PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ONIFX с STDAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ONIFX с STDAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Investor Growth Fund (ONIFX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX).

ONIFX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 9 дек. 1996 г.. STDAX управляется SEI. Фонд был запущен 16 нояб. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности ONIFX и STDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Investor Growth Fund (ONIFX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ONIFX и STDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ONIFX
JPMorgan Investor Growth Fund		-2.75%16.84%13.92%20.69%-15.98%17.69%20.16%25.27%-8.68%21.38%
STDAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund		0.45%4.46%5.35%4.45%-1.58%1.56%-19.54%19.83%-3.32%9.70%

Доходность по периодам

С начала года, ONIFX показывает доходность -2.75%, что значительно ниже, чем у STDAX с доходностью 0.45%. За последние 10 лет акции ONIFX превзошли акции STDAX по среднегодовой доходности: 10.89% против 2.53% соответственно.

ONIFX

1 день
2.43%
1 месяц
-5.35%
С начала года
-2.75%
6 месяцев
-1.32%
1 год
14.74%
3 года*
13.82%
5 лет*
7.61%
10 лет*
10.89%

STDAX

1 день
0.09%
1 месяц
-0.09%
С начала года
0.45%
6 месяцев
1.30%
1 год
3.90%
3 года*
4.44%
5 лет*
2.79%
10 лет*
2.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Investor Growth Fund

SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund

Часто сравнивают с ONIFX:
ONIFX с SPYONIFX с QQQONIFX с FAYZXONIFX с TAIAXONIFX с AIVSXONIFX с CONWXONIFX с BWBIX
Часто сравнивают с STDAX:
STDAX с FRGAXSTDAX с GWPAXSTDAX с FKINXSTDAX с FGTIXSTDAX с FPURXSTDAX с VTTVXSTDAX с MAPOX

Сравнение комиссий ONIFX и STDAX

ONIFX берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии STDAX в 0.35%.

STDAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund
ONIFX
JPMorgan Investor Growth Fund

Доходность на риск

ONIFX vs. STDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ONIFX
Ранг доходности на риск ONIFX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONIFX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONIFX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONIFX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONIFX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONIFX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
STDAX
Ранг доходности на риск STDAX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STDAX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STDAX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STDAX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STDAX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STDAX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ONIFX c STDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Investor Growth Fund (ONIFX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ONIFXSTDAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

4.33

-3.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

7.27

-5.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

2.54

-1.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

6.81

-5.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.40

32.75

-26.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ONIFX vs. STDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ONIFX на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа STDAX равного 4.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ONIFX и STDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ONIFXSTDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

4.33

-3.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

1.43

-0.89

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.38

+0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

-0.00

+0.51

Корреляция

Корреляция между ONIFX и STDAX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ONIFX и STDAX

Дивидендная доходность ONIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что меньше доходности STDAX в 4.47%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ONIFX
JPMorgan Investor Growth Fund		3.49%3.52%3.30%3.35%8.33%4.05%7.03%8.06%8.47%8.79%5.75%6.72%
STDAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund		4.47%4.49%4.97%4.77%3.54%0.87%1.71%5.19%8.53%6.92%10.19%3.84%

Просадки

Сравнение просадок ONIFX и STDAX

Максимальная просадка ONIFX за все время составила -49.03%, что меньше максимальной просадки STDAX в -76.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONIFX и STDAX.

Загрузка...

Показатели просадок

ONIFXSTDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.03%

-76.81%

+27.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.35%

-0.59%

-9.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.32%

-2.91%

-20.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.33%

-26.89%

-4.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.49%

-9.47%

+2.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.63%

-31.94%

+24.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

0.12%

+2.26%

Волатильность

Сравнение волатильности ONIFX и STDAX

JPMorgan Investor Growth Fund (ONIFX) имеет более высокую волатильность в 5.31% по сравнению с SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX) с волатильностью 0.40%. Это указывает на то, что ONIFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ONIFXSTDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.31%

0.40%

+4.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.64%

0.64%

+8.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.95%

0.93%

+14.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.11%

1.95%

+12.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.33%

6.69%

+8.64%