PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ONEY с DIVB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ONEY с DIVB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ONEY (SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF) and DIVB (iShares U.S. Dividend and Buyback ETF) are both exchange-traded funds - ONEY is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Russell 1000 Yield Focused Factor Index, while DIVB is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar US Dividend and Buyback Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ONEY returned 8.74%/yr vs 12.19%/yr for DIVB. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. ONEY charges 0.20%/yr vs 0.25%/yr for DIVB.

Доходность

Сравнение доходности ONEY и DIVB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF (ONEY) и iShares U.S. Dividend and Buyback ETF (DIVB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ONEY показывает доходность 14.26%, что значительно ниже, чем у DIVB с доходностью 17.35%.

ONEY

1 день
-0.18%
1 месяц
3.52%
С начала года
14.26%
6 месяцев
14.38%
1 год
23.42%
3 года*
15.65%
5 лет*
8.74%
10 лет*
12.04%

DIVB

1 день
-0.56%
1 месяц
8.55%
С начала года
17.35%
6 месяцев
17.71%
1 год
29.81%
3 года*
22.07%
5 лет*
12.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ONEY и DIVB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ONEY
SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF		14.26%7.74%11.63%11.12%-3.60%37.11%2.17%27.45%-8.71%6.49%
DIVB
iShares U.S. Dividend and Buyback ETF		17.35%15.09%18.59%13.27%-10.51%31.29%10.78%32.72%-8.16%5.95%

Correlation

The correlation between ONEY and DIVB is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2017 г.

0.87

The correlation between ONEY and DIVB has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF

iShares U.S. Dividend and Buyback ETF

Часто сравнивают с ONEY:
ONEY с ONEVONEY с SCHDONEY с ONEOONEY с RWKONEY с RFVONEY с VOEONEY с FSPGX
Часто сравнивают с DIVB:
DIVB с SCHDDIVB с DGRODIVB с VOODIVB с PKWDIVB с SPDGDIVB с CALFDIVB с DHS

Доходность на риск

ONEY vs. DIVB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ONEY
Ранг доходности на риск ONEY: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONEY: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONEY: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONEY: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONEY: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONEY: 6262
Ранг коэф-та Мартина
DIVB
Ранг доходности на риск DIVB: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVB: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVB: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVB: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVB: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVB: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ONEY c DIVB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF (ONEY) и iShares U.S. Dividend and Buyback ETF (DIVB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ONEYDIVBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
2.65

-0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.86
3.73

-0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.47

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.09

4.39

-1.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.15

14.95

-3.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ONEY vs. DIVB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ONEY на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DIVB равному 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ONEY и DIVB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ONEYDIVBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

2.65

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.80

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.76

-0.14

Просадки

Сравнение просадок ONEY и DIVB

Максимальная просадка ONEY за все время составила -46.80%, что больше максимальной просадки DIVB в -36.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONEY и DIVB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ONEYDIVBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.80%

-36.93%

-9.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.61%

-6.82%

-0.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.50%

-15.45%

-2.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.93%

-21.08%

+2.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.18%

-0.56%

+0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.98%

-4.99%

+0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

2.00%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности ONEY и DIVB

Текущая волатильность для SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF (ONEY) составляет 2.78%, в то время как у iShares U.S. Dividend and Buyback ETF (DIVB) волатильность равна 3.34%. Это указывает на то, что ONEY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIVB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ONEYDIVBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.78%

3.34%

-0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.42%

8.44%

-0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.39%

11.33%

+1.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.15%

15.23%

+0.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.87%

18.38%

+1.49%

Сравнение комиссий ONEY и DIVB

ONEY берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии DIVB в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ONEY и DIVB

Дивидендная доходность ONEY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что больше доходности DIVB в 2.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIVB
iShares U.S. Dividend and Buyback ETF		2.19%2.50%2.61%3.18%2.02%1.63%2.08%2.07%2.52%0.37%0.00%0.00%
ONEY
SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF		2.81%3.15%3.18%3.14%3.17%2.46%2.74%3.17%3.72%10.73%6.31%0.29%

Часто задаваемые вопросы

ONEY and DIVB have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DIVB has higher volatility (3.34%) compared to ONEY (2.78%). In terms of maximum drawdown, ONEY dropped -46.80% vs DIVB's -36.93%.

On 5-year performance, DIVB leads with 12.19% vs 8.74% for ONEY. On fees, ONEY is cheaper at 0.20% per year. On volatility, ONEY has been the lower-risk option at 2.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DIVB has performed better with a 12.19% return vs 8.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ONEY is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for DIVB.

ONEY has the higher dividend yield at 2.81%, compared with 2.19% for DIVB.

ONEY is categorized as Mid Cap Value Equities, while DIVB is Large Cap Blend Equities. ONEY tracks Russell 1000 Yield Focused Factor Index, while DIVB tracks Morningstar US Dividend and Buyback Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.20% for ONEY and 0.25% for DIVB.

DIVB currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ONEY и DIVB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор