Сравнение ONEY с DLN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF (ONEY) и WisdomTree US LargeCap Dividend ETF (DLN).
ONEY и DLN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ONEY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Russell 1000 Yield Focused Factor Index. Фонд был запущен 2 дек. 2015 г.. DLN - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree LargeCap Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ONEY и DLN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ONEY и DLN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ONEY SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF | 6.45% | 7.74% | 11.63% | 11.12% | -3.60% | 37.11% | 2.17% | 27.45% | -8.71% | 15.46% |
DLN WisdomTree US LargeCap Dividend ETF | 1.95% | 15.53% | 19.66% | 9.95% | -3.78% | 25.60% | 4.59% | 28.91% | -5.82% | 18.22% |
Доходность по периодам
С начала года, ONEY показывает доходность 6.45%, что значительно выше, чем у DLN с доходностью 1.95%. За последние 10 лет акции ONEY уступали акциям DLN по среднегодовой доходности: 11.41% против 12.02% соответственно.
ONEY
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -4.25%
- С начала года
- 6.45%
- 6 месяцев
- 7.48%
- 1 год
- 13.52%
- 3 года*
- 11.93%
- 5 лет*
- 9.12%
- 10 лет*
- 11.41%
DLN
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -3.94%
- С начала года
- 1.95%
- 6 месяцев
- 3.68%
- 1 год
- 15.10%
- 3 года*
- 15.55%
- 5 лет*
- 11.70%
- 10 лет*
- 12.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ONEY и DLN
ONEY берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии DLN в 0.28%.
Доходность на риск
ONEY vs. DLN — Ранг доходности на риск
ONEY
DLN
Сравнение ONEY c DLN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF (ONEY) и WisdomTree US LargeCap Dividend ETF (DLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ONEY | DLN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 1.08 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.23 | 1.55 | -0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.24 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 1.35 | -0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.29 | 6.60 | -2.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ONEY | DLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 1.08 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.88 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.75 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.51 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между ONEY и DLN составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ONEY и DLN
Дивидендная доходность ONEY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что больше доходности DLN в 1.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ONEY SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF | 3.02% | 3.15% | 3.18% | 3.14% | 3.17% | 2.46% | 2.74% | 3.17% | 3.72% | 10.73% | 6.31% | 0.29% |
DLN WisdomTree US LargeCap Dividend ETF | 1.91% | 1.90% | 2.00% | 2.43% | 2.53% | 2.01% | 2.66% | 2.51% | 2.90% | 2.33% | 2.64% | 2.80% |
Просадки
Сравнение просадок ONEY и DLN
Максимальная просадка ONEY за все время составила -46.80%, что меньше максимальной просадки DLN в -57.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONEY и DLN.
Загрузка...
Показатели просадок
| ONEY | DLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.80% | -57.84% | +11.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.15% | -11.08% | -2.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.93% | -16.26% | -2.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.80% | -35.82% | -10.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.51% | -4.16% | -0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.05% | -7.58% | +2.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | 2.26% | +0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности ONEY и DLN
SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF (ONEY) и WisdomTree US LargeCap Dividend ETF (DLN) имеют волатильность 3.70% и 3.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ONEY | DLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.70% | 3.75% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.25% | 6.88% | +2.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.14% | 14.10% | +3.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.30% | 13.29% | +3.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.86% | 16.16% | +3.70% |