Сравнение ONGFX с QBDSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Investor Growth & Income Fund (ONGFX) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX).
ONGFX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 9 дек. 1996 г.. QBDSX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 8 авг. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности ONGFX и QBDSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ONGFX и QBDSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ONGFX JPMorgan Investor Growth & Income Fund | -2.38% | 14.18% | 11.55% | 17.62% | -14.61% | 14.26% | 17.29% | 20.89% | -6.32% | 16.93% |
QBDSX Quantified Managed Income Fund | -0.38% | 5.11% | 1.02% | 2.25% | -4.09% | -0.66% | -9.22% | 10.50% | -3.17% | 5.05% |
Доходность по периодам
С начала года, ONGFX показывает доходность -2.38%, что значительно ниже, чем у QBDSX с доходностью -0.38%. За последние 10 лет акции ONGFX превзошли акции QBDSX по среднегодовой доходности: 9.07% против 0.87% соответственно.
ONGFX
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- -4.56%
- С начала года
- -2.38%
- 6 месяцев
- -1.10%
- 1 год
- 11.85%
- 3 года*
- 11.63%
- 5 лет*
- 6.29%
- 10 лет*
- 9.07%
QBDSX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -2.35%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- -1.53%
- 1 год
- 2.25%
- 3 года*
- 2.73%
- 5 лет*
- 0.90%
- 10 лет*
- 0.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ONGFX и QBDSX
ONGFX берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии QBDSX в 1.31%.
Доходность на риск
ONGFX vs. QBDSX — Ранг доходности на риск
ONGFX
QBDSX
Сравнение ONGFX c QBDSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Investor Growth & Income Fund (ONGFX) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ONGFX | QBDSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 0.60 | +0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 0.87 | +0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.11 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 0.89 | +0.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.56 | 3.43 | +3.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ONGFX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 0.60 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.21 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.17 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.15 | +0.44 |
Корреляция
Корреляция между ONGFX и QBDSX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ONGFX и QBDSX
Дивидендная доходность ONGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что больше доходности QBDSX в 4.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ONGFX JPMorgan Investor Growth & Income Fund | 4.68% | 4.92% | 4.59% | 3.46% | 7.87% | 4.45% | 7.47% | 7.62% | 8.88% | 8.74% | 4.74% | 5.82% |
QBDSX Quantified Managed Income Fund | 4.49% | 4.47% | 3.98% | 4.51% | 0.54% | 0.71% | 0.87% | 2.26% | 2.04% | 2.51% | 1.00% | 3.89% |
Просадки
Сравнение просадок ONGFX и QBDSX
Максимальная просадка ONGFX за все время составила -40.83%, что больше максимальной просадки QBDSX в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONGFX и QBDSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ONGFX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.83% | -18.38% | -22.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.11% | -3.09% | -5.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.41% | -7.40% | -13.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.79% | -18.38% | -7.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.37% | -8.41% | +3.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.44% | -6.83% | +1.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.88% | 0.80% | +1.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности ONGFX и QBDSX
JPMorgan Investor Growth & Income Fund (ONGFX) имеет более высокую волатильность в 4.01% по сравнению с Quantified Managed Income Fund (QBDSX) с волатильностью 1.40%. Это указывает на то, что ONGFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QBDSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ONGFX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.01% | 1.40% | +2.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.54% | 2.77% | +3.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.42% | 3.77% | +7.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.10% | 4.32% | +6.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.83% | 5.26% | +6.57% |