PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ONGFX с IOEZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ONGFX с IOEZX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Investor Growth & Income Fund (ONGFX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX).

ONGFX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 9 дек. 1996 г.. IOEZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 9 мая 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности ONGFX и IOEZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Investor Growth & Income Fund (ONGFX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ONGFX и IOEZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ONGFX
JPMorgan Investor Growth & Income Fund		-3.89%14.18%11.55%17.62%-14.61%14.26%17.29%20.89%-6.32%16.93%
IOEZX
ICON Equity Income Fund		8.64%14.29%6.12%3.82%-13.56%24.15%3.16%27.70%-10.11%13.59%

Доходность по периодам

С начала года, ONGFX показывает доходность -3.89%, что значительно ниже, чем у IOEZX с доходностью 8.64%. За последние 10 лет акции ONGFX превзошли акции IOEZX по среднегодовой доходности: 8.90% против 8.27% соответственно.

ONGFX

1 день
-0.05%
1 месяц
-6.40%
С начала года
-3.89%
6 месяцев
-2.30%
1 год
10.41%
3 года*
11.05%
5 лет*
6.17%
10 лет*
8.90%

IOEZX

1 день
-0.67%
1 месяц
-4.99%
С начала года
8.64%
6 месяцев
12.25%
1 год
19.34%
3 года*
11.13%
5 лет*
4.83%
10 лет*
8.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Investor Growth & Income Fund

ICON Equity Income Fund

Часто сравнивают с ONGFX:
ONGFX с VOOONGFX с OLGAXONGFX с USGRXONGFX с BRK-AONGFX с QQQONGFX с VWELXONGFX с SPY
Часто сравнивают с IOEZX:
IOEZX с ATLAXIOEZX с FPURXIOEZX с GWPAXIOEZX с FKINXIOEZX с MAPOXIOEZX с CSIFXIOEZX с VTTVX

Сравнение комиссий ONGFX и IOEZX

ONGFX берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии IOEZX в 1.00%.

IOEZX
ICON Equity Income Fund
ONGFX
JPMorgan Investor Growth & Income Fund

Доходность на риск

ONGFX vs. IOEZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ONGFX
Ранг доходности на риск ONGFX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONGFX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONGFX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONGFX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONGFX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONGFX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
IOEZX
Ранг доходности на риск IOEZX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOEZX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOEZX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOEZX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOEZX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOEZX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ONGFX c IOEZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Investor Growth & Income Fund (ONGFX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ONGFXIOEZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

1.28

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.38

1.84

-0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.25

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.17

1.62

-0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.14

6.69

-1.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ONGFX vs. IOEZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ONGFX на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IOEZX равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ONGFX и IOEZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ONGFXIOEZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

1.28

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.35

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.50

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.39

+0.20

Корреляция

Корреляция между ONGFX и IOEZX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ONGFX и IOEZX

Дивидендная доходность ONGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.75%, что больше доходности IOEZX в 2.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ONGFX
JPMorgan Investor Growth & Income Fund		4.75%4.92%4.59%3.46%7.87%4.45%7.47%7.62%8.88%8.74%4.74%5.82%
IOEZX
ICON Equity Income Fund		2.50%3.56%4.32%3.75%13.63%12.92%3.68%4.74%3.80%3.13%3.32%4.24%

Просадки

Сравнение просадок ONGFX и IOEZX

Максимальная просадка ONGFX за все время составила -40.83%, что меньше максимальной просадки IOEZX в -56.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONGFX и IOEZX.

Загрузка...

Показатели просадок

ONGFXIOEZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.83%

-56.15%

+15.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.11%

-11.71%

+3.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.41%

-21.47%

+1.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.79%

-38.12%

+12.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.84%

-4.99%

-1.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.44%

-8.64%

+3.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

2.84%

-0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности ONGFX и IOEZX

Текущая волатильность для JPMorgan Investor Growth & Income Fund (ONGFX) составляет 3.54%, в то время как у ICON Equity Income Fund (IOEZX) волатильность равна 4.25%. Это указывает на то, что ONGFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOEZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ONGFXIOEZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.54%

4.25%

-0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.35%

8.69%

-2.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.34%

15.56%

-4.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.08%

13.90%

-2.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.82%

16.44%

-4.62%