Сравнение ONGIX с CSTAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Investor Growth and Income Fund Class A (ONGIX) и American Funds College 2027 Fund (CSTAX).
ONGIX - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 10 дек. 1996 г.. CSTAX управляется American Funds. Фонд был запущен 13 сент. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности ONGIX и CSTAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ONGIX и CSTAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ONGIX JPMorgan Investor Growth and Income Fund Class A | -3.93% | 13.92% | 11.36% | 17.26% | -14.81% | 14.68% | 16.97% | 20.64% | -6.57% | 16.70% |
CSTAX American Funds College 2027 Fund | -0.65% | 9.00% | 5.57% | 6.57% | -9.87% | 6.52% | 7.66% | 13.35% | -2.23% | 11.77% |
Доходность по периодам
С начала года, ONGIX показывает доходность -3.93%, что значительно ниже, чем у CSTAX с доходностью -0.65%. За последние 10 лет акции ONGIX превзошли акции CSTAX по среднегодовой доходности: 8.71% против 4.97% соответственно.
ONGIX
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -6.42%
- С начала года
- -3.93%
- 6 месяцев
- -2.44%
- 1 год
- 10.17%
- 3 года*
- 10.80%
- 5 лет*
- 6.06%
- 10 лет*
- 8.71%
CSTAX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -2.48%
- С начала года
- -0.65%
- 6 месяцев
- 0.73%
- 1 год
- 5.79%
- 3 года*
- 5.94%
- 5 лет*
- 2.92%
- 10 лет*
- 4.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ONGIX и CSTAX
ONGIX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии CSTAX в 0.41%.
Доходность на риск
ONGIX vs. CSTAX — Ранг доходности на риск
ONGIX
CSTAX
Сравнение ONGIX c CSTAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Investor Growth and Income Fund Class A (ONGIX) и American Funds College 2027 Fund (CSTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ONGIX | CSTAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 1.73 | -0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.35 | 2.47 | -1.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.35 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 2.23 | -1.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.01 | 9.16 | -4.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ONGIX | CSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 1.73 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.57 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.86 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.86 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между ONGIX и CSTAX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ONGIX и CSTAX
Дивидендная доходность ONGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.45%, что меньше доходности CSTAX в 5.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ONGIX JPMorgan Investor Growth and Income Fund Class A | 4.45% | 4.56% | 4.25% | 3.17% | 7.44% | 4.74% | 7.10% | 7.23% | 8.43% | 8.34% | 4.42% | 5.45% |
CSTAX American Funds College 2027 Fund | 5.30% | 5.26% | 3.78% | 3.17% | 3.40% | 7.52% | 5.72% | 4.00% | 4.78% | 3.90% | 4.34% | 4.49% |
Просадки
Сравнение просадок ONGIX и CSTAX
Максимальная просадка ONGIX за все время составила -41.01%, что больше максимальной просадки CSTAX в -14.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONGIX и CSTAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ONGIX | CSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.01% | -14.52% | -26.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.12% | -2.72% | -5.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.47% | -14.52% | -5.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.83% | -14.52% | -11.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.85% | -2.48% | -4.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.58% | -2.37% | -3.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.85% | 0.66% | +1.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности ONGIX и CSTAX
JPMorgan Investor Growth and Income Fund Class A (ONGIX) имеет более высокую волатильность в 3.59% по сравнению с American Funds College 2027 Fund (CSTAX) с волатильностью 1.32%. Это указывает на то, что ONGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ONGIX | CSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.59% | 1.32% | +2.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.38% | 2.05% | +4.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.33% | 3.47% | +7.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.07% | 5.16% | +5.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.81% | 5.82% | +5.99% |