Сравнение ONEY с RDIV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF (ONEY) и Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV).
ONEY и RDIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ONEY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Russell 1000 Yield Focused Factor Index. Фонд был запущен 2 дек. 2015 г.. RDIV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 900 Dividend Revenue-Weighted Index. Фонд был запущен 1 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ONEY и RDIV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ONEY и RDIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ONEY SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF | 6.46% | 7.74% | 11.63% | 11.12% | -3.60% | 37.11% | 2.17% | 27.45% | -8.71% | 15.46% |
RDIV Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF | 8.05% | 12.36% | 15.17% | 4.66% | 7.16% | 29.12% | -9.31% | 22.62% | -4.78% | 11.63% |
Доходность по периодам
С начала года, ONEY показывает доходность 6.46%, что значительно ниже, чем у RDIV с доходностью 8.05%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ONEY имеют среднегодовую доходность 11.41%, а акции RDIV немного отстают с 10.84%.
ONEY
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- -4.15%
- С начала года
- 6.46%
- 6 месяцев
- 7.75%
- 1 год
- 13.49%
- 3 года*
- 11.93%
- 5 лет*
- 9.12%
- 10 лет*
- 11.41%
RDIV
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -0.18%
- С начала года
- 8.05%
- 6 месяцев
- 8.98%
- 1 год
- 18.77%
- 3 года*
- 15.30%
- 5 лет*
- 11.03%
- 10 лет*
- 10.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ONEY и RDIV
ONEY берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии RDIV в 0.39%.
Доходность на риск
ONEY vs. RDIV — Ранг доходности на риск
ONEY
RDIV
Сравнение ONEY c RDIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF (ONEY) и Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ONEY | RDIV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 1.03 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.23 | 1.52 | -0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.21 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | 1.49 | -0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.67 | 6.12 | -1.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ONEY | RDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 1.03 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.63 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.50 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.54 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между ONEY и RDIV составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ONEY и RDIV
Дивидендная доходность ONEY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что меньше доходности RDIV в 3.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ONEY SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF | 3.02% | 3.15% | 3.18% | 3.14% | 3.17% | 2.46% | 2.74% | 3.17% | 3.72% | 10.73% | 6.31% | 0.29% |
RDIV Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF | 3.79% | 3.94% | 4.08% | 3.93% | 3.44% | 3.31% | 4.93% | 3.84% | 4.32% | 4.26% | 2.20% | 4.49% |
Просадки
Сравнение просадок ONEY и RDIV
Максимальная просадка ONEY за все время составила -46.80%, что меньше максимальной просадки RDIV в -49.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONEY и RDIV.
Загрузка...
Показатели просадок
| ONEY | RDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.80% | -49.97% | +3.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.15% | -13.53% | +0.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.93% | -24.89% | +5.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.80% | -49.97% | +3.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.51% | -1.68% | -2.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.05% | -5.92% | +0.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 3.30% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности ONEY и RDIV
SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF (ONEY) имеет более высокую волатильность в 3.85% по сравнению с Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV) с волатильностью 3.20%. Это указывает на то, что ONEY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ONEY | RDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.85% | 3.20% | +0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.25% | 9.72% | -0.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.16% | 18.29% | -1.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.31% | 17.69% | -1.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.87% | 21.91% | -2.04% |