PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ONEY с SNPD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ONEY с SNPD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ONEY (SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF) and SNPD (Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF) are both Mid Cap Value Equities funds - ONEY tracks the Russell 1000 Yield Focused Factor Index while SNPD tracks the S&P ESG High Yield Dividend Aristocrats Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, ONEY returned 15.65%/yr vs 8.75%/yr for SNPD. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. ONEY charges 0.20%/yr vs 0.15%/yr for SNPD.

Доходность

Сравнение доходности ONEY и SNPD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF (ONEY) и Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF (SNPD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ONEY показывает доходность 14.26%, что значительно выше, чем у SNPD с доходностью 8.10%.

ONEY

1 день
-0.18%
1 месяц
3.52%
С начала года
14.26%
6 месяцев
14.38%
1 год
23.42%
3 года*
15.65%
5 лет*
8.74%
10 лет*
12.04%

SNPD

1 день
-0.11%
1 месяц
1.63%
С начала года
8.10%
6 месяцев
8.48%
1 год
13.67%
3 года*
8.75%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ONEY и SNPD

2026 (YTD)2025202420232022
ONEY
SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF		14.26%7.74%11.63%11.12%3.24%
SNPD
Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF		8.10%6.66%5.41%2.68%3.49%

Correlation

The correlation between ONEY and SNPD is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2022 г.

0.92

The correlation between ONEY and SNPD has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ONEY и SNPD

Секторы
ONEY
SNPD

Промышленность

13.9%
17.5%

Энергетика

13.2%
3.1%

Потребительский защитный сектор

12.2%
18.7%

Потребительский циклический сектор

11.8%
8.7%

Коммунальные услуги

10.6%
14.4%

Финансовые услуги

10.2%
8.5%

Недвижимость

9.7%
6.8%

Сырьевые материалы

8.2%
7.1%

Технологии

4.8%
6.3%

Здравоохранение

3.8%
4.9%

Коммуникационные услуги

1.6%
3.4%

Промышленность

ONEY
13.9%
SNPD
17.5%

Энергетика

ONEY
13.2%
SNPD
3.1%

Потребительский защитный сектор

ONEY
12.2%
SNPD
18.7%

Потребительский циклический сектор

ONEY
11.8%
SNPD
8.7%

Коммунальные услуги

ONEY
10.6%
SNPD
14.4%

Финансовые услуги

ONEY
10.2%
SNPD
8.5%

Недвижимость

ONEY
9.7%
SNPD
6.8%

Сырьевые материалы

ONEY
8.2%
SNPD
7.1%

Технологии

ONEY
4.8%
SNPD
6.3%

Здравоохранение

ONEY
3.8%
SNPD
4.9%

Коммуникационные услуги

ONEY
1.6%
SNPD
3.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF

Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF

Часто сравнивают с ONEY:
ONEY с ONEVONEY с SCHDONEY с ONEOONEY с RWKONEY с RFVONEY с VOEONEY с FSPGX
Часто сравнивают с SNPD:
SNPD с NOBLSNPD с DURASNPD с INDASNPD с MSTRSNPD с EMCSSNPD с IDVY.ASSNPD с XOEX

Доходность на риск

ONEY vs. SNPD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ONEY
Ранг доходности на риск ONEY: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONEY: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONEY: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONEY: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONEY: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONEY: 6262
Ранг коэф-та Мартина
SNPD
Ранг доходности на риск SNPD: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNPD: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNPD: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNPD: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNPD: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNPD: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ONEY c SNPD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF (ONEY) и Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF (SNPD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ONEYSNPDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
1.24

+0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.86
1.88

+0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.21

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.09

1.58

+1.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.15

4.72

+6.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ONEY vs. SNPD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ONEY на текущий момент составляет 1.90, что выше коэффициента Шарпа SNPD равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ONEY и SNPD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ONEYSNPDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

1.24

+0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.57

+0.05

Просадки

Сравнение просадок ONEY и SNPD

Максимальная просадка ONEY за все время составила -46.80%, что больше максимальной просадки SNPD в -15.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONEY и SNPD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ONEYSNPDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.80%

-15.80%

-31.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.61%

-8.68%

+1.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.50%

-15.80%

-1.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.93%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.18%

-3.20%

+3.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.98%

-3.94%

-1.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

2.90%

-0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности ONEY и SNPD

SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF (ONEY) и Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF (SNPD) имеют волатильность 2.78% и 2.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ONEYSNPDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.78%

2.75%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.42%

8.04%

+0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.39%

11.05%

+1.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.15%

13.14%

+3.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.87%

13.14%

+6.73%

Сравнение комиссий ONEY и SNPD

ONEY берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SNPD в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ONEY и SNPD

Дивидендная доходность ONEY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что меньше доходности SNPD в 3.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ONEY
SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF		2.81%3.15%3.18%3.14%3.17%2.46%2.74%3.17%3.72%10.73%6.31%0.29%
SNPD
Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF		3.01%3.10%2.78%2.63%0.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ONEY and SNPD have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ONEY has higher volatility (2.78%) compared to SNPD (2.75%). In terms of maximum drawdown, ONEY dropped -46.80% vs SNPD's -15.80%.

On 3-year performance, ONEY leads with 15.65% vs 8.75% for SNPD. On fees, SNPD is cheaper at 0.15% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ONEY has performed better with a 15.65% return vs 8.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SNPD is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for ONEY.

SNPD has the higher dividend yield at 3.01%, compared with 2.81% for ONEY.

ONEY tracks Russell 1000 Yield Focused Factor Index, while SNPD tracks S&P ESG High Yield Dividend Aristocrats Index. They also come from different issuers: State Street and Xtrackers. Their fees differ too: 0.20% for ONEY and 0.15% for SNPD.

ONEY currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ONEY и SNPD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор