Сравнение ONEY с SNPD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF (ONEY) и Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF (SNPD).
ONEY и SNPD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ONEY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Russell 1000 Yield Focused Factor Index. Фонд был запущен 2 дек. 2015 г.. SNPD - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность S&P ESG High Yield Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ONEY и SNPD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ONEY и SNPD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ONEY SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF | 6.46% | 7.74% | 11.63% | 11.12% | 3.24% |
SNPD Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF | 4.62% | 6.66% | 5.41% | 2.68% | 3.49% |
Доходность по периодам
С начала года, ONEY показывает доходность 6.46%, что значительно выше, чем у SNPD с доходностью 4.62%.
ONEY
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- -4.15%
- С начала года
- 6.46%
- 6 месяцев
- 7.75%
- 1 год
- 13.49%
- 3 года*
- 11.93%
- 5 лет*
- 9.12%
- 10 лет*
- 11.41%
SNPD
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -6.31%
- С начала года
- 4.62%
- 6 месяцев
- 5.72%
- 1 год
- 9.12%
- 3 года*
- 7.00%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ONEY и SNPD
ONEY берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SNPD в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ONEY vs. SNPD — Ранг доходности на риск
ONEY
SNPD
Сравнение ONEY c SNPD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF (ONEY) и Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF (SNPD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ONEY | SNPD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 0.62 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.23 | 0.98 | +0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.13 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | 0.88 | +0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.67 | 3.39 | +1.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ONEY | SNPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 0.62 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.52 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между ONEY и SNPD составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ONEY и SNPD
Дивидендная доходность ONEY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что меньше доходности SNPD в 3.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ONEY SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF | 3.02% | 3.15% | 3.18% | 3.14% | 3.17% | 2.46% | 2.74% | 3.17% | 3.72% | 10.73% | 6.31% | 0.29% |
SNPD Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF | 3.11% | 3.10% | 2.78% | 2.63% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ONEY и SNPD
Максимальная просадка ONEY за все время составила -46.80%, что больше максимальной просадки SNPD в -15.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONEY и SNPD.
Загрузка...
Показатели просадок
| ONEY | SNPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.80% | -15.80% | -31.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.15% | -11.68% | -1.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.93% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.51% | -6.31% | +1.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.05% | -3.93% | -1.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 3.02% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности ONEY и SNPD
SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF (ONEY) имеет более высокую волатильность в 3.85% по сравнению с Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF (SNPD) с волатильностью 3.66%. Это указывает на то, что ONEY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SNPD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ONEY | SNPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.85% | 3.66% | +0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.25% | 7.93% | +1.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.16% | 14.75% | +2.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.31% | 13.22% | +3.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.87% | 13.22% | +6.65% |