5.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.33% | -22.29% | -9.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.49% | -4.97% | -1.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.63% | -4.94% | -2.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.38% | 2.01% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности ONIFX и TPDAX
JPMorgan Investor Growth Fund (ONIFX) имеет более высокую волатильность в 5.31% по сравнению с Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) с волатильностью 4.40%. Это указывает на то, что ONIFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TPDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ONIFX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.31% | 4.40% | +0.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.64% | 9.86% | -1.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.95% | 12.29% | +2.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.11% | 10.14% | +3.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.33% | 9.87% | +5.46% |