Сравнение ONEY с DIVB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF (ONEY) и iShares U.S. Dividend and Buyback ETF (DIVB).
ONEY и DIVB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ONEY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Russell 1000 Yield Focused Factor Index. Фонд был запущен 2 дек. 2015 г.. DIVB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend and Buyback Index. Фонд был запущен 7 нояб. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ONEY и DIVB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ONEY и DIVB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ONEY SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF | 6.46% | 7.74% | 11.63% | 11.12% | -3.60% | 37.11% | 2.17% | 27.45% | -8.71% | 6.49% |
DIVB iShares U.S. Dividend and Buyback ETF | 2.14% | 15.09% | 18.59% | 13.27% | -10.51% | 31.29% | 10.78% | 32.72% | -8.16% | 5.95% |
Доходность по периодам
С начала года, ONEY показывает доходность 6.46%, что значительно выше, чем у DIVB с доходностью 2.14%.
ONEY
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- -4.15%
- С начала года
- 6.46%
- 6 месяцев
- 7.75%
- 1 год
- 13.49%
- 3 года*
- 11.93%
- 5 лет*
- 9.12%
- 10 лет*
- 11.41%
DIVB
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- -3.90%
- С начала года
- 2.14%
- 6 месяцев
- 4.65%
- 1 год
- 14.11%
- 3 года*
- 16.30%
- 5 лет*
- 10.45%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ONEY и DIVB
ONEY берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии DIVB в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ONEY vs. DIVB — Ранг доходности на риск
ONEY
DIVB
Сравнение ONEY c DIVB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF (ONEY) и iShares U.S. Dividend and Buyback ETF (DIVB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ONEY | DIVB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 0.89 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.23 | 1.28 | -0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.19 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | 1.23 | -0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.67 | 5.30 | -0.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ONEY | DIVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 0.89 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.69 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.67 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между ONEY и DIVB составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ONEY и DIVB
Дивидендная доходность ONEY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что больше доходности DIVB в 2.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ONEY SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF | 3.02% | 3.15% | 3.18% | 3.14% | 3.17% | 2.46% | 2.74% | 3.17% | 3.72% | 10.73% | 6.31% | 0.29% |
DIVB iShares U.S. Dividend and Buyback ETF | 2.51% | 2.50% | 2.61% | 3.18% | 2.02% | 1.63% | 2.08% | 2.07% | 2.52% | 0.37% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ONEY и DIVB
Максимальная просадка ONEY за все время составила -46.80%, что больше максимальной просадки DIVB в -36.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONEY и DIVB.
Загрузка...
Показатели просадок
| ONEY | DIVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.80% | -36.93% | -9.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.15% | -12.59% | -0.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.93% | -21.08% | +2.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.51% | -4.96% | +0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.05% | -5.07% | +0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 2.91% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности ONEY и DIVB
SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF (ONEY) и iShares U.S. Dividend and Buyback ETF (DIVB) имеют волатильность 3.85% и 3.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ONEY | DIVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.85% | 3.67% | +0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.25% | 8.49% | +0.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.16% | 16.02% | +1.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.31% | 15.21% | +1.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.87% | 18.49% | +1.38% |