Сравнение ONGIX с QBDSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Investor Growth and Income Fund Class A (ONGIX) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX).
ONGIX - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 10 дек. 1996 г.. QBDSX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 8 авг. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности ONGIX и QBDSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ONGIX и QBDSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ONGIX JPMorgan Investor Growth and Income Fund Class A | -3.93% | 13.92% | 11.36% | 17.26% | -14.81% | 14.68% | 16.97% | 20.64% | -6.57% | 16.70% |
QBDSX Quantified Managed Income Fund | -0.76% | 5.11% | 1.02% | 2.25% | -4.09% | -0.66% | -9.22% | 10.50% | -3.17% | 5.05% |
Доходность по периодам
С начала года, ONGIX показывает доходность -3.93%, что значительно ниже, чем у QBDSX с доходностью -0.76%. За последние 10 лет акции ONGIX превзошли акции QBDSX по среднегодовой доходности: 8.71% против 0.83% соответственно.
ONGIX
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -6.42%
- С начала года
- -3.93%
- 6 месяцев
- -2.44%
- 1 год
- 10.17%
- 3 года*
- 10.80%
- 5 лет*
- 6.06%
- 10 лет*
- 8.71%
QBDSX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -2.72%
- С начала года
- -0.76%
- 6 месяцев
- -1.55%
- 1 год
- 1.86%
- 3 года*
- 2.60%
- 5 лет*
- 0.90%
- 10 лет*
- 0.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ONGIX и QBDSX
ONGIX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии QBDSX в 1.31%.
Доходность на риск
ONGIX vs. QBDSX — Ранг доходности на риск
ONGIX
QBDSX
Сравнение ONGIX c QBDSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Investor Growth and Income Fund Class A (ONGIX) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ONGIX | QBDSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 0.63 | +0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.35 | 0.91 | +0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.12 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 0.93 | +0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.01 | 3.64 | +1.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ONGIX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 0.63 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.21 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.16 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.15 | +0.42 |
Корреляция
Корреляция между ONGIX и QBDSX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ONGIX и QBDSX
Дивидендная доходность ONGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.45%, что меньше доходности QBDSX в 4.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ONGIX JPMorgan Investor Growth and Income Fund Class A | 4.45% | 4.56% | 4.25% | 3.17% | 7.44% | 4.74% | 7.10% | 7.23% | 8.43% | 8.34% | 4.42% | 5.45% |
QBDSX Quantified Managed Income Fund | 4.51% | 4.47% | 3.98% | 4.51% | 0.54% | 0.71% | 0.87% | 2.26% | 2.04% | 2.51% | 1.00% | 3.89% |
Просадки
Сравнение просадок ONGIX и QBDSX
Максимальная просадка ONGIX за все время составила -41.01%, что больше максимальной просадки QBDSX в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONGIX и QBDSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ONGIX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.01% | -18.38% | -22.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.12% | -3.09% | -5.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.47% | -7.40% | -13.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.83% | -18.38% | -7.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.85% | -8.75% | +1.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.58% | -6.83% | +1.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.85% | 0.79% | +1.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности ONGIX и QBDSX
JPMorgan Investor Growth and Income Fund Class A (ONGIX) имеет более высокую волатильность в 3.59% по сравнению с Quantified Managed Income Fund (QBDSX) с волатильностью 1.31%. Это указывает на то, что ONGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QBDSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ONGIX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.59% | 1.31% | +2.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.38% | 2.79% | +3.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.33% | 3.76% | +7.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.07% | 4.32% | +6.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.81% | 5.25% | +6.56% |