Сравнение ONGIX с BERIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Investor Growth and Income Fund Class A (ONGIX) и Chartwell Income Fund (BERIX).
ONGIX - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 10 дек. 1996 г.. BERIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности ONGIX и BERIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ONGIX и BERIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ONGIX JPMorgan Investor Growth and Income Fund Class A | -3.93% | 13.92% | 11.36% | 17.26% | -14.81% | 14.68% | 16.97% | 20.64% | -6.57% | 16.70% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.53% | 13.23% | 7.20% | 7.77% | -10.14% | 7.35% | 4.49% | 9.69% | -0.81% | 3.92% |
Доходность по периодам
С начала года, ONGIX показывает доходность -3.93%, что значительно ниже, чем у BERIX с доходностью 3.53%. За последние 10 лет акции ONGIX превзошли акции BERIX по среднегодовой доходности: 8.71% против 4.99% соответственно.
ONGIX
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -6.42%
- С начала года
- -3.93%
- 6 месяцев
- -2.44%
- 1 год
- 10.17%
- 3 года*
- 10.80%
- 5 лет*
- 6.06%
- 10 лет*
- 8.71%
BERIX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- 3.53%
- 6 месяцев
- 6.19%
- 1 год
- 13.23%
- 3 года*
- 9.06%
- 5 лет*
- 4.94%
- 10 лет*
- 4.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ONGIX и BERIX
ONGIX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии BERIX в 0.64%.
Доходность на риск
ONGIX vs. BERIX — Ранг доходности на риск
ONGIX
BERIX
Сравнение ONGIX c BERIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Investor Growth and Income Fund Class A (ONGIX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ONGIX | BERIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 2.54 | -1.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.35 | 3.26 | -1.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.52 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 4.62 | -3.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.01 | 17.20 | -12.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ONGIX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 2.54 | -1.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.84 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.84 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 1.07 | -0.49 |
Корреляция
Корреляция между ONGIX и BERIX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ONGIX и BERIX
Дивидендная доходность ONGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.45%, что больше доходности BERIX в 3.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ONGIX JPMorgan Investor Growth and Income Fund Class A | 4.45% | 4.56% | 4.25% | 3.17% | 7.44% | 4.74% | 7.10% | 7.23% | 8.43% | 8.34% | 4.42% | 5.45% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.58% | 3.97% | 3.90% | 3.36% | 3.54% | 2.58% | 3.07% | 3.03% | 5.83% | 5.22% | 2.76% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок ONGIX и BERIX
Максимальная просадка ONGIX за все время составила -41.01%, что больше максимальной просадки BERIX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONGIX и BERIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ONGIX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.01% | -20.34% | -20.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.12% | -2.95% | -5.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.47% | -15.73% | -4.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.83% | -20.34% | -5.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.85% | -1.25% | -5.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.58% | -2.60% | -2.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.85% | 0.79% | +1.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности ONGIX и BERIX
JPMorgan Investor Growth and Income Fund Class A (ONGIX) имеет более высокую волатильность в 3.59% по сравнению с Chartwell Income Fund (BERIX) с волатильностью 1.47%. Это указывает на то, что ONGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BERIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ONGIX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.59% | 1.47% | +2.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.38% | 4.28% | +2.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.33% | 5.38% | +5.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.07% | 5.94% | +5.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.81% | 6.00% | +5.81% |